随机最优控制

作品数：163被引量：438H指数：10
导出分析报告
相关领域：理学更多>>
相关作者：朱位秋应祖光彭勇波李杰刘海龙更多>>
相关机构：浙江大学同济大学山东大学天津大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金浙江省自然科学基金创新研究群体科学基金广东省自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 学科=理学—数学x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略
《工程数学学报》2024年第1期1-16,共16页胡景铭 刘伟 阎方 胡亦钧 
国家自然科学基金(11961064,71102118)。
研究带有时滞的保险公司鲁棒最优再保险和投资策略问题。假定保险公司通过购买比例再保险来转移部分索赔风险,且依据广义均值方差保费原理支付再保险保费。同时,保险公司将资产投资于由一种无风险资产和一种风险资产组成的金融市场。风...
关键词：随机最优控制 鲁棒 时滞 再保险–投资策略 均值方差保费原理 
连续时间框架下带名义利率零下限约束的最优货币政策
《山东大学学报（理学版）》2024年第1期11-16,共6页刘浩东 张驰 
国家自然科学基金资助项目(12201593)。
利用正倒向随机微分方程,建立连续时间框架下的新凯恩斯模型,并将最优货币政策问题转化为带控制约束的随机最优控制问题。结合最大值原理,得到最优货币政策的必要条件,并刻画最优货币政策的特征。
关键词：倒向随机微分方程 随机最优控制 货币政策 
不确定模型下双重倒向随机递归最优控制问题的研究
《中国海洋大学学报（自然科学版）》2023年第S01期178-183,206,共7页魏彦君 魏立峰 
国家自然科学基金项目(11501532)资助
本文基于实际金融问题,提出并进一步研究一类不确定模型下的倒向双重随机递归最优控制问题。首先提出在该模型中,代价泛函由sup_({Q∈Q})∫_(Θ)E[yθ(0)]Q(dθ)定义,其中{yθ(t),θ∈Θ}是由一组双重倒向随机微分方程的解组成的集合,...
关键词：最大值原理 随机最优控制 HAMILTON系统 双重倒向随机微分方程 
时间偏好不一致委托代理问题的均衡合约研究
《上饶师范学院学报》2022年第6期1-13,共13页李超 蒋健 
中国博士后面上项目(2021M690973);湖南省自然科学基金青年项目(2021JJ40469);湖南省教育厅优秀青年基金项目(20B503);衡阳市社会科学基金项目(2021B[Ⅱ]005)。
在行为经济学领域,越来越多的证据表明,经济人是时间偏好不一致的,最优决策与决策时点有关,当期的最优决策在下期有可能并不是最优决策。基于此类问题,在传统的连续时间代理模型框架下,假设委托人和代理人是时间偏好不一致的,采用一般...
关键词：时间偏好不一致 委托代理 连续时间 随机最优控制 鞅方法 
高等数学中性倒向随机泛函微分方程研究
《数学之友》2021年第6期83-90,共8页杨莉 
1引言倒向随机微分方程(简记为BSDE)的线性形式首先由Bismut在1973年引入.在1990年,Pardoux和彭实戈证明了在李普希兹条件下非线性BSDE解的存在唯一性定理.在过去二十多年里,由于BSDE在偏微分方程解的概率表示、金融数学、随机最优控制...
关键词：倒向随机微分方程 随机最优控制 李普希兹条件 高等数学 偏微分方程 BSDE 线性形式 金融数学 
老龄化债券在累积和分配阶段的固定缴款养老金中的作用被引量：1
《工程数学学报》2020年第3期347-369,共23页张笑怡 
国家自然科学基金(11571189);中央高校基本科研业务费专项资金(63185019).
近年来,老龄化风险在金融数学和金融工程领域引起了人们极大的关注.为了对冲老龄化风险,老龄化债券在金融市场上应运而生.为了研究老龄化债券是否能有效地对冲固定缴款养老金账户所面临的老龄化风险,本文分别对累积阶段和分配阶段的固...
关键词：老龄化风险 老龄化债券 固定缴款养老金 随机最优控制 HJB方程 
随机最优控制的奇异衍生品交易策略（英文）被引量：1
《经济数学》2019年第4期99-105,共7页马饶晴 牛雨飞 张理想 
国家自然科学基金资助项目(7117107)
提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法,并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型:首先,根据选定的效用函数计算出值函数;再由值函数推导出HJB方程;然后,计算HJB方程最大值函数的解,即理论的最优交易策略...
关键词：随机控制 值函数 HJB方程 最优交易策略 MERTON模型 Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型 
随机最优控制的二阶必要条件综述
《系统科学与数学》2019年第2期228-265,共38页张海森 张旭 
国家自然科学基金(11221101;11701470);国家自然科学基金委与法国国家科学研究中心合作交流项目(11711530142);教育部"创新团队发展计划"滚动支持(IRT_16R53)资助课题
文章介绍作者(含合作)近期在随机最优控制的二阶必要条件方面的工作.首先,在凸控制约束情况下给出经典意义下随机奇异最优控制的逐点型二阶必要条件.其次,利用针状变分获得具有非凸控制约束的Pontryagin最大值原理意义下随机奇异最优控...
关键词：随机最优控制 二阶必要条件 针状变分 变分分析 Malliavin分析 
Brown运动驱动的随机Riccati微分方程被引量：1
《应用数学与计算数学学报》2018年第2期256-266,共11页汤善健 严佳伟 
国家自然科学基金资助项目(11631004);上海市科学技术委员会优秀学术带头人基金资助项目(14XD1400400)
研究Brown运动驱动的正向随机Riccati微分方程.在适当的条件下证明了它具有唯一的强解,并得到了解的一些性质.线性二次随机最优控制问题中引出的Riccati常微分方程是该随机Riccati微分方程的特殊情形.
关键词：RICCATI方程 BROWN运动 随机最优控制 
一个梯度约束的变分不等式中的自由边界问题
《华东师范大学学报（自然科学版）》2018年第1期1-10,共10页管崇虎 陈婧 
国家自然科学基金(11626117;11471276;11601163);广东省自然科学基金(2016A030307008)
考虑一个抛物型梯度约束的变分不等式min{v_t-1/2σ~2v_(xx)-μv_x+cv,v_x-1}=0.问题来源于以公司最优分红模型为背景的随机最优控制问题.本文运用偏微分方程技术,通过引入惩罚方法,得到变分不等式解的存在唯一性和一些先验估计,然后进...
关键词：梯度约束 变分不等式 自由边界 随机最优控制 最优分红 
全选清除导出
共5页<12345>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部