棉花期货市场

作品数：42被引量：55H指数：5
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相关期刊：《辽宁经济职业技术学院学报.辽宁经济管理干部学院》《新疆农垦经济》《改革与战略》《时代金融》更多>>
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我国棉花期货价格发现功能研究
《时代人物》2021年第5期133-134,共2页曾文君 
基于国内棉花期货价格发现强度相关研究的缺乏,本文利用大量数据和图表,全面分析我国棉花期货现货市场上的价格引导关系以及价格发现强度,得出初步结论我国棉花期现货市场价格之间互动关系明显,且棉花期货市场效率较低,为国家继续推动...
关键词：棉花期货市场 棉花现货市场 价格发现 
我国棉花期货市场的套期保值研究
《中国市场》2016年第29期75-77,共3页张维玮 
期货合约是指在交易所交易的、协议双方约定的在将来某个日期按照事先约定好的条件(包括交易价格、交易地点和交割方式等)买入或卖出一定标准数量的特定金融工具的标准化协议。期货市场就是进行期货合约买卖的有组织、有秩序的市场。期...
关键词：期货市场 套期保值 商品期货 
我国棉花期货市场跨期套利研究被引量：2
《时代金融》2016年第23期206-207,210,共3页陈思竹 
商品期货套利是指通过同一品种不同时期期货合约之间的价格差异来赚取利润。本文根据跨期套利理论,借助Eviews软件进行相关性分析、平稳性检验和协整性检验证明虽然不同时间的棉花期货合约间存在长期稳定关系,但在短期内,这种长期稳定...
关键词：棉花期货 跨期套利 
目标价格政策前后国内棉花期货市场波动特征分析——基于ARCH族模型被引量：6
《数学的实践与认识》2016年第1期53-61,共9页高欣宇 余国新 
国家自然科学基金(71463058);新疆人文社科重点研究基地干旱区农村发展研究中心课题(XJEDU030115D01);新疆人文社会科学重点研究基地干旱区农村发展研究中心资助
目标价格机制给棉花期货市场带来的政策效应是期货投资者和政策制定者密切关注的问题.选取CF401、CF501期货合约作为政策实施前后的对比序列,运用基于GED和Normal的ARCH族模型进行实证分析,结果表明:目标价格政策实施后,期货市场活跃度...
关键词：棉花期货 ARCH模型 波动集群性 非对称性 
郑州棉花期货市场流动性成本研究
《商业时代》2012年第29期84-85,共2页朱世杰 王军 
国家自然科学基金项目"金融视角下的新疆棉花种植业风险管理研究"(项目编号:70863009);新疆财经大学研究生科研项目"郑州棉花期货市场流动性研究"阶段性成果
本文基于郑州棉花期货市场交易高频数据,运用买卖价差理论将郑州棉花期货市场流动性成本分为信息不对称成分、指令处理成分及指令持续成分。在实证基础上分析了上述现象成因并给出了政策建议。
关键词：郑州棉花期货市场 流动性成本 高频数据 买卖价差 
中国棉花期货市场套期保值功能实证研究被引量：10
《天津商业大学学报》2011年第1期13-16,32,共5页邵永同 
天津商业大学青年科研培育基金项目"中美期货市场运行效率比较研究"(091111)
运用OLS、B-VAR、ECM和B-GARCH方法对中国棉花期货市场套期保值比率进行了分析,并利用套期保值的绩效衡量指标对中国棉花期货市场套期保值功能发挥情况作了实证研究。研究结果表明:采用OLS和B-VAR套期保值模型计算得到的套期保值比率和...
关键词：棉花期货市场 套期保值 功能 
我国棉花期货市场价格发现功能动态演进研究被引量：6
《价格理论与实践》2011年第1期72-73,共2页刘晓雪 张悦 
国家社科基金一般项目(10BJY087);北京市属市管高等学校人才强教计划资助项目PHR201008249和PHR20090505的阶段性成果
2010年我国棉花价格出现大幅涨跌且波动率明显增加,在此背景下,本文对棉花期货市场价格发现效果的动态演进进行了实证分析。主要结果显示,棉花期现货价格存在显著稳定的长期均衡关系;期货市场在价格发现中起主导作用,贡献率高于98%;在...
关键词：棉花期货市场 价格发现 动态演进 
棉花期货市场功能发挥评价及其实证研究
《海南大学学报（自然科学版）》2010年第4期317-323,共7页向炎春 张炳侠 吴欢 
在国内外相关研究成果的基础上,通过定性研究和定量研究相结合的方法,对中国棉花期货市场的功能进行分析.定量研究了CF0705棉花期货品种的价格发现和套期保值功能.在研究棉花期货的价格发现功能时,用时间序列的ADF检验和PP检验来判断价...
关键词：价格发现 套期保值 ADF检验 GARCH模型 
郑州棉花期货市场弱式有效性实证研究被引量：2
《黑龙江金融》2010年第11期55-56,共2页白莹 
现以我国郑州商品交易所棉花期货合约的每日收盘价格为研究对象,采用的研究方法是序列相关性检验和游程检验相结合,通过检验棉花期货的价格序列是否符合随机游走过程来判断郑州棉花期货市场是否具有弱式有效性。序列相关检验和游程检验...
关键词：棉花期货 有效市场假说 序列相关 游程检验 
基于波动反馈效应下的棉花期货市场非对称性研究
《福建金融管理干部学院学报》2010年第2期13-19,共7页刘洋 祝金琴 
在构造郑州棉花期货合约数据的同时运用EGARCH模型和TARCH模型在非正态分布下拟合了该合约数据,进而得出郑棉期货市场价格存在对信息反应的非对称效应的结论,即"利空消息"对价格的冲击大于"利多消息"对价格的冲击,而产生该现象的合理解...
关键词：棉花期货 GARCH族模型 非对称性 反馈效应 
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