云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(70471071)

国家自然科学基金(70471071): 作品数：35被引量：122H指数：6; 导出分析报告; 相关作者：江涛王庚孙树旺闫海峰雷鸣更多>>; 相关机构：南京财经大学河南师范大学浙江工商大学中国科学技术大学更多>>; 相关期刊：《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》《数学物理学报（A辑）》《安阳师范学院学报》《哈尔滨工业大学学报》更多>>; 相关主题：破产概率非线性有限时间破产概率免赔额奇摄动更多>>; 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>

生存分析与股指涨跌的概率推断被引量：7: 《管理科学学报》2010年第4期57-66,75,共11页雷鸣叶五一缪柏其郭文旌; 国家自然科学基金资助项目(70471071);国家软科学研究计划资助项目(2006GXQ3D134);江苏省高校哲学社会科学基金资助项目(07SJB790013); 通过研究上证指数连涨连跌的收益率,发现其服从伽玛分布,并且可得出股指涨跌的条件概率,以及极值时的情况,进一步研究了成交量的影响,从而说明了技术分析特别是价量分析为何在实际中仍然被广泛运用.可认为随机游动假说是一种粗糙的近似...; 关键词：生存分析伽玛分布概率推断随机游动

Polar Functions of Multiparameter Bifractional Brownian Sheets: 《Acta Mathematicae Applicatae Sinica》2009年第2期255-272,共18页Zhen-long Chen; Supported by the National Natural Science Foundation of China(No.70471071);the Key Research Base for Humanities and Social Sciences of Zhejiang Provincial High Education Talents(Statistics of Zhejiang Gongshang University).; Let B^H,K ：（B^H,K（t）, t ∈R＋^N} be an （N,d）-bifractional Brownian sheet with Hurst indices H = （H1,..., HN） ∈ （0, 1）^N and K = （K1,..., KN）∈ （0, 1]^N. The characteristics of the polar functions for B^...; 关键词：Bifractional Brownian sheet polar function Hausdorff dimension packing dimension capacity

两种群竞争非线性反应扩散系统奇摄动Robin问题被引量：1: 《哈尔滨工业大学学报》2009年第3期196-197,249,共3页王庚; 国家自然科学基金资助项目(70471071); 研究了一类生物数学中新的非线性两种群竞争反应扩散系统奇摄动Rob in问题,在适当的假设下,对此问题解的存在性及渐近性态作了较深入的讨论,利用伸长变量构造了问题解的形式展开式,并用微分不等式理论,证明了问题解渐近展开式的一致有效性.; 关键词：非线性两种群竞争系统反应扩散奇摄动 ROBIN问题

原保险公司再保险效果的若干建议: 《金融教育研究》2008年第5期42-45,共4页陈容孙树旺; 江涛教授主持的国家自然科学基金项目"有限时间内的破产概率问题"(批准号:70471071);江苏省教育厅哲社项目"社会保障基金安全运作模式研究"(批准号:04SJB630005)的阶段性研究成果; 文章将经典风险模型推广到具有超额损失—比例混合分保情形下的破产模型。在个体索赔额服从指数分布情形下,得到了原保险人破产概率的渐进表达式及调节系数。同时,分析了评价原保险公司通过再保险分散经营风险效果的度量。; 关键词：多重混合再保免赔额破产概率调节系数

Large-deviation probabilities for maxima of sums of subexponential random variables with application to finite-time ruin probabilities被引量：2: 《Science China Mathematics》2008年第7期1257-1265,共9页JIANG Tao School of Finance,Zhejiang Gongshang University,Hangzhou 310018,China; supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 70471071); We establish an asymptotic relation for the large-deviation probabilities of the maxima of sums of subexponential random variables centered by multiples of order statistics of i.i.d.standard uniform random variables.T...; 关键词：large-deviation probability strongly subexponential distribution finite-time ruin probability the compound Poisson model uniform asymptotics 91B30 60G70 62P05

次指数随机变量最大和的大偏差概率及其在有限时间破产概率中的应用: 《中国科学（A辑）》2008年第6期703-711,共9页江涛; 国家自然科学基金(批准号:70471071); 对于由独立同分布的标准均匀分布随机变量中心化的次指数随机变量序列,对于其部分和的最大值建立了一个大偏差概率的渐近关系.该结果扩展了Korshunov相应的结论.作为应用,将Tang的结果,即关于有限时间破产概率的一致渐近估计,由一致变...; 关键词：大偏差概率强次指数分布有限时间破产概率复合Poisson模型一致渐近

正则变化场合常数利息力度的破产概率被引量：1: 《数学的实践与认识》2008年第8期46-50,共5页江涛; 国家自然科学基金项目(70471071); 研究了常数利息力度下的破产概率.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为Pareto型的场合下,得到了有限索赔次数破产概率的渐进表达公式.该结果推广了Kluppelberg和Stadtmuller(1998)和Qihe Tang(2005)的结果.; 关键词：破产概率常数利息力度正则变化

保险资金投资于风险资产的破产概率被引量：2: 《系统工程学报》2008年第2期148-153,共6页江涛; 国家自然科学基金资助项目(70471071); 研究了保险资金投资于风险资产的破产概率问题.在索赔来到过程为更新过程,索赔额分布为 Pareto型的场合下,利用 Black-scholes 公式的结果改写了盈余过程的表达式,并得到了有限时间与无穷时间破产概率的渐近表达公式,从而获得了破产概...; 关键词：有限时间破产概率 Black—Scholes公式 Pareto索赔额

有限时间破产概率的表达式: 《统计与决策》2007年第16期30-32,共3页江涛雷鸣; 国家自然科学基金资助项目(70471071);国家统计局统计科学研究项目(LX0317);江苏省教育厅哲社研究资助项目(04SJB630005); 本文研究了具有随机收益率的一类离散风险模型。在净损失额为Pareto分布、随机收益率分别为均匀分布、Pareto分布与Weibull分布的情况下,采取有限部分推导与随机模拟相结合的方法,对此类问题的有限时间破产概率的渐近表达公式进行了探...; 关键词：随机收益率随机风险模型有限时间的破产概率帕雷托型分布

随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略被引量：12: 《系统工程学报》2007年第4期379-385,共7页闫海峰刘利敏杨建奇; 国家自然科学基金资助项目(70471071);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(05SJD790056); 研究了随机波动率模型的指数效用无差别定价和套期保值策略选择问题.首先考虑了随机波动率模型的反应扩散系统,并利用鞅方法构造了含有未定权益的最优投资问题的最优策略和最优鞅测度.然后利用最优投资和无差别定价的关系,得到了效用无...; 关键词：反应扩散系统效用无差别定价效用无差别套期保值策略

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