国家自然科学基金(61203139)

作品数：16被引量：11H指数：2
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阈值策略下带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型被引量：2
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2015年第6期1-6,共6页周金乐 王传玉 
国家自然科学基金(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
在阈值分红策略下研究了带扰动的广义Erlang(n)对偶风险模型,在这个模型中得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时当模型中的利润额服从泊松分布...
关键词：广义Erlang(n)分布 对偶风险模型 阈值分红策略 积分-微分方程 
指数化调整情形下确定收益型雇主养老金计划的期权定价被引量：1
《盐城工学院学报（自然科学版）》2015年第3期13-16,共4页房冬冬 王传玉 孙惠玲 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽工程大学金融工程研发中心开放基金立项(JRGCKF201501);安徽工程大学2015年度研究生实践与创新项目
首先讨论确定收益型养老金计划(DB型)的期权构成,对传统的养老金资产和负债的估值进行完善,考虑退休后养老金的指数化调整率。运用推广的期权定价公式得到DB计划中看涨期权和看跌期权的价值,最后给出该计划最优指数化调整率和最优缴费率。
关键词：确定收益型计划 看涨期权 看跌期权 指数化调整率 
非平稳到达的二元相依风险模型的破产概率研究
《吉林师范大学学报（自然科学版）》2015年第2期73-78,共6页胡莎娜 王传玉 周金乐 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
考虑一类相依索赔的二元风险模型,在该模型中假设发生主副两种索赔,主索赔尾部是次指数分布的非平稳到达过程的风险过程,当主索赔次数满足大偏差原理时,获得了主副索赔额均服从次指数分布时的有限水平和无限水平的破产概率与整体尾部的...
关键词：风险模型 破产概率 次指数分布 非平稳过程 相依索赔 
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程中红利问题
《云南大学学报（自然科学版）》2015年第2期180-186,共7页王传玉 王健 胡莎娜 
国家自然科学基金(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
在常利率环境条件下研究带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的红利问题.在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和红利所满足的积分-微分方程及方程的边界条件.最后,给出V1(u,b)的表达式并进行数值分析.
关键词：常利率 带扰动的广义Erlang(n)风险模型 积分-微分方程 红利 障碍策略 
阈值策略下带扰动的二元相关对偶风险模型的研究
《贵州师范大学学报（自然科学版）》2015年第2期54-60,共7页周金乐 王传玉 胡莎娜 
国家自然科学基金项目(61203139)
基于带扰动的二元对偶风险模型,考虑在阈值策略下的分红。得出了公司直到破产时刻为止的累积红利期望现值函数所满足的两个积分-微分方程,并求出了这种情况下的广义Lundberg基本方程,同时运用Laplace变换得出了积分-微分方程的解。最后...
关键词：对偶风险模型 阈值分红策略 积分—微分方程 LAPLACE变换 
常利率环境下带扰动的广义Erlang(n)风险过程的Gerber-Shiu函数问题
《延安大学学报（自然科学版）》2015年第1期3-6,共4页王健 王传玉 胡莎娜 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
在常利率环境条件下研究在带扰动的广义Erlang(n)风险过程中保险公司的Gerber-Shiu函数问题。在障碍策略下,得出其矩母函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件和Gerber-Shiu函数所满足的积分-微分方程及方程的边界条件。
关键词：常利率 广义Erlang(n)风险模型 GERBER-SHIU函数 
带扰动的广义Erlang(n)风险过程最大亏损问题研究
《盐城工学院学报（自然科学版）》2015年第1期9-15,共7页王健 王传玉 周金乐 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
运用Laplace变换,研究了带扰动的广义Erlang(n)风险模型最大亏损的分布,求得满足生存概率的一个积分-微分方程的解。它的解可以表示为2n阶线性独立特解的一个线性组合,当n=2时,得到最大亏损分布的精确表达式,再通过一个实例来说明该研...
关键词：带扰动的广义Erlang(n)风险模型 广义Erlang(n)索赔间隔 积分-微分方程 最大亏损 
非平稳到达的非标准风险模型的破产概率
《盐城工学院学报（自然科学版）》2015年第1期16-19,74,共5页胡莎娜 王传玉 王健 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
考虑一种非标准风险模型,模型中假设风险过程是非平稳到达的,在负相依场合下,当索赔次数满足大偏差原理时,获得了索赔额分布服从ERV下有限水平和无限水平的破产概率渐进表达式。
关键词：风险模型 破产概率 ERV 非平稳过程 负相依 
皖江承接产业示范区内校企合作模式研究
《商场现代化》2014年第22期153-155,共3页梁艳 黄桂琴 
国家自然科学基金(61203139);安徽省教育厅人文社会科学研究项目(SK2012B056;SK2013B063)
本文在系统分析皖江承接产业示范区内高等教育和企业发展现状的基础上,揭示了存在的各种不足之处。在此基础上,深入分析了校企合作机制,即校企合作中企业合作和校方的合作动机、合作内涵和合作形态。进而结合皖江承接产业示范区的实际情...
关键词：皖江承接产业示范区 校企合作 合作机制 合作模式 
一类索赔相依二元风险模型下第n次索赔时的破产概率研究
《盐城工学院学报（自然科学版）》2014年第2期11-15,33,共6页田飞 王传玉 张大伟 
国家自然科学基金项目(61203139);安徽省重点教研项目(2012jyxm277)
在一类索赔相依二元风险模型下推导出了Gerber-Shiu函数满足的更新方程,以及破产时刻和直到破产时刻的索赔次数的联合密度函数,得到了第n次索赔时的破产概率的表达式。
关键词：二元风险模型 索赔次数 LAPLACE变换 破产概率 
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