波动率模型

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基于遗传算法的预测结合方法及其应用被引量：2
《统计与决策》2019年第23期67-70,共4页瞿慧 王子旭 
国家自然科学基金资助项目(71671084)
金融资产的方差与协方差是资产配置、套期保值、风险管理等实务应用的关键参数,因此对多元波动率预测模型的研究具有重要意义。文章采用预测结合技术,根据设定的优化准则对多个多元波动率模型的预测加权结合作为协方差的预测,其中最优...
关键词：预测结合 多元波动率模型 遗传算法 模型置信集检验 动态套期保值 
中国股票市场波动率模型预测效果的实证检验被引量：2
《统计与决策》2016年第1期29-33,共5页薛昊 王皓月 李汉东 
文章首先在已实现波动和多重分形波动率的基础上提出了一种改进的波动率测度,即已实现多分形波动率测度。其次,以上证综指2008年1月2日至2012年12月31日一分钟高频数据为样本,构造了7种常用的基于高频金融序列的波动率测度,并分别采用A...
关键词：高频金融数据 已实现波动率 多重分形 窗口滚动预测 MCS检验 
最小CVaR股指期货套期保值比率的实证研究被引量：2
《统计与决策》2013年第8期156-159,共4页费广平 孙燕红 
国家自然科学基金(71101135);中国博士后科学基金资助项目(20110490818)
在最小CVaR套期保值的框架内,分别将正态假定法和Cornish-Fisher展开法与条件波动率模型相结合以计算套期保值比率,条件模型可以充分反应金融数据波动聚集的特征。文章通过沪深300股指期货对上证50ETF的套期保值实证研究发现,条件模型...
关键词：最小CVaR套期保值 华夏上证50ETF 沪深300股指期货 条件波动率模型 Cornish-Fisher展开 
波动率模型在中国股市中的应用研究被引量：9
《统计与决策》2010年第12期168-170,共3页徐立霞 
国家自然科学基金青年基金(70802025);教育部规划基金项目(08JA790063)
文章对上证综合指数收益率和深证成分指数收益率进行统计分析,运用GARCH,E-GARCH,TARCH模型对其进行建模,发现股票收益率序列所存在的尖峰厚尾现象、波动聚类特性以及杠杆效应,通过比较不同的模型发现非对称模型的拟合效果最为理想;另...
关键词：GARCH 波动率 杠杆效应 预测 
基于高频数据的金融波动率模型被引量：2
《统计与决策》2008年第1期7-8,共2页李胜歌 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050)
金融高频数据和金融波动率是目前金融领域研究的热点问题。本文对基于金融高频数据的金融波动率估计量——"已实现"双幂次变差进行了建模和预测。"已实现"双幂次变差无模型、计算简便,在一定条件下是金融波动率的无偏估计量,并且具有稳...
关键词：金融高频数据 “已实现”双幂次变差 ARFIMA模型 
基于随机波动率的风险价值计算被引量：3
《统计与决策》2007年第5期143-143,共1页何飞平 
在风险价值（VaR）的计算中，通常将市场因子看成是具有固定方差的正态分布，但由于金融市场的时变性，这样得出的结果相当粗糙。GARCH族模型考虑了市场的时变性，但面对金融时间序列的“尖峰厚尾”特征，该类模型也不能很好地对其进行...
关键词：风险价值(VaR) 随机波动率模型 随机变量 价值计算 ARCH族模型 金融时间序列 市场因子 金融市场 
金融时序的波动率模型比较研究被引量：6
《统计与决策》2005年第08S期9-11,共3页陶爱元 
关键词：金融时序 波动率模型 贝叶斯法 MCMC 
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