异方差模型

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改进的两阶段最小二乘法在异方差模型中的应用被引量：4
《统计与决策》2018年第17期77-80,共4页戴晓鸣 王维国 
国家自然科学基金面上项目(71171035);国家自然科学基金青年项目(71603042)
在实际的回归分析过程中,常常会出现异方差性而使传统的OLS等回归估计失效,因此必须通过其他途径对异方差模型进行修正。文章设计了一种基于正交表方法的改进两阶段最小二乘法,应用于异方差模型。通过与传统两阶段最小二乘法比较发现,...
关键词：两阶段最小二乘法 异方差模型 
引入半参数的广义自回归条件异方差模型下的产业收益率预测被引量：1
《统计与决策》2018年第8期83-86,共4页白鹤松 曲振涛 
国家社会科学基金项目(16BTY014)
文章对GARCH模型进行拓展,通过半参数化处理以提高模型的预测精度。使用OLS检验和SPA检验两种方法对半参数化后的广义自回归条件异方差模型的预测能力进行验证。半参数化GARCH模型具有形式简洁、易于操作及预测精度高等优点。以冰雪文...
关键词：半参数 GARCH模型 冰雪文化产业 SPA检验 
基于贝叶斯门限异方差模型的我国RPI应用研究
《统计与决策》2015年第12期124-127,共4页陈家清 刘金 张智敏 
商品零售价格指数（RPI）反映一定时期内商品零售价格变动趋势和程度的相对数,受到研究者关注。文章基于门限异方差模型对我国1997~2011年的月度数据进行贝叶斯分析,通过比较发现对D_RPI序列建立AR（1）-TAR-GARCH（1,1）模型最为合理,...
关键词：商品零售价格指数(RPI) 贝叶斯门限异方差模型 杠杆效应 MCMC收敛性诊断 
广义自回归条件异方差模型的贝叶斯参数估计被引量：1
《统计与决策》2014年第8期16-18,共3页徐燕 陈平雁 
国家自然科学基金资助项目(81072386)
文章建立基于偏正态分布的广义自回归条件异方差模型(GARCH-SN)的贝叶斯参数估计方法。通过MCMC抽样中常用的MH算法解决贝叶斯估计中遇到的高维数值计算问题,得到稳定的抽样序列。模拟显示MCMC抽样序列平稳,贝叶斯估计过程中不需要调整M...
关键词：偏正态分布 广义自回归条件异方差模型 贝叶斯估计 马尔科夫链蒙特卡洛 
基于偏正态分布的SN-ARCH(q)模型及应用被引量：1
《统计与决策》2014年第1期76-78,共3页徐燕 陈平雁 
国家自然科学基金资助项目(81072386)
针对金融数据中大量偏态、均值和方差非常数、呈阶段性相对平稳并伴随剧烈波动性的时间序列数据,不满足经典自回归条件异方差模型中正态性假设前提,文章讨论将带刻画偏度的形态参数的偏正态分布引入自回归条件异方差模型,建立SN-ARCH(q...
关键词：偏正态分布 自回归条件异方差模型 
基于小波Mallat算法和异方差模型的人民币汇率预测被引量：3
《统计与决策》2010年第17期114-116,共3页常振海 刘薇 张德生 
国家自然基金资助项目(50779052)
文章首先用小波Mallat算法对RMB/JPY汇率一阶差分数据进行了分解和单支重构,并对单支重构后的近似分量和细节分量进行检验,证实存在条件异方差性;然后,对近似分量和细节分量分别建立了条件异方差模型,同时检验了近似分量序列与原始差分...
关键词：小波Mallat算法 异方差模型 汇率 预测 
基于条件自回归异方差模型的铁路装备进出口预测
《统计与决策》2010年第3期92-94,共3页梁军平 彭其渊 
文章从对称的G—ARCH模型和非对称的TARCH模型出发，运用2006年1月～2009年8月的数据，对我国铁路装备进出口增长波动进行了分析，并进行了预测。
关键词：G—ARCH TARCH 铁路装备 进出口增长 波动 
股指期货套期保值绩效的实证研究被引量：5
《统计与决策》2009年第5期87-89,共3页钱丽霞 黄运成 
文章利用风险最小化套期保值模型中最小二乘法(OLS),双变量向量自回归模型(B-VAR),误差修正套期保值模型(ECM),广义自回归条件异方差模型(EC-GARCH)和套期保值绩效指标(He),对A股市场与沪深300指数的虚拟组合数据的套期保值比率和绩效...
关键词：股指期货 套期保值 误差修正套期保值模型 广义自回归条件异方差模型 
金融市场异方差模型及实证研究被引量：1
《统计与决策》2009年第2期145-147,共3页王连 
文章介绍了两类异方差模型并对上证指数进行实证研究,通过研究表明上证指数日收益率序列具有明显的高峰厚尾特性和非对称性,且收益率平方具有自相关性。对两类模型进行了比较分析,结果显示:无论是从日收益率的峰度来看,还是从平方收益...
关键词：波动率 GARCH模型 SV模型 
基于GARCH模型和模拟退火算法的实证检验
《统计与决策》2007年第4期26-28,共3页汪飞星 杜诗晨 李勇静 
本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型(GARCH模型、E-GARCH模型和TGARCH模型)考察序列的异方差性和不对称性,并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后,用模拟退火(SA)算法重新对GARCH模型的参数进行估计,并与传统的...
关键词：广义自回归条件异方差模型 异方差 不对称性 模拟退火算法 
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