股票价格预测

作品数：254被引量：1135H指数：17
导出分析报告
相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
相关作者：张贵生张信东李心丹刘海飞肖雨峰更多>>
相关机构：山东大学重庆大学山东工商学院北京工业大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金山东省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=统计与决策x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
考虑高维宏观信息的波动率与股票价格预测被引量：6
《统计与决策》2022年第20期138-143,共6页王满 张苗苗 
国家自然科学基金青年项目(71903026);国家社会科学基金资助项目(17BJY195);上海市哲学社会科学规划课题青年项目(2017EJB009)。
为刻画股票价格的非线性动态特征,并充分利用高维宏观经济变量对股价的预测能力,文章基于LSTM模型、LASSO降维和混频模型,研究了高维情形下利用低频宏观经济变量预测高频股价的问题。首先,使用LASSO方法对高维宏观经济变量进行筛选,并...
关键词：LSTM模型 LASSO降维 GARCH-MIDAS模型 股价预测 混频数据 
基于主成分分析与广义回归神经网络的股票价格预测被引量：27
《统计与决策》2018年第18期168-171,共4页于卓熙 秦璐 赵志文 温馨 
国家社会科学基金资助项目(16BTJ020)
广义回归神经网络能够大大降低人为因素带来的误差,具有更加精准的预测效果。针对股票价格数据的非线性、非平稳性问题,文章运用主成分分析法对影响股票价格的指标进行降维,基于广义回归神经网络模型对股票价格进行预测研究。并将模型...
关键词：股票价格 广义回归神经网络 主成分分析 ARIMA 
基于ARIMA模型的短期股票价格预测被引量：90
《统计与决策》2016年第23期83-86,共4页吴玉霞 温欣 
文章选取"华泰证券"250期的股票收盘价作为时间序列实证分析数据,通过建立ARIMA模型对创业板市场股票价格变动的规律和趋势进行了预测。实证结果表明,该模型短期动态、静态预测效果较好,可以为投资者和企业在进行相关决策时提供有益参考。
关键词：时间序列分析 股票价格预测 创业板 ARIMA模型 
回声状态网络补偿ARMA预测误差的体育股票价格预测被引量：2
《统计与决策》2014年第23期82-84,共3页沈传茂 
文章针对单一模型难以获得稳定、精度高的体育股票价格预测结果,提出一种RESN补偿ARMA预测误差的体育股票价格预测模型(ARMA-RESN)。首先采用ARMA模型对体育股票价格线性特性进行模拟,使得残差序列仅含非线性特性,然后采用RESN模型对残...
关键词：自回归移动平均模型 回声状态网络 体育股票价格 误差补偿 
基于AR模型的Kalman滤波在股票价格预测中的应用被引量：9
《统计与决策》2013年第6期80-82,共3页金瑶 蔡之华 
湖北省人文社科重点研究基地开放基金资助项目(1051111)
文章在分析AR(n)模型和Kalman滤波模型具有的预测功能的基础上,将二者结合起来而提出一种基于AR模型的卡尔曼滤波模型。该模型用1至n阶的AR模型组合建立新的多维状态空间模型,再应用Kal man滤波方法预测股票价格。通过对股票价格预测的...
关键词：AR模型 卡尔曼滤波 预测 股票价格 
ARMA模型在我国体育股票价格预测中的应用被引量：15
《统计与决策》2012年第21期101-103,共3页付燕 栗锋 
中央高校基本科研业务费资助项目(CDJSK100094)
中体产业股票作为我国唯一的体育类股票,为了准确把握其波动状况,科学预测未来发展趋势,收集了2002年1月1日至2010年6月30日中体产业股份有限公司股票的1510个日收盘价格指数为研究样本,进行了时间序列分析,建立了中体产业股票的自回归...
关键词：体育产业 中体产业 波动性 ARMA模型 
基于EMD方法的股票价格预测被引量：11
《统计与决策》2011年第10期59-61,共3页刘海飞 李心丹 
国家自然基金重点项目(70932003);国家自然科学基金资助项目(70671053;70701016;10726072;70901037);国家社会科学基金项目(07CJL014);教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708044);南京大学人文社会科学项目资助
文章将经验模式分解方法(EMD)引入到中国金融市场数据预测中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一种较为准确的金融市场时间序列预测其走势的方法。并与传统实践上相对比较成熟的小波分析方法(WA)进行对比分析,实证研究表明:经验模式分...
关键词：金融市场 时间序列 EMD分法 小波分析 预测 
基于EMD方法的股票价格预测与实证研究被引量：7
《统计与决策》2010年第23期131-134,共4页刘海飞 李心丹 
国家自然基金重点项目(70932003);国家自然科学基金项目(70671053;70701016;10726072;70901037);国家社会科学基金资助项目(07CJL014);教育部科技创新工程重大项目培育资金项目(708044);南京大学人文社会科学项目"基于企业家非理性行为的企业投资行为研究的支持"
文章将经验模式分解方法(EMD)引入到中国金融市场数据预测中,利用EMD正交分解的特殊功能,提出了一种较为准确的金融市场时间序列预测其走势的方法。并与传统实践上相对比较成熟的小波分析方法(WA)进行对比分析,实证研究表明:经验模式分...
关键词：金融市场 时间序列 EMD分法 小波分析 预测 
基于LS-MWSVM的股票价格预测被引量：1
《统计与决策》2008年第19期62-64,共3页杜贤利 姚洪兴 
国家自然科学基金资助项目(70401013)
文章基于小波分解理论和支持向量机核函数的条件,提出了最小二乘Morlet小波核的支持向量机(LS-MWSVM)算法。用该算法建模并对沪深300日收盘价进行预测,且与常用的RBF核的LSSVM模型及RBF神经网络模型的预测能力进行了比较。结果表明,LS-M...
关键词：次预测 MORLET小波 核函数 LS-MWSVM 
股票价格预测的最优选择模型被引量：13
《统计与决策》2008年第6期135-137,共3页贺本岚 
文章首先介绍了我国学者对股票价格指数的研究现状,并阐述了时间序列分析中两种常见的模型:自回归移动平均(ARIMA)模型和条件异方差(ARCH)模型。然后分别对上证指数近八年的346个有效收益数据进行建模,并对未来三个月的收盘价进行预测...
关键词：上证指数 时间序列 ARIMA模型 ARCH模型 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部