股指收益

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双侧伽玛分布在股指收益率中的应用被引量：2
《统计与决策》2018年第22期162-165,共4页雷鸣 陈汉涛 叶五一 
文章通过双侧伽玛分布拟合沪深两市股指日收益率数据,结果发现,双侧伽玛分布能够很好地拟合股指日收益率的分布。由于伽玛分布具有明确的表达形式,因此比用稳态分布更具有实用价值。在股指收益率服从双侧伽玛分布的基础上,研究了成交量...
关键词：伽玛分布 股指日收益率 成交量 VAR CVAR 
中国股指收益率序列GARCH模型中变点的Bayes识别被引量：1
《统计与决策》2016年第5期148-151,共4页李强 王黎明 邱菲 
全国统计科研计划重点项目(2011LZ035);山东省自然科学基金资助项目(ZR2014AL006);山东省统计科研重点课题;上海财经大学研究生创新基金项目(CXJJ-2014-445)
文章研究基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点的识别问题。由于股指收益率序列呈现尖峰厚尾非正态的特点,假设误差项服从自由度为υ的标准化学生t分布而非标准正态分布。我们给出了基于贝叶斯方法的GARCH模型中变点估计的具体描述,包括单...
关键词：GARCH模型 结构突变 贝叶斯方法 股指收益率 
偏态P范分布刻画股指收益率的实证检验被引量：4
《统计与决策》2015年第8期167-169,共3页童光荣 李思维 
金融资产价格的分布具有略微偏斜、尖峰厚尾的特点,这种情况下适合使用P范分布对其进行拟合。文章引入偏态P范分布对上证指数的日收益率进行拟合,并与正态分布、偏态t分布及非对称拉普拉斯分布的拟合结果进行比较。研究表明偏态P范分布...
关键词：偏态P范分布 偏态t分布 非对称拉普拉斯分布 股指收益率 
经济转型时期股指收益率与成交量关系分析被引量：1
《统计与决策》2015年第8期170-172,共3页卢英 刘晓艳 
全国统计科学研究项目(2014LY003);天津市哲学社会科学规划项目(TJYY10-1-310)
文章利用连接函数对上证指数日数据的收盘价及成交量,探讨了股指收益率与成交量之间的相关关系,建立了适合研究其相关性的连接函数模型。得到了Joe Copula模型能够较好地描述收益率与成交量之间的相关程度,并且准确捕捉二者相关模式的...
关键词：相关性 连接函数 阿基米德Copula模型 
股指收益率与成交额间引导关系分析被引量：2
《统计与决策》2011年第5期141-144,共4页吴明华 周爱民 宋敏 
南开大学基本科研业务专项资金项目(NKZXB10052)
文章运用风险研究领域中应用广泛的Copula分析法,考察我国上证指数及深成指日收益率与成交额之间的相互引导关系。结论显示,成交额变动率与滞后其一个交易日的股指收益率之间不存在引导关系;股指收益率对滞后其一个交易日的成交额变动...
关键词：收益率 成交额 COPULA模型 
我国沪深两市股指收益率的EGARCH效应分析被引量：8
《统计与决策》2005年第08S期90-91,共2页何宜庆 曹慧红 侯建荣 
国家自然科学基金项目(70371042)。
关键词：中国 上海 深圳 股票市场 股指收益率 EGARCH效应 价格波动 
涨跌停板制度对沪深股市不同期限股指收益率波动性的影响被引量：7
《统计与决策》2005年第04X期76-79,共4页靳庭良 喻东 
国家自然科学基金资助项目(70371061);教育部人文社会科学研究(博士点基金)项目(03JB790011);西南财经大学"创新人才培养基金"
本文利用A RCH/GA RCH模型研究了涨跌停板制度对沪深股市日、周、月收益率波动性的影响。实证结果表明涨跌停板制度改变了两市周收益率和沪市月收益率的波动特征和日收益率的波动结构,并且对收益率波动性较高的上海市场的影响大于对深...
关键词：涨跌停板制度 深圳市 上海 股票市场 股指收益率 GARCH模型 收益率波动模型 股票期限 
中国股市的风险度量研究被引量：2
《统计与决策》2005年第01X期34-36,共3页邱小平 杨群 
本文从沪、深股指收益率的基本统计特征入手,用GARCH-GED模型和核估计模型分别估计了其VaR值,并对模型本身及其估计的VaR进行了较为严格的检验。结论显示:GARCH-GED模型能够反应股市的短期动态特征,而核估计模型估计的VaR反应了股市风...
关键词：GARCH 中国股市 VAR值 股市风险 股指收益 相互补充 风险度量 严格 结论 短期 
沪深股指收益率波动分析被引量：3
《统计与决策》2002年第6期20-21,共2页江晓东 金斌 
中国的股票市场作为一个新兴的、高速成长的市场,其股价收益率波动具有哪些特征?其收益率与风险的关系如何?本文试图利用GARCH-M模型对市场数据进行实证分析,并对这些问题作一些初步的探析。 一、研究方法和样本数据选择 （一）研究方法...
关键词：收益率 中国 股票市场 上海证券交易所 深圳证券交易所 股价指数 
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