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检索条件:"关键词=稀疏过程 "
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稀疏过程下双Cox混合再保险风险模型的破产概率被引量:1
《江汉大学学报(自然科学版)》2014年第4期16-19,共4页蒋兰青 
研究了一类带投资和干扰的双险种再保险模型,考虑保单到达过程和理赔过程均为Cox过程,且后者是前者的一个p-稀疏过程,针对该改进模型,得到破产概率满足的上界及推广的Lundberg不等式。
关键词:稀疏过程 COX过程 再保险 破产概率 
稀疏过程在保费随机收取风险模型中的应用被引量:3
《红河学院学报》2007年第2期4-7,16,共5页赵金娥 王贵红 
红河学院校级课题(XSS06008)
研究一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,而描述理赔发生的计数过程为保单到达过程的p-稀疏过程.运用鞅方法得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,给出当收取的保费和索赔额均为指数分布时破产概率的具体表达式,并通过...
关键词:稀疏过程 POISSON过程  破产概率 LUNDBERG不等式 
带投资和干扰的相依多险种风险模型的破产概率被引量:5
《福州大学学报(自然科学版)》2012年第1期26-30,共5页蒋兰青 施齐焉 
研究一类带投资和干扰的新模型,其中保单到达过程为广义齐次Poisson过程,而两类索赔到达过程分别为保单达到过程的p-稀疏过程和q-稀疏过程.考虑到单一险种在描述风险过程中存在的局限性,将模型推广到多险种的情形,得到破产概率满足的Lun...
关键词:广义齐次Poisson过程 多险种 干扰 稀疏过程 破产概率 
稀疏过程的三特征的联合分布函数被引量:2
《数学理论与应用》2006年第3期37-39,共3页胡玉玺 张振中 邹捷中 
本文考虑一类人寿保险,保费到达为Po isson过程,索赔到达为p-稀疏过程,我们推导三特征的联合分布函数;破产时间,破产概率,破产前的盈余,破产赤字,并由这联合分布得破产概率的显示表达式.
关键词:对偶 联合分布函数 破产时间 破产前的盈余 稀疏过程 破产赤字 
索赔为稀疏过程的风险模型的研究
《数学的实践与认识》2017年第17期235-240,共6页孙歆 段誉 
国家自然科学基金(11361003);贵州省科技厅科学技术联合基金项目(黔科合LH字[2016]7054号;黔科合LH字[2015]7595号)
提出了一种保费收取过程为二项过程而索赔过程为其稀疏过程的风险模型,讨论了该模型的Gerber-Shiu折现罚金函数,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的更新方程和渐近估计式,并且根据Gerber-Shiu折现罚金函数的特点,还得到了一些相关...
关键词:稀疏过程 GERBER-SHIU折现罚金函数 更新方程 
稀疏过程在双险种风险模型中的应用
《山东农业大学学报(自然科学版)》2010年第4期594-598,共5页陈新美 徐胜荣 
本文研究了一类双险种风险模型,而其中一个险种的保单到达服从齐次Poisson过程,而描述此险种的退保及索赔发生的计数过程都是这一过程稀疏过程,得到了最终破产概率的上界估计,以及关于生存概率的Feller表示,并与其他一类风险模型进行...
关键词:破产概率 POISSON过程 稀疏过程  调节系数 
一个风险模型的生存概率
《中南林业科技大学学报》2009年第3期138-141,153,共5页罗建华 宋熠 
中南林业科技大学青年基金项目(2005-101-0257)
研究了保费率随机、保费收取过程是一个Poisson过程,而索赔计数过程是其稀疏过程的风险模型,给出了生存概率的积分表示,并在指数分布的情况下求出了无限时间生存概率的具体表达式.
关键词:数学 风险模型 复合POISSON过程 稀疏过程 生存概率 积分表达式 
常利息力下稀疏风险模型的生存概率
《云南民族大学学报(自然科学版)》2014年第3期199-202,共4页王贵红 赵金娥 
国家自然科学基金(11301160);云南省自然科学研究基金(2013FZ116);云南省教育厅科学研究基金(2011C121)
对常利息力下的稀疏风险模型进行研究,其中保险公司的保费收入过程为一复合Poisson过程,而索赔计数过程是保单到达过程的p-稀疏过程.利用全概率公式及盈余过程的马氏性,得到了模型在有限时间内和无限时间内生存概率满足的积分-微分方程...
关键词:常利息力 POISSON过程 稀疏过程 生存概率 积分-微分方程 
带投资组合相依风险模型的破产概率被引量:1
《甘肃科学学报》2013年第3期138-141,共4页夏亚峰 柴军舰 
甘肃省自然科学基金项目
研究一类带投资组合的相依风险模型的破产概率.其中保费收入到达过程为Poisson过程,描述理赔发生的累计过程为保单到达过程稀疏过程,同时考虑到保险公司的投资利率和通货膨胀率,最终得出破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.
关键词:风险模型 POISSON过程 稀疏过程 投资组合 破产概率 
稀疏过程在一类相依多险种风险模型中的应用
《合肥学院学报(自然科学版)》2006年第4期29-33,共5页谢娟 孔繁超 
将汽车保险中的一类相依两险种风险模型扩展到相依三险种风险模型,用对齐次poisson过程稀疏与分解将该模型转化为古典风险模型,并证明了转化的合理性,进而给出破产概率的一般表达式及其一个上界估计.这种转化的方法对类似的多险种相...
关键词:破产概率 相依索赔总额 稀疏过程 多险种 风险模型 
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