安徽省高校省级自然科学研究项目(KJ2010A037)

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相关期刊：《赤峰学院学报（自然科学版）》《安徽工程大学学报》《工程数学学报》《应用概率统计》更多>>
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奈特不确定下考虑红利和机制转换的最优消费投资
《应用数学与计算数学学报》2014年第2期237-247,共11页潘磊 费为银 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
分析了在奈特不确定性环境下,股票的预期回报率服从Markov链的跨期消费和资产选择问题.首先,对由风险资产预期回报构成的不可观测状态下的隐Markov状态转换模型做出了刻画,使人们对感性的"不可观测状态"的实际金融市场到其精确的数学模...
关键词：奈特不确定性 投资组合选择 递归多先验效用 机制转换 MONTE Carlo Malliavin导数方法 
Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资问题研究被引量：12
《数学杂志》2014年第2期335-344,共10页梁勇 费为银 唐仕冰 李帅 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037);安徽省教育厅人文社会科学基金资助项目(SK2013B057)
本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题.利用Ito公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法,得出了机制转换环境下利润流的动力学方程,Knight不确定及机制转换条件下考虑通胀因素的投资预...
关键词：Knight不确定 机制转换 通胀 α-最大最小预期效用 
非利普希茨条件下连续局部鞅驱动的集值随机微分方程被引量：2
《数学学报（中文版）》2013年第4期561-574,共14页费为银 梁勇 
国家自然科学基金资助项目(71171003);安徽省自然科学基金(090416225);安徽省高校自然科学基金重点资助项目(KJ2010A037)
研究了非利普希茨条件下连续局郎鞅驱动的集值随机微分方程.这样的方程在一类随机现象的结果是多值的随机系统建模中是有用的.进而在非利普希茨条件下,集值随机微分方程解的存在唯一性得以证明.还探讨了集值随机微分方程解的稳定性.
关键词：集值随机微分方程 伊藤随机积分 局部鞅 非利普希茨条件 BIHARI不等式 
模型不确定下带红利支付的最优消费和投资组合被引量：4
《东华大学学报（自然科学版）》2013年第3期380-384,共5页杨武 费为银 潘磊 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);教育部人文社会科学规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(090416225;1208085MG116);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
探讨了带有递归偏好的投资者在考虑股票红利支付情形下的最优消费和投资组合.投资者担心模型的误定,因此寻求稳健的决策规则.假设股票的预期收益率遵循一个均值回复过程,在当投资者跨期替代弹性等于1和风险厌恶适中情形下,推导了最优消...
关键词：模型不确定 红利支付 均值回复过程 投资组合 递归偏好 
奈特不确定下考虑通胀和机制转换的最优消费投资研究被引量：1
《安徽工程大学学报》2013年第2期70-73,共4页潘磊 费为银 杨武 
国家自然科学基金资助项目(71171003);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
研究了在奈特不确定和通胀的情形下,股票的预期收益率服从Markov链的跨期消费和资产选择问题.假设具有递归多先验效用的投资者拥有一个不可观测的投资机会的先验集,再借助Malliavin导数和随机分析求解了投资者最优消费投资策略的显式表...
关键词：奈特不确定 通胀 投资组合选择 机制转换 蒙特·卡洛Malliavin导数方法 
跳扩散环境下考虑红利支付的动态资产配置问题研究被引量：2
《纯粹数学与应用数学》2013年第1期99-105,共7页蔡振球 费为银 潘磊 
国家自然科学基金(71171003);安徽省自然科学基金(090416225);安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037)
研究资产价格带跳环境下红利支付对投资者资产配置的影响,投资者将其财富在风险资产和无风险资产中进行分配,在终端财富预期效用最大化标准下,利用动态规划原理建立的HJB方程推导最优配置策略,并得到最优动态资产配置策略的近似解.最后...
关键词：跳扩散过程 红利支付 资产配置 HJB方程 效用最大化 
股票带有机制转换与红利支付的定性期权估值问题研究被引量：1
《数学理论与应用》2013年第1期43-49,共7页唐仕冰 费为银 李帅 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);教育部人文社会科学规划基金资助项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金资助项目(090416225;1208085MG116);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
本文研究了股票带有红利支付及股价带有机制转换环境下的定性期权估值问题.先利用伊藤公式得到股票价格的动力学方程.再通过随机分析方法推导出标的股票在机制转换市场环境下期权的估值公式.最后进行数值分析,得出带有红利支付的定性期...
关键词：随机波动 定性期权红利 时间转换期权 伊藤公式 
考虑红利和退休的最优消费-投资和遗产问题被引量：5
《东华大学学报（自然科学版）》2013年第1期124-129,共6页费为银 何丹丹 朱永王 苏凯 
国家自然科学基金资助项目(71171003;71271003);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
在股票支付红利的情况下,考虑投资者遗产并结合保险,研究3种不同的借贷约束下的消费与投资问题.首先,借助随机微分方程求解投资者最优消费和投资策略的显式表达式,其次,结合数值分析,说明3种约束情形下投资占总财富比率以及消费占总财...
关键词：红利 最优投资策略 自由选择退休 随机微分方程 遗产 
Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究被引量：18
《应用概率统计》2013年第1期53-63,共11页费为银 陈超 梁勇 
国家自然科学基金(71171003;71271003);教育部人文社会科学研究规划基金项目(12YJA790041);安徽省自然科学基金(090416225;1208085MG116);安徽省高校自然科学基金(KJ2010A037)资助.
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休.退休行为使得代理人避免了效用损失,却必须要放弃工资收入....
关键词：Knight不确定 消费和投资与退休 负效用 动态规划 α-最大最小预期效用 
在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略被引量：3
《东华大学学报（自然科学版）》2012年第6期758-762,共5页李钰 费为银 石学芹 李娟 
国家自然科学基金资助项目(71171003);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(KJ2010A037)
讨论了部分信息下股票支付红利的最优交易策略.考虑一个多种股票模型,股票价格过程满足随机微分方程,股票价格的瞬时收益率由有限状态连续时间的马尔科夫链刻画.在投资者终端财富预期效用最大化目标下,利用隐马尔科夫模型(HMM)滤波理论...
关键词：投资组合最优化 部分信息 红利率 隐马尔科夫模型(HMM)滤波 Malliavin分析 
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