湖南省哲学社会科学基金(08YBB187)

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相关期刊：《经济数学》《高校应用数学学报（A辑）》《工程数学学报》《数学的实践与认识》更多>>
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几何Lévy模型中鞅测度的均值修正法及应用
《高校应用数学学报（A辑）》2010年第3期273-278,共6页姚落根 肖晴初 杨向群 
国家自然科学基金(10871064);湖南省社会科学基金(08YBB187);湖南省教育厅一般项目(09C565)
在几何Levy过程模型中,利用均值修正方法构造了一个鞅测度Q^(m_0).证明了Q^(m_0)为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分.对于纯跳过程,证明了欧式看涨期权在Q^(m_0)下的价格仍然无套利.
关键词：LEVY过程 期权定价 等价鞅测度 均值修正 
重大灾害风险防控策略选择:基于1998～2008年全球重大灾害风险分布的实证研究
《湖南商学院学报》2010年第3期90-95,共6页肖晴初 尹湘锋 
湖南省社会科学基金项目(编号:08YBB187)
从1998-2008年全球发生的可统计的重大灾害数据出发,从其发生的频率、危害的程度、风险的分布、所造成的生命财产的损失以及与自然灾害、人为重大灾害之间的关联度上,分析近11年间全球重大灾害的风险分布特征,并就全球防灾抗灾做出了深...
关键词：重大灾害 风险管理 保险与再保险 经验分布 实证分析 防灾抗灾 
双参数Esscher变换及其应用
《经济数学》2010年第1期16-20,共5页姚落根 杨刚 杨向群 
国家自然科学基金资助项目(10871064);湖南省社会科学基金资助项目(08YBB187)
通过把Lévy过程分解为两个独立过程之和,将Esscher变换由单参数推广到双参数,并给出了双参数Esscher变换测度为等价鞅测度的充要条件.
关键词：ESSCHER变换 LÉVY过程 期权定价 等价鞅测度 
非一致有界费用MDP的强平均最优性条件
《运筹学学报》2010年第1期95-105,共11页肖晴初 谭杭生 
湖南省自然科学基金项目(08JJ3004);湖南省社会科学基金项目(08YBB187)的支持
研究可数状态空间任意行动空间非一致性有界费用马氏决策过程(MDP)的强平均最优,给出了使得每个常用的平均最优策略也是强平均最优的条件,并实质性的推广了Cavazos-Cadena和Fernandez-Gaucheran(Math.Meth.Oper.Res.,1996,43:281-300)...
关键词：运筹学 马氏决策过程(MDP) 强平均费用准则 非一致有界费用 充分条件 
M-P逆在线性随机方程中的应用被引量：1
《工程数学学报》2009年第5期806-810,共5页姚落根 欧辉 杨向群 
国家自然科学基金(10571051;10871064);湖南省社会科学基金(08YBB187)
本文证明了可料过程的M-P逆仍然可料。利用M-P逆讨论了线性随机方程可料解的结构,由此求出了扩散模型中的所有等价鞅测度,并给出了最小逆熵鞅测度。
关键词：M-P逆 扩散模型 等价鞅测度 
具连续分布滞量的偶数阶非线性中立型方程的振动准则
《数学的实践与认识》2009年第19期238-242,共5页肖晴初 刘再明 
国家自然科学基金(30870659);湖南省社会科学基金(08YBB187)
研究一类具连续分布滞量的偶数阶非线性中立型泛函微分方程解的振动性,利用数学分析方法和技巧与方程各阶导数的符号关系,建立了该类方程的若干新的振动准则,并通过实例加以阐明.
关键词：偶数阶 非线性 中立型方程 振动性 连续分布滞量 
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