违约概率

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基于分形KMV模型的地方政府债券安全发行规模测度被引量：6
《统计与决策》2021年第15期133-136,共4页张慧 王宁 孟纹羽 
国家自然科学基金资助项目(11671229;71803097);山东省重点研发计划(软科学)重大项目(2019RZB01091)。
文章构建分形KMV模型以测度31个省份地方政府债券的安全发行规模。首先验证31个省份财政收入的长记忆性,建立分形KMV模型;然后利用GM(1,1)与回归模型得到财政收入预测值,求解可担保财政收入;最后代入分形KMV模型,得出31个省份不同债券...
关键词：分形布朗运动 KMV模型 违约概率 债券规模 
基于修正的KMV模型的信用风险度量被引量：12
《统计与决策》2018年第15期169-173,共5页谢远涛 罗润方 杨娟 
国家社会科学基金资助项目(18BJY212);对外经济贸易大学“风险依赖与精算费率厘定系统研究创新团队”(CXTD9-04)
文章选取2014年A股市场全部32家亏损的房地产上市公司和32家同等规模、未亏损的同行业上市公司作为样本,在对模型参数做了全面修正的前提下分别计算出两组样本的违约距离DD和预期违约概率EDF值,并做比较分析。分析认为通过分组度量并比...
关键词：KMV模型 信用风险 预期违约概率 违约距离 违约触发点 
基于反常扩散模型的个人信用风险评估方法被引量：4
《统计与决策》2016年第13期65-68,共4页周寿彬 
四川省教育厅项目(13SB0027);西华师范大学创新团队项目(CXTD2013-9)
文章首先讨论反常扩散方程的概率密度函数的特征,在扩散理论中引入扩散控制与违约强度两个函数,提出给予反常扩散模型的信用风险评估方法,为管理者进行个人信贷风险的评估提供了决策数据。然后通过与传统评估模型的评级效果进行对比,考...
关键词：个人信用风险 风险评估 反常扩散模型 扩散控制函数 违约概率 
一类违约概率测算模型的构建及验证被引量：1
《统计与决策》2013年第15期23-27,共5页张萍 
国家科技部软科学研究计划项目(2011GCS2D031)
文章基于实证数据,建立了基于Logistic回归的农村合作金融机构零售客户的违约概率测算模型,结果表明,客户行业、婚姻状况、教育程度、年龄、客户性质等因子与违约概率显著相关。采用2011年新一期的零售客户数据对模型进行实际验证,模型...
关键词：零售客户 违约概率 LOGISTIC模型 
随机波动率下信用风险定价模型的比较分析
《统计与决策》2012年第23期21-25,共5页郭培栋 陈启宏 
国家自然科学基金资助项目(NSFC 10771131;11101265);教育部科技创新工程重大项目培育资金资助项目(708040);上海市教委085学科内涵建设项目(0852011XKZY15)
文章分析了在Morten模型、跳扩散模型和首次时间通过模型中的随机波动率下可违约债券的定价问题。探讨了随机波动率下可违约债券定价机制,利用特征函数及其逆变换的方法得到了随机波动率下可违约债券的定价公式,并通过数值模拟分析了违...
关键词：随机波动率 违约概率 信用价差 特征函数 
回收率与违约率负相关下的信用违约互换定价研究被引量：1
《统计与决策》2012年第18期47-49,共3页张能福 刘志超 
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010)
现有关于信用违约互换的定价模型中,大都假设回收率与违约概率相互独立。但实际经济中,回收率与违约概率存在着负相关性,尤其在经济衰退时期。文章利用穆迪公司的违约与回收率数据,运用Eviews5.0建立了三种可能的负相关模型,并通过违约...
关键词：信用违约互换 回收率 违约概率 负相关 
两种房屋抵押贷款违约概率模型的比较
《统计与决策》2012年第2期85-86,共2页贾淑芹 
国家自然科学基金资助项目(2007CB814900)
美国次级危机引发了全球性的金融危机,使得银行必须加强风险控制。现阶段银行面对的主要风险是贷款的信用风险,房屋抵押贷款是银行贷款业务的主要部分。文章对房屋贷款违约模型分别给出了Logistic违约模型和Cox比例危险违约模型,利用美...
关键词：房屋抵押贷款 LOGISTIC回归模型 Cox比例危险模型 
信息、滤波与违约的关系探讨
《统计与决策》2010年第15期55-57,共3页杨星 陈艺云 
国家社科基金资助项目(07BGJ007)
文章探讨了信息、滤波与违约之间的关系,认为用滤波来研究违约可以过滤信息"噪音",从而更精确测度违约;进一步用延迟滤波来度量违约,这是因为延迟滤波对一个随机的离散型跳跃性违约事件有更严谨地表达;在延迟滤波的框架下探讨了新兴市...
关键词：信息 延迟滤波 公司违约 违约概率 
贷款违约概率测算方法:违约比例模型被引量：5
《统计与决策》2010年第6期15-19,共5页武次冰 易宇 武锶芪 
文章依据生存分析统计方法中的比例危险法,提出了违约比例模型来测算商业银行公司类贷款的违约概率,并采用我国某商业银行数据进行了实证分析。分析结果表明,该模型能够准确测算商业银行公司类贷款的违约概率,以便商业银行提取普通准备...
关键词：违约概率 比例危险法 违约比例模型 逐步选择法 
对期权法度量违约概率模型的改进
《统计与决策》2009年第5期36-38,共3页张继军 
文章在介绍Merton模型基础上,指出传统期权法度量违约概率模型的缺陷,进而结合我国实际,把违约看成是分别由以现金流为标的、债务为行使价和以违约成本为标的、违约收益为行使价的两份期权,提出从偿还能力和偿还意愿两个方面度量违约概...
关键词：信用风险 违约概率 偿还能力 偿还意愿 
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