随机控制

作品数：438被引量：819H指数：14
导出分析报告
相关领域：理学更多>>
相关作者：刘坤会费为银杨鹏郭治孙世良更多>>
相关机构：北京交通大学北方交通大学山东大学安徽工程大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金安徽省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家教育部博士点基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统科学与数学x
共 条 记 录，以下是1-8
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
模糊厌恶视角下具有通货膨胀影响的鲁棒最优再保险和投资
《系统科学与数学》2024年第1期164-178,共15页杨鹏 
陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2023-JC-YB-002);教育部人文社会科学研究西部和边疆地区项目青年基金(21XJC910001)资助课题.
文章在同时考虑模糊厌恶和通货膨胀风险下,研究鲁棒最优再保险和投资问题.保险公司的盈余过程通过扩散逼近模型定义,金融市场由一个无风险资产和风险资产组成.保险公司通过采取比例再保险减少索赔风险,通过在金融市场投资增加财富.通过...
关键词：模糊厌恶 通货膨胀 再保险 投资 随机控制 
具有索赔相依的最优再保险与投资策略被引量：1
《系统科学与数学》2022年第6期1566-1579,共14页杨鹏 
教育部人文社会科学研究西部项目-青年基金(21XJC910001)资助课题。
大量实证研究表明,未来索赔与历史索赔相关.基于外推偏差法,文章建立了未来索赔对历史索赔的相依性,给出了保费计算方式,进而建立了保险公司的盈余过程.为了规避索赔风险,考虑了再保险;为了增加财富,考虑了在金融市场投资.因此,保险公...
关键词：索赔相依 再保险 投资 随机控制 HJB方程 
一类非对称的“跳-停”奇异型随机控制
《系统科学与数学》2012年第5期522-531,共10页吴清玉 孙世良 朱德同 
国家自然科学基金(10971180)资助项目
研究了一类带停时的非对称的奇异型随机控制的折扣问题,不论是从受控状态过程还是从费用函数均推广为较一般的情形,得到"跳-停"策略是其最优控制策略,并给出了"跳-停"策略存在的条件、最优费用函数以及控制方法,所得的结论在实际中有较...
关键词：奇异型随机控制 停时 折扣问题 “跳-停”控制策略 
一类与半鞅有关的推广型脉冲控制(Ⅰ)被引量：2
《系统科学与数学》2005年第1期96-105,共10页刘坤会 
国家自然科学基金资助课题.
本篇首次将关于半鞅的随机微分方程的解过程引入平稳型脉冲控制的状态结构, 建立了一种新的模型,从而实质性地推广了此前的各类平稳型脉冲随机控制模型.本篇 通过新的分析手法证明了与新模型相关的变分方程解的存在性,这种新方法比以前...
关键词：半鞅 解的存在性 类似 变分方程 随机微分方程 脉冲控制 随机控制 平稳型 首次 手法 
一类半鞅状态的平稳型脉冲随机控制被引量：8
《系统科学与数学》2004年第2期249-260,共12页刘坤会 陆传赉 秦明达 
国家自然科学基金资助课题.
本文提出了一类新的随机控制模型,这类模型不但在费用结构上推广了此前的平稳型脉冲随机控制,而且首次将一类半鞅引入脉冲控制模型的状态结构从而推广了相应的状态过程.通过对一类相当复杂的变分方程问题的研究并利用其有关结论,我们证...
关键词：半鞅状态 随机控制模型 脉冲随机控制 变分方程 
HJB方程受约束粘性解的一个比较定理被引量：2
《系统科学与数学》2001年第2期198-203,共6页费为银 吴让泉 
国家自然科学基金项目!(70071016);安徽省教育厅科研基金项目!(2000jw049)
证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理．
关键词：随机控制 随机微分方程 HJB方程 粘性解 比较定理 线性 动态规划方程 Browm运动 维纳过程 
一类奇异型平稳随机控制问题被引量：11
《系统科学与数学》1999年第4期391-395,共5页刘坤会 
国家自然科学基金
本文研究了一个平稳的奇异型随机控制模型，其状态过程为由随机微分方程生成的扩散过程，这个模型实质性地推广了此前的平稳奇异型随机控制模型．
关键词：奇异型随机控制 随机微分方程 最佳控制 
奇异型随机控制中的平稳问题被引量：16
《系统科学与数学》1992年第3期221-228,共8页刘坤会 
随机控制中的平稳问题也称平均期望费用问题,笔者曾在[1]中研究了一类脉冲型平稳随机控制问题.本文再研究一类推广的奇异型平稳问题.奇异型随机控制问题最初大约由[2]引进,由于它在宇航及卫星发射等高科技领域有着重要应用(参看[3],Intr...
关键词：随机控制 平稳问题 奇异型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部