K-T点

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动态VaR约束下带阀值分红的保险最优投资被引量：2
《重庆师范大学学报（自然科学版）》2016年第2期67-72,共6页孙宗岐 刘宣会 冀永强 陈思源 
陕西省教育厅自然科学基础研究计划项目(No.2013jk0594);西安思源学院科研项目(No.2015xjlx23)
考虑受动态VaR约束时带阀值分红策略的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最优金融...
关键词：阀值分红策略 动态VaR约束 扩散过程 HJB方程 随机Lagrange函数 K-T点 投资策略 
动态VaR约束下Stein-Stein波动的保险最优决策
《湖北大学学报（自然科学版）》2014年第6期537-542,共6页孙宗岐 刘宣会 
陕西省教育厅自然科学基金(2013jk0594)资助
考虑受动态VaR约束的具有随机Stein-Stein波动率的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立受动态VaR约束的保险公司最优投资组合选择模型,通过求解HJB方程得到最...
关键词：动态VaR约束 Stein-Stein波动率 破产概率 投资策略 随机Lagrange函数 K-T点 
多项式约束优化问题的一种新方法
《温州大学学报（自然科学版）》2009年第3期22-26,共5页余览娒 
针对带多项式不等式约束和多项式等式约束优化问题,提出了一个新的求全局最优解的方法:首先将其不等式约束转化为等式约束,然后按K-T条件将其化为解方程组问题,再利用软件包Wsolve求出方程组的解,从而获得原问题的全局最优解.实例计算表...
关键词：多项式约束优化 全局最优解 K-T点 软件包Wsolve 
扩张子空间定理的完整证明被引量：1
《武汉工程大学学报》2008年第4期118-119,共2页罗进 
本文将扩张子空间定理分解为四个命题来证明,利用线性流形与凸规划的性质,以及K—T条件完整地证明了扩张子空间定理.
关键词：线性流形 凸规划 K-T点 共轭矩阵 扩张子空间定理 全局极小点 
基于F-B函数的牛顿法解一般约束优化规划问题被引量：3
《太原科技大学学报》2008年第1期51-55,共5页陈加民 王希云 
文章给出了一个解决一般约束最优化问题的含调节参数型的牛顿算法.算法有两个重要特征,首先,算法借助Lagrange函数和NCP中的F-B函数,通过构造等价于点条件的线性方程组来处理一般约束优化问题,其次,利用F-B函数的光滑性质,定义了调节参...
关键词：约束优化问题 K-T点 牛顿法 调节参数 F-B函数 全局收敛 
一种有约束的广义预测控制新算法被引量：1
《数学理论与应用》2007年第4期19-22,共4页王芳 单锐 刘芳 
本文以优化理论为基础,提出了一种新的有约束的广义预测控制算法和一般的有约束的预测控制算法相比,它不用取初始可行点;也不用求矩阵的逆,减少了计算量和存储量.文中在一定的温和条件下,证明了算法的收敛性,并给出了算法的三个收敛性定...
关键词：广义预测控制 约束 K-T点 罚函数 
二次规划中K-T点的复杂性被引量：2
《喀什师范学院学报》2006年第3期8-9,共2页雍龙泉 
陕西理工学院重点资助项目(SLGQD0517)
将二次规划中K-T点复杂性问题转化为线性互补复杂性问题,并结合背包问题得出二次规划是NP难问题.
关键词：二次规划 K-T点 线性互补 背包问题 NP难问题 
一类非光滑规划K-T点都是极小点及弱对偶成立的充要条件
《浙江师范大学学报（自然科学版）》2006年第1期17-21,共5页张莹 徐应涛 
对于目标函数和约束函数分别是某些非光滑函数的单目标规划,讨论了它的每个K-T点都是全局极小点的充要条件以及原规划和它的混合型对偶之间的弱对偶成立的充要条件.
关键词：非光滑规划 K—T点 混合型对偶 充要条件 
证券组合模型系数的凸二次规划求解方法被引量：1
《西南民族大学学报（自然科学版）》2005年第6期859-860,共2页孙培培 刘小冬 张守刚 
证券组合问题是二次规划问题,在证券组合模型中的协方差矩阵为正定的条件下,利用矩阵理论将其转化为等价的无约束优化问题。并且建立了原问题的K-T点与等价无约束问题的稳定点之间的关系。为证券组合投资的最优化提供科学依据和有效的...
关键词：组合系数 协方差矩阵 二次规划 K-T点 稳定点 
求解非线性规划问题的光滑路径跟踪方法
《南昌大学学报（理科版）》2003年第4期329-331,共3页余文波 樊树平 
通过对非线性规划问题的K-T点的光滑路径跟踪方法研究,得出一种针对于既有不等式约束条件又有等式约束条件的优化问题光滑路径跟踪方法,证明了光滑跟踪路径的存在性。
关键词：非线性规划 光滑路径跟踪方法 K-T点 不等式约束条件 映射 
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