国家自然科学基金(70771038)

作品数：21被引量：85H指数：5
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相关机构：湖南大学布鲁内尔大学南京理工大学辽宁省交通勘测设计院更多>>
相关期刊：《湖南大学学报（自然科学版）》《统计与信息论坛》《动力学与控制学报》《数理统计与管理》更多>>
相关主题：贝叶斯贝叶斯方法贝叶斯分析时间序列分析GIBBS抽样更多>>
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基于Gibbs抽样的贝叶斯黄金期货市场长记忆特征研究被引量：3
《统计与决策》2015年第11期148-151,共4页朱慧明 蒋丽萍 游万海 
国家自然科学基金资助项目(70771038);国家自然科学基金创新研究群体项目(71171075);国家自然科学基金重点项目(71031004)
文章针对金融市场长记忆特征的刻画问题,构建了贝叶斯长记忆随机波动模型。在LMSV模型的基础上,结合状态空间转换以及Kalman滤波分析,同时将向前滤波向后抽样算法引入对波动变量的估计过程中,推断出随机波动模型各参数的满条件后验分布...
关键词：长记忆特征 随机波动 贝叶斯分析 GIBBS抽样 黄金期货 
基于非线性ECM模型的贝叶斯门限协整研究被引量：1
《统计研究》2013年第1期96-104,共9页李素芳 朱慧明 
国家自然科学基金项目(NSFC71031004,71171075,70771038);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT0916);教育部留学回国人员科研启动基金项目(教外司留[2010]609);湖南省研究生创新项目(CX2011B134)资助
现有门限协整检验方法由于模型似然函数具有多峰、不连续特征,导致冗余参数识别存在困难,最优化计算相对复杂。本文提出基于非线性误差修正模型的贝叶斯门限协整分析,结合参数的后验条件分布设计MCMC抽样方案,进行贝叶斯门限协整检验;...
关键词：门限协整 非线性 MCMC 贝叶斯分析 ECM 
基于MCMC的贝叶斯变结构金融时序GARCH模型研究被引量：9
《数理统计与管理》2011年第6期1009-1017,共9页朱慧明 曾惠芳 郝立亚 
国家自然科学基金(70771038);教育部人文社会科学规划项目(06JA910001)
针对变结构GARCH模型没有解析形式的条件后验分布的问题。借助辅助变量把没有具体解析形式的后验分布转化为一系列完全条件分布,实现了变结构GARCH模型参数的贝叶斯估计。中国外汇市场波动性的实证研究,表明了辅助变量-Gibbs抽样有效的...
关键词：时间序列分析 GARCH模型 贝叶斯方法 参数估计 马尔科夫链 仿真 
基于贝叶斯滤波的股指动态结构特征研究被引量：1
《运筹与管理》2011年第6期147-156,共10页郝立亚 朱慧明 虞克明 
国家自然科学基金资助项目(70771038,71031004);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(教外司留[2010]609)教育部长江学者与发展创新团队项目;湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJ702)
针对股指波动所具有的动态结构信息特征,在状态空间建模理论的框架下,将服从Markov过程的潜在波动状态变量引入状态方程,同时在观测方程中考虑极值点的影响,构造出一类非高斯Markov随机波动状态空间模型。针对传统的MCMC方法对该类模型...
关键词：仿真分析 随机波动 贝叶斯方法 滤波 
基于Gibbs抽样算法的贝叶斯动态面板数据模型分析被引量：3
《经济数学》2011年第1期52-60,共9页朱慧明 周帅伟 李素芳 曾昭法 
国家自然科学基金面上项目(70771038);国家自然科学基金重点项目(71031004);教育部留学回国人员科研启动基金项目(教外司留[2010]609);湖南省自然科学基金创新群体项目(09JJT02);教育部长江学者与发展创新团队项目(IRT0916)
针对现有动态面板数据分析中存在偶发参数和没有考虑模型参数的不确定性风险问题,提出了基于Gibbs抽样算法的贝叶斯随机系数动态面板数据模型.假设初始值服从平稳分布,自回归系数服从Logit正态分布的条件下,设计了Markov链Monte Carlo...
