广西壮族自治区自然科学基金(2011GXNSFA018133)

作品数：10被引量：20H指数：3
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相关期刊：《广西师范大学学报（自然科学版）》《理论数学》《工程数学学报》《数学的实践与认识》更多>>
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证券市场对数收益率的广义偏斜t分布
《统计学与应用》2014年第4期141-147,共7页杨昕 
国家自然科学基金项目(11461009);广西自然科学基金项目(2011GXNSFA018133)。
本文的主要问题是研究证券市场中对数收益率的分布特征。对上证指数、深证成指、工业指数、地产指数、消费服务和食品饮料等6个指数一个年度的交易日的收盘数据,利用统计检验方法进行实证分析,分析结果表明:证券指数的对数收益率不服从...
关键词：证券指数 对数收益率 广义偏斜t分布 
随机设计核回归估计的矩相合性
《理论数学》2014年第6期223-228,共6页杨昕 
国家自然科学基金项目(11461009);广西自然科学基金项目(2011GXNSFA018133)。
对随机设计非参数回归模型,在ρ混合样本下研究Nadaraya-Watson型核回归估计,证明了这种核回归估计的逐点矩相合性和全局矩相合性,所获结果推广了Devroye (1981)的结论。
关键词：随机设计 ρ 混合样本 核回归估计 矩相合性 
ρ混合序列下CVaR估计的渐近性质被引量：1
《数学学报（中文版）》2013年第6期851-870,共20页罗中德 杨善朝 
国家自然科学基金资助项目(11061007);广西自然科学基金项目(2011GXNSFA018133);广西教育厅科研立项项目(201106LX622)
讨论了在样本为ρ混合序列的情形下,CVaR估计的强相合性和渐近正态性,并且给出了它们各自的收敛速度.
关键词：关键词强相合性 渐近正态性 收敛速度 P混合序列 
NOD序列样本分位数的Bahadur表示被引量：5
《工程数学学报》2013年第1期77-85,共9页梁丹 杨善朝 蒙玉波 
国家自然科学基金(11061007);广西自然科学基金(2011GXNSFA018133)~~
Bahadur表示对于样本分位数估计的大样本性质的研究有着重要作用,Ling对NA样本证明了样本分位数估计的Bahadur表示及其收敛速度n 1/4(log n)1/2.本文在更广泛的NOD样本下利用指数不等式证明样本分位数的Bahadur表示,获得了更快的收敛速...
关键词：NOD序列 样本分位数 BAHADUR表示 
证券市场指数的尖峰厚尾特征与风险量估计被引量：2
《数学的实践与认识》2012年第16期21-28,共8页杨昕 
国家自然科学基金(11061007);广西自然科学基金(2011GXNSFA018133)
在对DOW,Nasdaq,S&P500和FTSE100等四个证券市场指数进行实证分析基础上,展示了证券市场指数的对数收益率具有尖峰厚尾的分布特征,并利用Logistic分布得到了很好的拟合,同时给出了基于Logistic分布的风险量VaR和CVaR的估计公式,以此计...
关键词：证券指数 尖峰厚尾 Logistic分布 风险量 
φ混合样本下频率插值密度估计的强相合性被引量：3
《广西师范大学学报（自然科学版）》2012年第3期16-21,共6页杨善朝 梁丹 
国家自然科学基金资助项目(11061007);广西自然科学基金资助项目(2011GXNSFA018133)
Scott1985年提出频率插值密度估计,并在独立样本条件下证明其均方误差收敛速度快于直方图估计,且达到与密度核估计一样的速度,所以它是一种较好的密度估计。Carbon等1997年在α混合样本下证明频率插值密度估计的强相合性及其收敛速度,Na...
关键词：频率插值密度估计 φ混合样本 强相合性 
LNQD样本最近邻密度估计的相合性被引量：1
《广西师范大学学报（自然科学版）》2012年第2期59-65,共7页崔永君 杨善朝 梁丹 
国家自然科学基金资助项目(11061007);广西自然科学基金资助项目(2011GXNSFA018133)
本文在LNQD样本下研究最近邻密度估计的相合性,给出弱相合性、强相合性、一致强相合性以及它们的收敛速度的充分条件,同时研究了失效率函数估计的一致强相合性。
关键词：LNQD序列 最近邻密度估计 相合性 
时间序列分析在居民消费水平指数预测中的应用被引量：3
《广西师范学院学报（自然科学版）》2012年第1期37-44,共8页蒙玉波 
国家自然科学基金(11061007);广西自然科学基金(2011GXNSFA018133)
该文利用SAS统计软件对我国1978-2009年的居民消费水平指数数据进行分析,分别建立了ARIMA模型和Auto-Regressive模型,并给出了反映各个模型拟合精度的AIC值和SBC值,进而确立了一个反映居民消费水平指数变化规律的较优模型.最后,利用该...
关键词：时间序列分析 居民消费水平 ARIMA模型 Auto-Regressive模型 预测 
ρ混合过程下变窗宽局部M-估计的强相合性
《应用概率统计》2011年第5期533-542,共10页罗中德 杨善朝 
国家自然科学基金项目(11061007);广西自然科学基金项目(2011GXNSFA018133);广西教育厅科研立项项目(201106LX622)资助
考虑到在实际应用中,运用变窗宽局部M-估计进行非参数估计时,所收集到的数据有时并非独立样本,而可能是一些混合样本.因此,本文就观测数据为ρ混合过程的条件下,讨论了变窗宽局部M-估计的强相合性,并给出两个具有较弱假设条件的定理.
关键词：ρ混合过程 变窗宽 局部M-估计 强相合性 
对数收益率的偏斜Logistic分布与VaR估计被引量：5
《数理统计与管理》2011年第3期548-553,共6页杨昕 
国家自然科学基金(11061007);广西自然科学基金(2011GXNSFA018133)
本文通过直方图和Q-Q图的直观方法展示了上证指数和深证指数的对数收益率具有尖峰厚尾和偏斜的分布特征,利用Shapiro-Wilk正态性检验和Kolmogorov-Smirnov检验等方法检验了对数收益率的分布与正态分布有显著性差异,并以较大的概率水平...
关键词：对数收益率 偏斜Logistic分布 尖峰厚尾 非对称 风险量 
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