周日历效应

作品数：15被引量：66H指数：5
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相关期刊：《理财（市场版）》《环渤海经济瞭望》《世界农业》《中国商论》更多>>
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基于非对称视角的中证500股指期货周日历效应研究
《中国商论》2021年第16期42-45,共4页郭康 粟子贤 刘梓玮 
股指期货作为风险对冲的工具,其收益率、波动性和时变规律对股指期货市场的平稳发展,以及股指期货作用的发挥都有着重要影响。为进一步认识当前股指期货市场变动的异常情况,本文选取上市时间较短的中证500股指期货作为研究对象,基于非...
关键词：股指期货 周日历效应 非对称性 EGARCH-M模型 
上海黄金期货周日历效应的实证研究
《环渤海经济瞭望》2020年第4期167-168,共2页刘姣 
国内在期货的日历效应上研究甚少,基于此,本人对上海黄金期货产品进行了周效应的研究。本文选取2010年至2019年的上海黄金期货收盘价为样本,对其周日历效应进行了实证分析,探索其是否存在及具体特征。同时本文针对样本数据选择了拟合效...
关键词：黄金期货 星期效应 
我国农产品期货市场周日历效应的实证分析被引量：1
《哈尔滨师范大学社会科学学报》2015年第4期67-69,共3页李志斌 李东 孟德锋 
国家社会科学基金重大项目(11&ZD010);国家自然科学基金项目(71103091);江苏省"青蓝工程"项目(苏教师〔2012〕39号)
通过ARCH模型对我国农产品期货收益和波动性的周日历效应进行的研究显示,整体上农产品期货价格平均收益周一最低为负值,周二收益最高为正值,周三、周四和周五收益之间不存在显著差异。周一对农产品期货价格波动性有正的影响,其他交易日...
关键词：农产品期货 ARCH模型 收益周日历效应 波动性周日历效应 
中国油脂期货市场信息效率研究被引量：4
《世界农业》2012年第3期37-41,共5页李敬 赵玉 王晓明 
教育部人文社科研究基金项目(11YJC790081);国家社科基金项目(11CJY063);湖北省教育厅人文社科重点项目(2011JYTE022)
在对期货市场的信息效率进行分析时,采用带虚拟变量的TARCH模型对期货市场的周日历效应进行了检验。结果表明,中国油脂期货市场存在周日历效应,不同价格波动阶段分别存在正的"周一效应"或负的"周二效应",或二者兼备,市场不符合弱式有效...
关键词：油脂期货市场 信息效率 TARCH模型 周日历效应 
中国商品期货市场的周日历效应实证研究被引量：2
《中国市场》2010年第41期132-134,共3页吴迟 陈茹 
利用中国商品期货市场的主要期货合约交易数据,本文采用ARMA-GARCH模型,对我国期货市场的周日历效应进行了研究。实证结果表明,橡胶、铜、大豆和豆粕四个国际化程度较高的期货合约具有正的周一效应,铜还具有正的周四效应,而相对独立的PT...
关键词：期货市场 周日历效应 ARMA-GARCH 
中国大豆期货市场有效吗?——基于事件分析法的研究被引量：15
《经济评论》2010年第1期114-123,共10页赵玉 祁春节 
湖北省高等学校优秀中青年科技创新团队计划项目"农产品流通体系及问题研究"(项目号:T200813)的资助
"中国期货市场是否有效"是学术界争论的焦点之一,本文在事件分析法的研究框架下通过GJR-GARCH形式的市场模型研究中国大豆期货市场上的日历效应和事件效应。研究发现,中国汇率制度改革、美国信贷危机爆发、中国人民银行调整利率以及中...
关键词：大豆期货市场 弱式有效 半强式有效 周日历效应 事件分析法 
中国期货市场周日历效应研究被引量：8
《金融经济（下半月）》2009年第9期84-86,共3页李坚强 
我国从1990年的第一只粮食期货开始,到目前的年交易总额达到70万亿,期货经历了蓬勃发展的历程,其市场规模逐渐扩大,在经济中的重要性日渐突出。本文通过实证分析,对我国期货市场收益率及其波动周日历效应进行研究,得出期货市场的收益率...
关键词：期货市场 周日历效应 收益率 波动 
上海期货市场收益和波动的周日历效应研究被引量：22
《管理科学》2008年第2期58-68,共11页郭彦峰 黄登仕 魏宇 
国家自然科学基金(70501025)
期货市场收益和波动的周日历效应可以为投资者在期货市场上投机、套利和避险提供重要的决策依据。为系统检测上海期货市场期货价格收益和波动的周日历效应。使用非对称GJR-GARCH模型，对上海期货市场主要品种的隔天（收盘价．收盘价）...
关键词：期货市场 周日历效应 波动性 非对称GJR-GARCH 
我国期货市场期货价格收益及条件波动方差的周日历效应研究被引量：31
《统计研究》2004年第8期33-37,共5页华仁海 
This paper investigates the day of the week effect on China futures markets returns and conditional variance(volatility)using the GARCH model.Results obtained indicate that both futures price returns and volatility of...
关键词：期货市场 期货价格 周日历效应 GARCH模型 中国 金融市场 
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