广西壮族自治区自然科学基金(0991091)

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相关机构：广西师范大学桂林航天工业高等专科学校广西科技大学桂林航天工业学院更多>>
相关期刊：《广西师范大学学报（自然科学版）》《高校应用数学学报（A辑）》《统计与决策》《广西科学》更多>>
相关主题：欧式美式期权定价期权定价障碍期权HULL-WHITE模型更多>>
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分数布朗运动模型下复合期权的定价
《华中师范大学学报（自然科学版）》2015年第1期7-10,共4页林汉燕 
广西自然科学基金项目(0991091);广西教育厅科研项目(YB2014436)
在市场股价满足分数布朗运动模型的条件下,采用风险中性定价法推导出有红利支付的标的看涨期权的看跌期权及另外3种复合期权的定价公式,所得结果类似于标准布朗运动模型下的情形.
关键词：分数布朗运动 复合期权 风险中性定价 
分数Black-Scholes模型下美式期权价格的近似公式及其性质
《桂林航天工业学院学报》2013年第3期327-331,共5页林汉燕 
广西自然科学基金(编号:0991091);广西教育厅立项资助项目(编号:201010LX587)
在市场股价满足分数Black-Scholes模型的条件下,首先基于BAW思想推导美式期权定价的近似公式,然后通过引入惩罚函数研究期权价格与各变数的依赖关系,得到在分数Black-Scholes模型下,美式期权价格与各变数的确定关系,最后与欧式期权价格...
关键词：分数Black—Scholes模型 美式期权价格 BAW思想 惩罚函数 
跳扩散模型下国内外利率随机的双币种期权定价
《应用数学进展》2013年第1期1-9,共9页马奕虹 邓国和 
国家自然科学基金(40675023);广西自然科学基金(0991091)资助。
双币种期权是投资于国外风险资产的一种风险管理合约,其收益不仅依赖国外风险资产价格的变化,还受汇率及国内外利率的双重波动影响,在国际贸易及汇率风险对冲方面应用十分广泛。本文假设股价和汇率均服从Merton跳扩散模型,并考虑国内外...
关键词：双币种期权 跳扩散模型 Hull-White随机利率模型 鞅方法 
Heston模型的欧式任选期权定价与对冲策略被引量：6
《广西师范大学学报（自然科学版）》2012年第3期36-43,共8页邓国和 
国家自然科学基金资助项目(40675023);广西自然科学基金资助项目(0991091)
本文考虑标的股价满足Heston随机波动率模型的任选期权定价。应用Girsanov变换、多维随机变量的特征函数和Fourier反变换等方法,得到欧式任选期权价格的显示解,进一步利用计算实例分析了任选期权价格和Δ对冲策略受波动率参数的影响。
关键词：Heston模型 任选期权 Fourier反变换 
分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似解析式
《华中师范大学学报（自然科学版）》2012年第2期145-148,共4页林汉燕 邓国和 
广西自然科学基金项目(0991091);广西教育厅基金项目(201010LX587)
在分数次Black-Scholes模型下,应用二次近似法推导连续支付红利的美式期权定价的近似公式,并根据公式分析红利对美式期权提前实施的影响.
关键词：分数次Black—Scholes模型 美式期权 二次近似 连续红利 
分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的近似公式被引量：1
《广西民族大学学报（自然科学版）》2011年第4期65-68,77,共5页林汉燕 邓国和 
广西自然科学基金(桂科自0991091);广西教育厅立项项目(201010LX587)
在分数次Black-Scholes模型下,以连续支付红利的美式看涨期权为例,用二次近似法推导美式期权定价的近似公式,得到了与经典Black-Scholes模型下相似的结果.最后证明美式看涨—看跌期权的对称关系在分数次Black-Scholes模型下也成立.
关键词：分数次Black-Scholes模型 美式期权 二次近似 对称关系 
分数布朗运动的美式障碍期权定价被引量：3
《经济数学》2011年第3期87-91,共5页温鲜 霍海峰 邓国和 
国家自然科学基金项目(40675023);广西自然科学基金(桂科自0991091);2010年新世纪广西高等教育教学改革工程项目<独立学院高等数学课程信息化教学服务平台建设>
假定标的股票服从分数布朗运动,应用二次近似法和偏微分方程方法求出了美式下降敲出看涨、看跌障碍期权价格近似解以及最佳实施边界.最后,通过显式差分法比较近似解的准确性,并分析Hurst参数对期权价格和最佳实施边界S*的影响.
关键词：分数布朗运动 美式障碍期权 二次近似法 
具有多时点重置的欧式重置权证定价
《经济数学》2011年第3期82-86,共5页黄艳华 邓国和 
国家自然科学基金资助项目(40675023);广西自然科学基金(桂科自0991091);广西教育厅科研资助项目(200807LX018)
考虑了一类具有多个时间点重置执行价格的欧式熊市(或牛市)重置权证定价.应用鞅定价方法和多维正态分布函数,得到了该类权证价格的显示解和Δ对冲策略,推广了Gray和Whaley的单时点重置权证定价模型.
关键词：重置期权 欧式熊市权证 欧式牛市权证 MONTE CARLO模拟 
分数次布朗运动模型下美式期权定价的二次近似法及其改进
《统计与决策》2011年第16期23-25,共3页林汉燕 
广西自然科学基金资助项目(桂科自0991091);广西教育厅立项资助项目(200807LX089)
文章在分数次布朗运动模型下用二次近似定价法推导美式看跌期权价格的近似公式,然后对二次近似定价法进行改进,得到另一种不同的二次近似定价法,最后通过数值计算,用显式差分法比较两种近似法的准确性。
关键词：分数次布朗运动模型 美式看跌期权 二次近似 
分数次Black-Scholes模型下美式期权定价的一种二次近似方法
《广西科学》2011年第3期211-213,共3页林汉燕 邓国和 
广西自然科学基金项目(桂科自0991091);广西教育厅立项项目(201010LX587)资助
在分数次Black-Scholes模型下,用二次近似定价法推导出支付红利的美式看跌期权价格的近似解析式,然后进行数值计算,并与用显式差分法计算的结果作对比.二次近似定价法可行,但是还有待改进.
关键词：美式期权定价 二次近似 分数次Black-Scholes模型 
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