关键词：动态面板数据 MCMC Gibbs抽样算法 贝叶斯推断 后验分布 
基于Gibbs抽样的贝叶斯超高频金融数据协整关系研究
《统计与信息论坛》2010年第10期40-44,共5页李素芳 朱慧明 虞克明 郝立亚 
国家自然科学基金项目<随机波动预测模型的贝叶斯分析及其在金融领域中研究>(70771038);国家自然科学基金重点项目<战略导入的投资决策与风险管理>(71031004);教育部留学回国人员科研启动基金项目<金融随机波动模型的贝叶斯预测分析及其应用研究>(教外司留[2010]609)
针对传统协整检验不能适用于具有随机性特征的超高频金融数据的问题,构建贝叶斯超高频金融数据协整模型,结合参数的后验条件分布设计Gibbs抽样方案,提出基于超高频金融数据的贝叶斯协整检验方法,并利用中国股市超高频金融数据进行实证...
关键词：协整 超高频数据 贝叶斯分析 GIBBS抽样 
基于MCMC稳态模拟的异质性经济增长模型研究被引量：2
《统计研究》2010年第7期52-59,共8页朱慧明 曾惠芳 虞克明 
国家自然科学基金项目(70771038);教育部人文社科规划项目(06JA9100001)
针对同质性增长模型无法描述各个经济体经济增长存在的异质性现象,提出了一类基于MCMC稳态模拟的异质性经济增长模型,它可以用来描述经济增长的异质性以及政策变量的差异影响。由于模型参数的后验条件分布没有确定的分布形式,通过数据...
关键词：经济增长 分位数回归 MCMC模拟 异质性 
基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制方法研究被引量：4
《湖南大学学报（自然科学版）》2010年第5期83-87,共5页朱慧明 黄超 虞克明 刘再华 赵锐 
国家自然科学基金资助项目(70771038);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(NCET050704);教育部人文社会科学规划项目(06JA910001)
针对自回归移动平均过程中控制变量的观测值并不具有相互独立性,引入贝叶斯分析方法研究过程质量控制问题.通过模型结构的贝叶斯分析,利用残差序列建立了基于自回归移动平均过程的贝叶斯质量控制模型,解决了观察数据相关条件下的过程质...
关键词：质量控制 时间序列分析 ARMA模型 贝叶斯方法 仿真 
基于多阶段抽样的贝叶斯序贯过程质量监控分析被引量：4
《统计与决策》2010年第8期8-12,共5页朱慧明 李素芳 虞克明 
国家自然科学基金资助项目(70771038);教育部新世纪优秀人才支持计划项目(06JA910001)
文章针对参数随机化情况下的质量控制问题,提出了新的过程质量方法。通过质量控制模型的统计结构分析,研究了Jeffreys先验分布下参数的后验分布和贝叶斯估计,据此构造了具有预警线的过程样本均值-标准差监控图,以及贝叶斯过程能力指数...
关键词：质量控制 贝叶斯方法 预报分布 控制限 预警限 
基于MH算法的贝叶斯分位自回归模型被引量：13
《湖南大学学报（自然科学版）》2010年第2期88-92,共5页曾惠芳 朱慧明 李素芳 虞克明 
国家自然科学基金资助项目(70771038);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET050704);教育部人文社会科学规划资助项目(06JA910001)
针对时间序列分布特征多样性的问题,不考虑序列本身的分布特征而选择非对称Laplace分布的似然函数对模型进行贝叶斯分位回归分析.利用Metropolis-Hastings算法模拟参数的后验边缘分布,解决了参数估计过程遇到的高维数值积分的问题.仿真...
关键词：时间序列分析 分位数 AR模型 贝叶斯方法 仿真 
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