沪市

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基于非参数分位CCK模型的沪市羊群效应实证研究被引量：6
《统计与决策》2014年第8期161-165,共5页刘曦 许启发 蒋翠侠 
国家自然科学基金资助项目(70901048);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200982);中央高校基本科研业务费专项资金(2011HGRJ0006;2012HGBZ0189)
文章利用非参数分位回归方法对CCK模型进行改进,得到了新的非参数分位CCK模型。将新的模型应用于沪市(上证A股与B股)来检测其是否存在羊群效应,并将其与原有的CCK模型进行了对比。
关键词：羊群效应 CCK模型 分位回归 
创业板上市公司与沪市A股财务绩效比较研究被引量：3
《统计与决策》2012年第14期166-168,共3页张水英 
文章在创业板和沪市A股分别选取25个样本公司,运用净资产收益率、盈利现金比率、资产现金回收率、资产负债率、净利增长率等5个代表性指标进行综合评分,并对综合评分进行正态性检验。实证结果表明:创业板上市公司和沪市A股上市公司的综...
关键词：创业板 沪市A股 财务绩效 
沪市A股各行业投资者非理性行为实证研究
《统计与决策》2011年第23期160-162,共3页马慧敏 
教育部人文社会科学基金资助项目(08JA630074)
文章首先从羊群效应方面刻画投资者的非理性行为,分析沪市A股各行业羊群效应的相对强弱;其次,选用自回归条件异方差模型,研究更加宽泛意义上的投资者非理性在沪市各行业中的表现,二个层次的实证得到的一致结论:农林、食品、纺织、电子...
关键词：羊群效应 投资者非理性行为 行业研究 
股票涨跌周期、涨跌幅限制的阈值确定——基于沪市样本股票的实证分析
《统计与决策》2010年第1期133-135,共3页冯阳 赵会玉 
文章选取沪市42家上市公司1997～2008年的日交易数据,运用随机过程的阈值确立方法计算股票的平均涨跌周期。文章发现,在放宽考察的期限之后,发现我国沪市股票市场的涨跌周期在2.2天。在既定10%涨跌幅的限制之下,除事件对上市公司带来的...
关键词：涨跌周期 涨跌幅限制 阈值确定 
VaR-GARCH类模型在股市风险度量中的比较研究被引量：12
《统计与决策》2008年第3期20-23,共4页徐炜 黄炎龙 
江苏省普通高校研究生科研创新计划资助项目(CX07S_046r)
金融市场风险管理的核心是对风险的度量,度量风险最流行的方法是VaR方法。文章选取1998年1月5日～2006年11月6日的上证综指日收盘价指数共计2129个数据实证分析了GARCH、EGARCH、TARCH和PARCH四种模型在正态分布、t分布以及GED分布下预...
关键词：沪市 GARCH类模型 后验测试 
沪市成交量波动率及其对收益率的影响被引量：2
《统计与决策》2008年第4期125-127,共3页李其德 王军 
国家自然科学基金资助项目(70771006;70471001);教育部教外司基金资助项目([2003]406);北京交通大学科研基金资助项目(2006XM044)
文章通过对上证指数成交量波动率的统计分析,定义了成交量波动率的波动水平,并验证了成交量波动率的"尖峰、厚尾"现象。通过讨论不同波动水平条件下的收益率情况,我们发现在我国证券市场中,较高的成交量波动率伴随着较高概率的投机收益...
关键词：成交量 波动率 上证指数 偏度 峰度 
核准制下沪市A股IP0首日超额收益率分析被引量：4
《统计与决策》2006年第9期104-105,共2页苏素 孟刚 
国家自然科学基金项目(70473107)
关键词：IPO 核准制 超额收益率 A股 沪市 首日收益率 研究成果 发行方式 国内外 投机性 
沪市回报与宏观经济的相关分析
《统计与决策》2005年第12S期91-92,共2页杨旭 文小勇 
关键词：宏观经济变量 回报率 相关分析 沪市 国民生产总值 货币供应量 向量自回归 发展情况 股票市场 量的研究 
沪市VaR估计误差及其实证被引量：3
《统计与决策》2005年第11X期99-101,共3页马玉林 周林 
风险价值是一种概率估计,造成风险价值的预测有误差。利用不同分布条件下VaR估计的置信区间来度量风险价值的预测误差,能使风险价值的估计更精确。对沪市周、月收益率进行实证研究,得出月收益率比周收益率的波动性大,参数法有高估风险...
关键词：风险价值 风险价值的风险 置信区间 
新阶段沪市波动率预测模型的选择被引量：5
《统计与决策》2005年第10X期104-105,共2页邓超 曾光辉 
根据陈浪南把我国股票市场划分为三个阶段的划分理论,选取CSMAR数据库中2000.3.17—2003.12.31之间的上证综合指数收盘价为研究数据样本,分析该指数波动率的特点,从而选取ARCH、GARCH、GARCH—M、EGARCH模型来预测股市的波动性,用三种...
关键词：波动率 ARCH GARCH EGARCH GARCH-M 
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