上海市科学技术委员会资助项目(02DJ14063)

作品数：6被引量：22H指数：3
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相关作者：叶中行包振华葛勇杨卫国余敏杰更多>>
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相关期刊：《上海交通大学学报》《系统工程学报》《数学杂志》《宁夏大学学报（自然科学版中英文）》更多>>
相关主题：信用评估参数估计问题参数估计不完全数据GIBBS抽样更多>>
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log-最优投资组合的极限定理被引量：6
《数学杂志》2007年第4期467-470,共4页包振华 叶中行 杨卫国 
国家自然科学基金资助项目(10171066);上海市科委重点资助项目(02DJ14063)
本文研究了* -混合股票市场以及没有约束条件下股票市场的log-最优投资组合问题,利用强极限定理的证明方法,得到了关于长期连续投资log-最优投资组合的极限性质.
关键词：极限定理 ＊-混合序列 log-最优投资组合 
基于遗传算法和分类树的信用分类方法被引量：2
《系统工程学报》2006年第4期424-428,共5页叶中行 余敏杰 
国家自然科学基金资助项目(10171066);上海市科委重点资助项目(02DJ14063)
银行信贷信用评估本质上是个分类问题,已有统计和非统计的各种方法应用于信用评估,其中分类树方法,也称为递归分割法,比较适用于处理定性变量,而作为非统计方法之一的遗传算法则适用于处理连续型定量变量之间的非线性关系,但无法处理定...
关键词：遗传算法 分类树 信用评估 
具有随机保费收入风险模型的破产概率被引量：6
《汕头大学学报（自然科学版）》2006年第2期6-11,共6页包振华 叶中行 
国家自然科学基金资助项目(No:10171066);上海市科委重点资助项目(No:02DJ14063)
研究保费收入为复合Poisson过程的风险模型,得到最终破产概率所满足的积分方程.利用递归的技巧,给出最终破产概率的Lundberg上界.
关键词：积分方程 最终破产概率 Lundberg上界 
基于矩阵判定分析法和小波网络的银行信贷信用分类方法被引量：3
《上海交通大学学报》2005年第3期448-452,共5页陈凯风 叶中行 
国家自然科学基金资助项目(10171066);上海市科委重点资助项目(02DJ14063)
分析了矩阵判定分析法和小波网络在解决银行信贷信用分类问题上各自的优缺点,并在此基础上将这两种方法结合起来解决银行信贷信用分类问题.实证分析表明,该模型比单独使用矩阵判定分析法或小波网络的分类准确率要高.
关键词：矩阵判定分析法 小波网络 信用评估 
“无分红美式看涨期权不宜提前执行”的新的证明被引量：1
《系统工程》2004年第1期108-110,共3页时均民 王桂兰 屈庆 
国家自然科学基金资助项目(10171066);上海市科委重点资助项目(02DJ14063)
利用自由边界方法对美氏看涨期权进行分解,对无分红的美式看涨期权提前执行不是最优的策略这一结论给出另一种证明。
关键词：自由边界 期权定价 股票市场 随机微分方程 价值分解 数学期望 
不完全数据参数估计问题的算法综述与评价被引量：5
《宁夏大学学报（自然科学版）》2003年第1期36-41,共6页葛勇 叶中行 
国家自然科学基金资助项目(10171066);上海市科委重点资助项目(02DJ14063)
综述了不完全数据参数估计的EM算法、Gibbs抽样和界定折叠法等算法,并分析了这些算法的优缺点.
关键词：不完全数据 参数估计 EM算法 GIBBS抽样 界定折叠法 变分法 数理统计 
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