EGARCH

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Realized GAS-EGARCH模型及其应用被引量：1
《统计与决策》2022年第6期150-154,共5页蔡光辉 应雪海 徐君 
国家社会科学基金资助项目(19BTJ013);浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学)资助项目(1020JYN4119004G-94)。
文章扩展了Realized EGARCH模型,即结合Generalized Autoregressive Score(GAS)模型推导不同偏峰厚尾分布下的分布相依冲击响应函数,构建Realized GAS-EGARCH模型,应用于金融资产的波动率与VaR预测,并采用损失函数、MCS检验与VaR后验分...
关键词：Realized GAS-EGARCH 波动率 VaR MCS检验 
银行间同业拆借利率的波动性研究被引量：4
《统计与决策》2018年第2期147-151,共5页冷琦琪 王学军 
国家自然科学基金资助项目(70773084)
为了研究银行间同业拆借利率的运行规律及波动特征,文章选取2006年10月13日至2017年6月9日的7天Shibor的周数据,构建对数收益率r_t序列进行研究。为了消除ARFIMA模型残差的ARCH效应及反映模型波动的非对称性,运用不同分布下的EGARCH模...
关键词：SHIBOR ARFIMA EGARCH VaR 长记忆性 波动聚集性 非对称性 
上证指数和香港恒生指数波动不对称性的实证比较被引量：4
《统计与决策》2013年第23期158-161,共4页张虎 鲁鸽 
文章首先利用非对称的ARCH模型对上证指数和恒生指数的波动不对称性进行了实证研究和对比,发现上证指数不存在明显的波动不对称性,而恒生指数存在明显的波动不对称性,利空消息的作用大于利好消息的作用;最后从内地和香港股票市场制度的...
关键词：波动不对称 TARCH EGARCH PARCH GED CARCH 
人民币汇率波动的数据挖掘分析被引量：1
《统计与决策》2011年第20期118-120,共3页许冠明 王斌会 
中央高校基本科研业务费专项资金资助(21610415)
文章综合运用ARCH类模型对人民币汇率波动特性进行数据挖掘,在分析样本数据特征之后,文章依次建立了ARMA均值方程、GARCH模型和EGARCH模型。最后得出以下结论:人民币汇率波动存在异方差性、持续性和不对称冲击,其中负冲击将加大波动而...
关键词：人民币汇率 波动特性 GARCH EGARCH 
关于国际原油价格风险价值的分析与计算被引量：3
《统计与决策》2010年第18期144-146,共3页何树红 孙文 徐文涛 
国家自然科学基金资助项目(10861012);云南省教育厅重点科研项目(07Z11063);云南大学"中青年骨干教师培训计划"专项经费资助
分别将GARCH模型与极值理论(EVT)中的两种模型基于极值指标改进Hill估计的半参数模型和基于广义帕累托分布的完全参数模型相结合,对国际原油价格进行分析与计算,得到动态VaR,并进行检验,经过检验可知,基于极值指标的改进Hill估计的半参...
关键词：EGARCH EVT 改进Hill估计 
结合WLS具有EGARCH误差项时序的ADF检验
《统计与决策》2010年第18期20-21,共2页潘正琪 胡俊娟 
文章在有限样本条件下,通过加权最小二乘法和普通最小二乘法随机模拟了误差项为EGARCH-norm和EGARCH-t时序的ADF检验,发现用加权最小二乘法(WLS)比普通最小二乘法(OLS)得到检验统计量的临界值更加稳健,用t(ρ赞)统计量要比用tρ赞统计...
关键词：加权最小二乘估计 统计量 临界值 
基于Copula的沪、深、港股票市场的组合风险度量被引量：2
《统计与决策》2010年第14期125-127,共3页杨湘豫 赵婷 
国家社科基金资助项目(08BJY159);湖南省自然科学基金资助项目(09JJ5004)
文章在"推出股指期货和融资融券"的新政策下,结合t-EGARCH模型和Copula方法,利用上证综指、深证成指以及恒生指数对沪、深、港股票市场进行了分析.该模型能更好地捕捉资产间的非线性相关性,更符合现实市场。在此基础上,利用蒙特卡洛模...
关键词：组合风险 t-EGARCH COPULA函数 MONTECARLO模拟 VAR CVAR 
证券组合SGHD-EGARCH模型和VaR估计分析被引量：1
《统计与决策》2010年第9期142-145,共4页赵世海 
文章在基于对称的广义双曲线分布计算VaR时与EGARCH模型结合在一起。在考虑收益的波动性的同时,对VaR残差的正态分布、t、GED、SGHD分布假设进行了比较研究,实证结果显示与正态分布、t、GED分布的结果进行了对比。SGHD能较好地拟合波动...
关键词：在险价值(VaR) EGARCH 对称的广义双曲线分布(SGHD) 
基于Copula-EGARCH-CVaR的投资组合优化被引量：5
《统计与决策》2009年第18期45-47,共3页郭文旌 徐少丽 
国家自然科学基金资助项目(70671053;70701016;10726072);国家社会科学基金资助项目(07CJL014);教育部"新世纪优秀人才支持计划";江苏省高校哲学社会科学基金资助项目(07SJB790013);中国博士后科学基金资助项目(20080431079);南京财经大学研究生课程建设资助项目(Y0705);南京财经大学研究生创新研究资助项目(M0821)
文章结合Copula技术和EGARCH模型,利用Copula-EGARCH模型刻画资产组合收益率的联合分布。该模型不仅可以刻画金融资产的"尖峰厚尾性"、波动的集聚性、杠杆效应以及非对称性等特性,而且可以捕捉资产之间的非线性相关性,同时推广了传统方...
关键词：COPULA EGARCH CVAR 蒙特卡洛模拟 组合优化 
中国股票市场股权溢价的时变性研究被引量：4
《统计与决策》2009年第4期140-142,共3页朱波 谢奉君 筐荣彪 
西南财经大学科研基金资助项目(07QN14)
文章使用GARCH、EGARCH和跨期资本资产定价模型(ICAPM)来对1991年1月-2008年6月期间我国股票市场股权溢价的时变性问题进行研究。结果表明,我国股票市场的股权溢价具有明显的随着时间变化的特征,ARCH效应和杠杠效应显著。模型和模型估...
关键词：股权溢价 时变性 GARCH—M模型 EGARCH—M模型 ICAPM模型 
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