GERBER-SHIU函数

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具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2024年第4期51-57,共7页包振华 王佳希 
辽宁省教育厅基本科研项目(JYTMS20231043)。
考虑具有随机保费收入和阈值分红的相依风险模型,其中保费收入为复合泊松过程,而索赔额和索赔间隔时间具有特定的相依关系.利用模型的平稳独立增量性质,分别得到了Gerber-Shiu函数以及破产前期望贴现红利的积分方程和微分方程.
关键词：随机保费 相依结构 分红策略 GERBER-SHIU函数 微分方程 
巨灾互换对巨灾风险可保性边界的影响——以超强台风“天鸽”为例
《运筹与管理》2024年第1期132-137,共6页尚勤 秦以达 
国家社会科学基金资助项目(19BJY228)。
巨灾衍生品对提升保险公司巨灾风险承保能力意义深远。本文探讨了巨灾互换这一新型巨灾衍生产品对巨灾风险可保性边界的影响。构建了利差连续给付型巨灾互换的定价模型,推导了保险公司参与巨灾互换情形下的破产概率模型和可保性边界函...
关键词：巨灾互换 可保性边界 GERBER-SHIU函数 台风 
Erlang(2)扩散风险模型的Gerber-Shiu期望折现惩罚函数
《数学的实践与认识》2014年第13期182-190,共9页顾聪 高冉 
河南省教育厅科学技术研究重点项目(13A110117)
将由布朗运动刻画的随机干扰项加入到Erlang(2)风险模型中,在模型中引入了由Gerber和Shiu定义的期望折现惩罚函数,并给出了这类模型的Gerber-Shiu函数所满足的积分微分方程.
关键词：ERLANG(2)风险过程 破产概率 GERBER-SHIU函数 积分微分方程 
复合Poisson-geometric风险模型下第n次索赔时的破产概率研究
《数学理论与应用》2013年第4期15-22,共8页田飞 王传玉 张大伟 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
在复合Poisson-geometric风险模型下,通过构造一个特殊的Gerber-Shiu函数,推导出此风险模型下Gerber-Shiu函数满足的更新方程,破产时刻和直到破产时的索赔次数的联合密度函数,得到了第n次索赔时的破产概率的数学表达式.
关键词：POISSON-GEOMETRIC过程 索赔次数 GERBER-SHIU函数 破产概率 
红利边界下两类索赔相关风险模型的Gerber-Shiu函数
《科学技术与工程》2011年第22期5361-5364,5367,共5页张燕 毛磊 寇冰煜 
解放军理工大学理学院青年科研基金资助
考虑具有常数红利边界的两类索赔相关风险模型的Gerber-Sh iu函数。两类索赔计数过程分别为独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了Gerber-Sh iu函数满足的积分-微分方程及边界条件,并给出了Gerber-Sh iu函数的解析表达式。
关键词：POISSON过程 广义Erlang(2)过程 Gerber—Shiu函数 红利边界 
有界风险模型中Gerber-Shiu函数的若干结果
《绍兴文理学院学报》2007年第7期1-6,共6页张未未 
国家自然基金(79970022);航空基金(02J53079)资助.
研究了有界风险模型中的Gerber-Shiu函数,得到了当索赔到达Erlang(2)过程时Gerber-Shiu函数满足的微积分方程,并进行求解.进而研究了延迟更新有界风险模型中,对首次索赔时刻的分布加入一个新的参数时Gerber-Shiu函数的变化,并得到了一...
关键词：‰er—Shiu函数 平稳更新风险过程 LAPLACE变换 破产时刻 破产赤字 破产前瞬间盈余 
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