转债

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可转债定价的实证研究被引量：6
《统计与决策》2015年第14期168-170,共3页董微 
可转债定价是可转债发行与投资分析的关键。文章通过引入Tsiveriotis&Fernandes模型和LSM模型,以编程的形式在matlab软件上模拟中行转债的理论价格,编程充分考虑赎回、回售、转股价格调整等要素,并利用对偶变量技术提高LSM模型的模拟精...
关键词：可转债 赎回 回售 TF98 LSM 
跳扩散模型下具有随机利率的可转债定价被引量：1
《统计与决策》2013年第20期63-65,共3页苏小囡 梅开江 王伟 
国家自然科学基金资助项目(11126124);教育部人文社科基金资助项目(12YJC910009)
文章研究标的股票服从跳扩散模型的可转换债券的定价,假设利率服从Vasicek模型并且与股票价格过程相关。由于市场非完备,等价鞅测度不唯一,采用Jaimungal and Wang中的等价鞅测度。最后得到了可转换债券的价格公式并且提供了数值结果。
关键词：跳扩散过程 可转换债券 等价鞅测度 数值分析 
有担保的上市可转债信用风险模型被引量：1
《统计与决策》2013年第20期152-155,共4页林勇 程志富 陈晶 
目前,国内企业在发行可转债时通常必须有资信良好的机构为其提供担保。为了研究担保对可转债价值的影响,文章构造了担保情形下的转债模型。在考察了不同类型的担保是如何对风险溢酬产生影响之后,进一步结合常见条款,系统分析在它们的综...
关键词：担保 可转债 信用风险溢酬率 最小二乘蒙特卡洛算法 
科技型中小企业可转债融资机理研究被引量：6
《统计与决策》2012年第18期176-179,共4页贺晋 
广东省科技计划资助项目(2011B070300109)
科技型中小企业在缓解我国的就业压力、拉动投资和实现科技创新等方面发挥着重要作用,其主要特征就是高成长和高风险,由于投融资双方信息不对称,并由此带来的道德风险和逆向选择,使得科技型企业陷入严重的融资困境。可转债对于缓解信息...
关键词：科技型中小企业 道德风险 逆向选择 可转债 
基于B-S模型的可转债模拟理论实证研究被引量：3
《统计与决策》2012年第15期153-156,共4页李茂盛 
国家社科基金项目项目(07XTJ001)
随着我国经济的快速发展,可转换债券的交易规模增长迅速,可转债的定价问题日益为企业和投资者所关注。由于传统的定价理论基于其假定条件的束缚导致计算结果的模型误差,其推广应用受到很大的限制。文章拟结合布莱克-舒尔斯模型和参数模...
关键词：可转换债券 Black—Scholes模型 理论价值 市场价值 
可转债、认股权证、可分债投资效应的比较
《统计与决策》2011年第22期158-160,共3页陈四清 
湖南省社会科学基金资助项目(2010YBB191)
金融衍生产品可转债、认股权证和可分债都是目前我国资本市场比较热门的投资品种,它们的投资权益、投资价值及投资风险都有差异。文章对三种投资品种的投资权益和风险进行了比较分析。
关键词：可转债 认股权证 可分债 投资权益 投资价值 投资风险 
基于拟蒙特卡罗方法的可转债VaR和ES风险度量被引量：2
《统计与决策》2011年第4期124-127,共4页许文坤 陈云霞 杜倩 张卫国 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(07JA630048);教育部新世纪优秀人才支持计划(NCET-06-0749)
文章通过使用随机Faure序列和方差减小技术并结合Moro算法,提出了基于Faure序列和Moro算法的拟蒙特卡罗(FMQMC)方法。基于该方法,给出了中国可转债的风险值VaR和ES的度量模型。最后,选取了燕京可转债进行了实证分析,从可转债的VaR和ES...
关键词：可转债风险度量 VAR ES 拟蒙特卡罗 Faure序列 Moro算法 
转股价格调整对可转债收益率影响的实证研究被引量：2
《统计与决策》2010年第19期135-138,共4页刘大巍 
国家自然科学基金资助项目(10771131)
文章利用事件研究方法研究了我国可转债在不同情况下的转股价格调整行为对可转债价格及其收益率的影响。通过对事件窗口内累计异常收益率的回归分析发现,利用可转债自身的状态因素不能很好的解释其收益率的变化情况,也就是说,由转股价...
关键词：可转债 转股价格调整原则 特别向下修正条款 
带强制性特别向下修正条款的可转债定价研究被引量：1
《统计与决策》2010年第7期127-129,共3页刘大巍 陈启宏 
国家自然科学基金资助项目(10771131);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040);上海财经大学"211工程"三期重点学科建设资助项目
我国市场上带有强制性特别向下修正条款的可转债中嵌套的期权具有亚式期权的性质,其定价模型中的终值条件和边界条件与普通的可转债定价模型有很大差别,模型的求解也更为困难。文章按照亚式期权的模型对其定价方法进行了详细的分析,并...
关键词：可转债 强制性特别向下修正条款 转股价格 
一种新非参数方法在可转债定价中的应用被引量：1
《统计与决策》2009年第19期150-151,共2页余喜生 
西南财经大学科研基金资助项目(QN0819);西南财经大学"211工程"三期建设项目资助;西南财经大学创新人才培养基金资助项目
考虑基于利率与标的股票双因素的可转债。文章建立基于样条函数利率期限结构模型,用来估计国债期限结构;利用公司股票的历史收益率,根据最大化熵原理,得到其Gibbs Canonical风险中性概率分布;最后根据鞅定价原理得出可转债的价格。首次...
关键词：随机利率模型 多项式样条函数 最大化熵原理 风险中性概率 Gibbs Canonical价值 
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