倒向随机微分方程

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BSDE在跳框架下的风险敏感控制问题中的应用
《数学杂志》2019年第2期216-226,共11页李春丽 
冶金工业过程系统科学湖北省重点实验室(武汉科技大学)开放课题基金资助项目(Y201509);国家自然科学基金(61473213)
本文研究了由带跳的随机微分方程驱动的风险敏感控制问题.利用测度变换和带跳的二次增长的倒向随机微分方程,证明了此问题最优控制的存在性,并通过相应倒向随机微分方程解的初值给出了此问题的值函数.
关键词：风险敏感控制 带跳的随机微分方程 测度变换 带跳的二次增长的倒向随机微分方程 
一类特殊的延迟倒向随机微分方程的最小解（英文）
《数学杂志》2016年第5期940-948,共9页凃淑恒 廖俊俊 
Supported by National Natural Science Foundation of China(10671182)
本文研究一类特殊的延迟倒向随机微分方程最小解的相关问题.当假设生成子满足连续性假设和类似线性增长条件时,证明了最小解的存在性.本文推广了最小解存在的一般假设条件,这里假设要弱于之前的文献,然而本文得到了更好的引理,并且得到...
关键词：延迟倒向随机微分方程 最小解 比较定理 
由连续半鞅驱动的倒向随机微分方程解的比较定理(英文)被引量：1
《数学杂志》2014年第1期7-11,共5页李师煜 李文学 高武军 
Supported by National Natural Science Foundation of China(51104069)
彭实戈[1]首先建立了一维倒向随机微分方程的比较定理,本文在Lipschitz条件下研究由连续半鞅驱动的倒向随机微分方程,我们将比较定理推广到此类倒向随机微分方程,并且证明方法比彭实戈[1]的更加直接和简单.
关键词：倒向随机微分方程 比较定理 连续半鞅 
倒向随机微分方程的均值型Kneser定理
《数学杂志》2013年第6期1101-1105,共5页石学军 江龙 
国家自然科学基金(10971220);全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);中央高校基本科研业务费专项基金(2010LKSX04);江苏省2013年度普通高校研究生科研创新计划项目(CXZZ1 0921)
本文研究了当倒向随机微分方程的解不唯一时,其解集的结构问题.利用正向与倒向方程相结合的构造性方法,建立了关于倒向随机微分方程和带下障碍的反射倒向随机微分方程的均值型Kneser定理,推广了Jia-Peng[6]的结果.
关键词：倒向随机微分方程 反射倒向随机微分方程 均值型Kneser定理 
非Lipschitz条件下的包含下微分算子的带跳倒向随机微分方程(英文)
《数学杂志》2012年第5期816-824,共9页张孟 
Supported by National Natural Science Foundation of China(10871215)
本文在非Lipschitz系数下,考虑了一类多值的倒向随机微分方程.利用极大单调算子的Yosida估计和倒向随机微分方程在非Lipschitz条件下解的存在唯一性,获得了多值带跳的倒向随机微分方存在唯一解的结论.
关键词：带跳的倒向随机微分方程 非lipschitz Yosida估计 下微分算子 
部分信息下资产收益率发生紊乱的最优投资策略被引量：7
《数学杂志》2012年第4期693-700,共8页李娟 费为银 石学芹 李钰 
国家自然科学基金资助(10826098);安徽省自然科学基金资助(090416225);安徽省高校自然科学基金资助(KJ2010A037)
本文研究了在部分信息且市场利率非零的情形下,资产预期收益率发生紊乱(disorder)时,终端净财富的期望指数效用最大化问题.利用半鞅和倒向随机微分方程(BSDE)刻画价值过程的方法,获得了最优交易策略和价值过程的明确表达式,推广了一般...
关键词：倒向随机微分方程 紊乱问题 鞅 交易策略 部分信息 
投资影响下的再保险策略被引量：3
《数学杂志》2006年第2期171-176,共6页邓志民 
国家自然科学基金资助项目(No.10171051).
本文研究了投资影响下的再保险策略,利用有关的线性正倒向随机微分方程,获得投资影响下再保险的自留比例或自留额的计算式子.
关键词：正倒向随机微分方程 伊藤随机微分方程 比例再保险 超额损失再保险 
由连续半鞅驱动的倒向随机微分方程被引量：6
《数学杂志》1999年第1期45-50,共6页王湘君 
国家自然科学基金
本文引出了连续半鞅驱动的倒向随机微分方程，定义并证明了此类方程解的存在性与唯一性．
关键词：连续半鞅 随机微分方程 解 存在性 唯一性 
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