云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(19801020)

国家自然科学基金(19801020): 作品数：16被引量：42H指数：4; 导出分析报告; 相关作者：吕玉华尹传存董华赵翔华焦圣华更多>>; 相关机构：曲阜师范大学临沂师范学院华东师范大学复旦大学更多>>; 相关期刊：《Chinese Annals of Mathematics,Series B》《淮阴师范学院学报（自然科学版）》《经济数学》《Science China Mathematics》更多>>; 相关主题：破产概率首中时破产问题LAPLACE变换圆柱面更多>>; 相关领域：理学经济管理自然科学总论更多>>

一类索赔时间间隔服从混合指数分布的更新风险过程被引量：3: 《经济数学》2008年第2期118-125,共8页殷利平王乃和吕玉华; 国家自然科学基金资助项目(No.19801020); 本文研究了一类特殊的更新风险过程,其索赔时间间隔服从混合指数分布.首先,建立保险公司在时刻t的资产盈余模型,然后在该模型的基础上,根据Gerber的积分微分方程法和Laplace变换计算该公司的生存概率和赤字分布,最后分析盈余过程能顺利...; 关键词：混合指数过程生存概率赤字分布边界问题.

一类重尾分布下的随机游动及其在保险理论中的应用: 《菏泽学院学报》2007年第2期1-4,共4页黄宝安焦圣华刘子玉; 国家自然科学基金资助项目(19801020); 研究了一类推广的随机游动即Sn=sum from i=1 to n Xi,其中Xi(i≥1),为一列独立同布的具有有限负均值的随机变量序列,Xi～F(i≥1),且-∞<μF<0.主要研究了F属于控制变化尾族时,P(Au>x)的渐近性质,其中Au=sum from k=1 to τοu Lk-u及τ...; 关键词：随机游动控制变化尾族破产时刻破产赤字

关于分布重尾程度的一类刻画: 《菏泽学院学报》2006年第5期9-11,共3页焦圣华黄宝安; 国家自然科学基金资助项目(19801020); 针对应用概率研究的需要,探讨个体索赔分布的重尾程度,提出了较重重尾分布的概念,具体讨论了重尾索赔分布之间的比较,及其与之有关的问题.; 关键词：D族 S族 L族 S^＊族失效率平衡失效率

一类延迟更新风险过程: 《淮阴师范学院学报（自然科学版）》2005年第4期259-267,共9页殷丽平吕玉华; 国家自然科学基金资助项目(19801020); 讨论了一种特殊的延迟更新风险过程,给出了Gerber-Shiu罚金函数和破产概率的一种表达式,运用了Laplace变换及其反演来解决相关问题.; 关键词：延迟更新过程 Gerber-Shiu罚金函数破产概率 LAPLACE变换

△族中大偏差的一个不等式: 《经济数学》2005年第2期202-207,共6页曹晓敏高珊; 国家自然科学基金资助项目(No.19801020); 在文献[2]中,F是一有有限期望μ支撑在(-∞,+∞)上的分布函数(d.f.).若其尾分布F=1-F属于D族,那么对任意的γ>max(μ,0),存在常数C(γ,0),存在常数C(γ)>0和D(γ)>0使得C(γ)nF(x)Fn*(x)D(γ)nF(x),对所有的n1和所有的xγn成立....; 关键词：控制变化尾精细大偏差不等式大偏差分布函数 F(X) 连续时间尾分布 NCO 部分和

带干扰古典风险模型的极值联合分布被引量：6: 《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2004年第2期19-23,共5页毕秀春王新华李荣; 国家自然科学基金资助项目(19801020); 讨论了带干扰的古典风险模型,给出了从负余额首次返回零点前及最后一次返回零点前两种时期内余额极大值和极小值的联合分布.主要运用模型的强马氏性及平稳性来解决问题.; 关键词：风险过程强马尔可夫性破产时间联合分布末离时 POISSON过程干扰古典风险模型

A local limit theorem for the probability of ruin被引量：5: 《Science China Mathematics》2004年第5期711-721,共11页YIN Chuancun; This work was supported by the National Natural Science Foundation of China(Grant No.19801020).; In this paper, we give a result on the local asymptotic behaviour of the probability of ruin in a continuous-time risk model in which the inter-claim times have an Erlang distribution and the individual claim sizes ha...; 关键词：Cramér-Lundberg model ERLANG RISK model PROBABILITY of ruin subexponential distribution.

上证指数收益率分布的拟合被引量：10: 《经济数学》2004年第1期56-63,共8页余卫军张新生; 国家自然科学基金资助项目 (No.1 980 1 0 2 0 ); 本文旨在讨论上证指数收益率序列的分布特征 ,通过对上证指数 1 997年 5月 2 3日至 2 0 0 1年 7月1 3日 ,总计 1 0 0 0多个交易日的统计分析 ,发现上证指数收益率的分布具有“尖峰、厚尾”的特性 .我们试图用文献 [1 ]给出 Lévy fligh...; 关键词：收益率厚尾滞后期

关于破产概率的一个局部定理被引量：11: 《中国科学（A辑）》2004年第2期192-202,共11页尹传存; 国家自然科学基金(批准号:19801020); 考虑一个连续时间的风险模型,其中索赔时间间隔服从Erlang分布,个体索赔额分布属于S(v)(其中v≥0)族,而且风险过程的Lundberg指数不存在.给出了关于破产概率的局部渐近状态的一个结果.; 关键词：破产概率局部定理 Cramér-Lundberg模型 Erlang风险模型次指数分布族

n重迭代Brown运动关于球面的首中时与末离时的矩被引量：1: 《曲阜师范大学学报（自然科学版）》2003年第1期19-22,共4页苏玉霞尹传存; 国家自然科学基金资助项目 ( 1980 10 2 0 ); 设τ(n)r ,σ(n)r 分别为n重迭代布朗运动关于球面的首中时与末离时 ,得到了Eτ(n)r 与Eσ(n)r 递推公式及一般公式 .; 关键词：球面 n重迭代布朗运动首中时末离时矩高阶偏微分方程 BESSEL函数

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