保费

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保费率-巨灾索赔相依的风险模型的破产概率被引量：2
《数学的实践与认识》2014年第5期1-6,共6页李荣 毕秀春 张曙光 
国家重点基础研究发展计划(973:2007CB814901);国家自然科学基金(11171321;11171179)
进一步推广Sparre Andersen风险模型,考虑有意外巨额赔付情况下得到保险公司的破产概率,并得到尾等价式,此结果反映了特殊的巨额索赔对破产的影响程度.另外,当有巨灾索赔发生的时候,模型会对保险费率做出相应的调整.
关键词：更新风险模型 巨灾索赔 保费率 破产概率 重尾分布 
一个可变保费巨灾风险模型的局部破产概率被引量：3
《数学学报（中文版）》2014年第1期9-16,共8页毕秀春 李荣 
国家重点基础研究发展计划973项目(2007CB814901);国家自然科学基金资助项目(11171179);国家自然科学数学天元基金资助项目(11226213)
考虑极端风险的情况,建立了巨灾风险模型,得到了保险公司破产概率的局部结果.预期有巨灾索赔发生的时候,模型会对保险费率做出相应的调整以减少损失.还提出一个网络马氏骨架框架下的回归型索赔相依的风险模型,该模型不仅在精算领域有很...
关键词：巨灾索赔 保费率 破产概率 重尾分布 网络马氏骨架过程 
个体相关性对多生命模型影响的敏感性分析(英文)
《数理统计与管理》2013年第4期634-645,共12页杨静平 陈治津 吴岚 
supported by the MOE of Key Research Institute of Humanities and Social Sciences in Universities(Grants No.08JJD790145);the National Basic Research Program(973 Program)of China(2007CB814905)~~
本文关注多生命模型的敏感性分析。我们主要考虑两种多生命模型:联合生命模型与最后生存者模型。文中分析了个体相关性结构对两种模型下净保费的影响并得到了相关的理论结果。文中的数值结果体现了相关性结构对净保费产生的重要影响。
关键词：联合生命模型 最后生存者模型 净保费 COPULA 敏感性分析 
保费依赖向后重现时间过程风险模型的破产概率上界(英文)
《数学进展》2011年第4期501-511,共11页何敬民 吴荣 崔家峰 
Supported by NSFC(No.10901086,No.10871102);National Basic Research Program of China(973 Program,No.2007CB814905);the Research Fund for the Doctorial Program of Higher Education
本文研究带利率的风险模型,它的索赔计数过程是一个更新计数过程,保费收入依赖于向后重现时间过程.通过鞅方法和递推技术,得到破产概率的两个指数型上界.最后,还研究了几个具体的例子,并且给出上界的数量比较.
关键词：向后重现时间过程 最终破产概率 上鞅 最优停时定理 
具有随机保费风险模型的最优分红策略(英文)被引量：9
《应用概率统计》2011年第1期39-47,共9页项明寅 危佳钦 
supported by Anhui Province Youth Foundation(2009SQRZ166);National Natural Science Foundation of China(10971068);National Basic Research Program of China(973 Program)(2007CB814904);Program for New Century Excellent Talents in University(NCET-09-0356)
与经典Craméer-Lundberg风险模型中保费收取过程是时间的线性函数不同, 我们考虑聚合的保费收取过程是复合Poisson过程, 研究了在此模型下的常数分红策略问题. Dickson和Waters(2004)指出在破产发生时,股东还应有责任偿付破产时的赤字....
关键词：分红 常数分红策略 随机保费 复合POISSON过程 指数分布 
随机投保费下多险种破产模型的研究被引量：9
《东北师大学报（自然科学版）》2010年第1期18-21,共4页曲中宪 徐中海 武文华 
国家"973"科技发展计划项目(2007cb206904)
用单一险种风险模型来描述保险公司的经营存在的局限性,建立了考虑运行费用的带有干扰项及随机保费的多险种破产模型,经推理论证得到了5个定理,给出了最终破产概率及一个上界,拓展了经典破产模型的应用范围.
关键词：破产概率 破产模型 调节系数 矩母函数 
随机保费风险模型下的平均折现罚金函数(英文)被引量：10
《应用概率统计》2008年第3期319-326,共8页姚定俊 汪荣明 徐林 
a grant from National Natural Science Foundation of China (10671072);Doctoral Program Foundation of the Ministry of Education of China (20060269016);the National Basic Research Program (973 Program,2007CB814904) of China;the NSF of Anhui Educational Bureau (KJ2008B243)
本文研究随机保费风险模型下与破产时刻相关的平均折现罚金函数.与经典的Cramér-Lundberg模型相比这里的保费过程不再是时间的线性函数,而是一个与理赔独立的复合Possion过程.我们得到了罚金函数所满足的积分方程,它提供了一种研究破...
关键词：随机保费 积分方程 罚金函数 破产时刻 破产时赤字 破产前瞬时盈余 
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