云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(10201029)

国家自然科学基金(10201029): 作品数：15被引量：92H指数：4; 导出分析报告; 相关作者：张曙光王莉君魏正红马英红公延庆更多>>; 相关机构：中国科学技术大学山东师范大学同济大学深圳大学更多>>; 相关期刊：《现代管理科学》《应用数学学报》《系统工程》《计算机工程与应用》更多>>; 相关主题：金融学可转换债券上证指数利率模型COX过程更多>>; 相关领域：经济管理自动化与计算机技术理学更多>>

基于S-粗集理论上的属性约简与算法研究被引量：1: 《计算机工程与应用》2009年第34期44-46,共3页滕宝马英红公延庆李宝艳; 国家自然科学基金青年基金资助项目(No.10201029); 给出基于S-粗集的单向属性迁移集合,双向属性迁移集合以及单向信息系统和双向信息系统的模型;又给出属性迁移的若干性质。从Skowron提出的分辨矩阵的角度出发,给出了S-粗集中的分辨矩阵,并在此基础上提出了基于S-粗集理论上的属性约简...; 关键词：S-粗集分辨矩阵属性迁移属性约简

带有破产风险的可转换债券的定价模型及其解法被引量：2: 《中国科学技术大学学报》2008年第5期491-495,共5页张曙光皮敏; 国家自然科学基金青年基金(10201029);国家重点基础研究发展(973)计划(2007CB814901)资助; 把可转换债券看作股票和利率的衍生资产,利用Vasicek模型和COX模型得到了可转换债券的定价模型.虽然不能得到这个模型的显式解,但利用相关理论得到了这个解存在的一个充分条件.; 关键词：可转换债券 COX过程无穷小算子

知识论域,知识拓扑与映射的性质: 《信息技术与信息化》2008年第3期46-48,共3页公延庆马英红滕宝; 国家自然科学基金青年基金项目(10201029); 定义了知识论域和知识拓扑,组建了4种拓扑空间,并分析了它们之间的联系,为介绍拓扑与映射的联系做了铺垫;讨论了Z.PAWLAK粗糙集模型上映射的拓扑性质,指出了粗糙集模型与一个有限集之间的映射。可以诱导出在此有限集上的等价关系,从而...; 关键词：拓扑粗糙集知识论域知识拓扑等价关系映射

一种基于粗集理论的增量式学习改进算法被引量：1: 《计算机工程与应用》2007年第1期185-188,共4页韩业红戴凌霄; 国家自然科学基金青年基金资助项目(10201029)。; 增量式学习中,当向决策表中增加一个新例子时,为了获得极小决策规则集,一般方法是对决策表中的所有数据重新计算。但这种方法显然效率很低,而且也是不必要的。论文从粗集理论出发,提出了一种最小重新计算的标准,并在此基础上,给出了一...; 关键词：粗集增量式学习动态学习机器学习

上证指数和恒生指数的copula尾部相关性分析被引量：54: 《系统工程》2006年第5期88-92,共5页李悦程希骏; 国家自然科学基金资助项目(10201029); 通过分析连接函数(copu la)的尾部相关性揭示上证指数和恒生指数的相关性。实证表明,在众多具有非对称尾部相关特性的A rch im edean copu la函数中,用G um bel-Hougard copu la对上证指数和恒生指数进行尾部相关性分析是最优的,两者具...; 关键词：COPULA 尾部相关性经验分布函数

两种路径依赖重置期权的设计与定价被引量：3: 《运筹与管理》2006年第6期91-94,共4页张曙光陈玲; 国家自然科学基金项目(10201029); 本文在标准的Black-Scholes框架下,设计了两种路径依赖重置期权。并利用风险中性定价方法讨论了定价问题,得到了价格的解析表达式。; 关键词：金融学重置期权路径依赖风险中性定价

PRICES OF ASIAN OPTIONS UNDER STOCHASTIC INTEREST RATES被引量：4: 《Applied Mathematics(A Journal of Chinese Universities)》2006年第2期135-142,共8页张曙光袁水勇王莉君; SupportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina(10201029).; Asian options are the popular second generation derivative products and embedded in many structured notes to enhance upside performance.The embedded options,as a result,usually have a long duration.The movement of int...; 关键词：Asian option stochastic interest rate Hull and White model.

恒生指数和上证指数相似性分析被引量：5: 《运筹与管理》2006年第5期116-121,共6页张曙光崔翔宇; 国家自然科学基金资金项目(10201029); 本文通过对恒生指数和上证指数历史数据的处理,给出HURST维数的R/S估计,进而研究两个股票指数的相似性.结果显示97～98香港证券市场和2001年后中国内地证券市场有着很强的统计相似性.; 关键词：金融学相似性 R/S估计 HURST维数股票指数

中国孪生股票分析及建模被引量：1: 《运筹与管理》2005年第6期93-98,共6页袁帅张曙光; 国家自然科学基金资助项目(10201029); 本文对同时在香港和内地上市的孪生国有股股价之间的关系作了详尽的研究。首先运用协整理论和Granger引导关系对两地孪生国企股的关系进行剖析。接着运用动态ADL模型和GARCH模型对两地孪生国企股票进行了建模分析。通过以上分析,我们发...; 关键词：数理金融孪生股票协整理论引导关系 ADL GARCH

高层管理创新,公司业绩和企业管理决策:香港市场的实证分析(英文): 《中国科学技术大学学报》2005年第6期936-946,共11页张曙光蔡定教陈芝兰; Supported by NSFC(10201029) .; 通过对香港上市公司的实际数据实证分析,研究了管理创新、公司业绩以及企业管理之间的关系.主要结论表明香港上市公司的管理效用的水平主要由公司规模决定,而非公司的市场业绩;同时以股份为工具的补偿机制也不能有效促进管理层对小股东...; 关键词：企业管理补偿所有权董事会

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