云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(10371067)

国家自然科学基金(10371067): 作品数：17被引量：60H指数：4; 导出分析报告; 相关作者：吴臻马树萍程兆林于志勇史敬涛更多>>; 相关机构：山东大学山东科技大学更多>>; 相关期刊：《应用数学和力学》《自动化学报》《系统科学与数学》《高校应用数学学报（A辑）》更多>>; 相关主题：正倒向随机微分方程最优控制问题随机微分方程COMPARISON_THEOREM倒向随机微分方程更多>>; 相关领域：理学自动化与计算机技术经济管理机械工程更多>>

MULTI-DIMENSIONAL REFLECTED BACKWARD STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS AND THE COMPARISON THEOREM被引量：5: 《Acta Mathematica Scientia》2010年第5期1819-1836,共18页吴臻消华; the National Natural Science Foundation(10371067);the National Basic Research Program of China(973 Program,2007CB814904);the Natural Science Foundation of Shandong Province(Z2006A01);the Doctoral Fund of Education Ministry of China,and Youth Growth Foundation of Shandong University at Weihai, P.R.China. Xiao acknowledges the Natural Science Foundation of Shandong Province (ZR2009AQ017);Independent Innovation Foundation of Shandong University,IIFSDU; In this article, we study the multi-dimensional reflected backward stochastic differential equations. The existence and uniqueness result of the solution for this kind of equation is proved by the fixed point argument...; 关键词：backward stochastic differential equations comparison theorem local time

一类无穷区间的倒向随机微分方程及其应用: 《应用概率统计》2008年第4期345-353,共9页蔺香运王向荣张瑞; 国家自然科学基金资助(10371067);山东科技大学"春蕾计划"资助课题; 本文讨论了一类基于无穷区间的倒向随机微分方程解的存在唯一性及其性质.由方程解定义一类非线性g-期望,并讨论其在经济金融中的应用.; 关键词：倒向随机微分方程 G-期望不确定厌恶

部分可观测信息下的线性二次非零和随机微分对策被引量：3: 《山东大学学报（理学版）》2007年第6期12-15,共4页王光臣; 国家自然科学基金资助项目(10371067); 结合正倒向随机微分方程理论和滤波技术,给出了一类部分可观测信息下线性二次非零和随机微分对策问题的纳什均衡点.; 关键词：正倒向随机微分方程非零和微分对策纳什均衡点滤波

部分信息下股票付息的Black—Scholes期权定价公式和一类最优投资问题被引量：5: 《系统科学与数学》2007年第5期676-683,共8页吴臻王光臣; 国家自然科学基金(10371067);霍英东青年教师基金;教育部新世纪优秀人才支持计划资助.; 假定金融市场中的投资者仅掌握部分信息,即投资者仅能观测到股票和债券价格,而股票的瞬时回报率和市场的噪声源不能观测.对存款利率和贷款利率不相等的情形,运用凸分析和滤波技术得到了部分信息下股票付红利的Black-Scholes期权定价公式...; 关键词：非线性滤波期权定价倒向随机微分方程投资组合

一类部分可观测信息下不定LQ问题可解的充分条件: 《山东大学学报（理学版）》2007年第3期29-31,共3页孙艳艳吴臻; 国家自然科学基金资助项目(10371067);霍英东青年教师基金资助项目(91064);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目; 结合分离原理和处理LQ问题的通常技术,给出了一类部分可观测信息下不定LQ问题可解的充分条件.; 关键词：滤波 LQ 黎卡提方程分离原理

时滞相关型离散时变时滞奇异系统的鲁棒镇定被引量：3: 《控制与决策》2006年第5期536-540,共5页马树萍程兆林; 国家自然科学基金项目(10371067);山东大学青年基金项目(11140053187004); 讨论含参数不确定的离散时变时滞奇异系统的时滞相关的鲁棒状态反馈稳定化问题.在一系列等价变换下,阐述了其和一个不确定正常线性离散时变时滞系统的鲁棒状态反馈稳定化问题的等价关系;利用矩阵不等式方法,给出一个对所有容许的不确定...; 关键词：离散奇异系统时变时滞时滞相关不确定性鲁棒稳定化

奇异系统的不定号二次型指标最优控制问题被引量：2: 《自动化学报》2006年第2期271-278,共8页马树萍程兆林; 国家自然科学基金(10371067)山东大学青年基金(11140053187004)资助~~; 讨论奇异系统的不定号LQ问题(二次型指标中的权矩阵含有负特征值的最优控制问题)．首先指出问题的可解性,并给出了问题等价转化为奇异系统的奇异LQ问题的充要条件．然后基于等价的奇异系统奇异LQ问题,给出问题存在唯一最优控制-轨线对...; 关键词：不定号二次型指标最优控制奇异系统

3G牌照实物期权参量的敏感性分析被引量：1: 《山东科技大学学报（自然科学版）》2006年第1期49-51,共3页刘美娟王向荣; 国家自然科学基金资助项目(10371067); 在3G牌照何时发放、如何定价以及数量几多的广泛讨论过程中,有关于构成3G牌照实物期权参量的敏感性问题一直未引起注意。3G牌照作为实物期权,其参量的识别和确定是十分复杂和困难的。本文将在3G牌照实物期权定价的基础上对各参量关于牌...; 关键词：3G牌照实物期权敏感性

未知输入离散时滞奇异系统的观测器设计被引量：2: 《控制与决策》2006年第2期163-166,共4页马树萍程兆林; 国家自然科学基金项目(10371067);山东大学青年科学基金项目; 讨论含未知输入的多时滞离散非方奇异系统的观测器设计问题.在两个一般秩的条件下,利用一系列等价变换,将其转化为一个多时滞正常线性离散系统的观测器设计问题;利用线性矩阵不等式方法,给出了存在一个与系统状态维数相同的观测器的充...; 关键词：离散时滞非方奇异系统未知输入观测器线性矩阵不等式

The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System被引量：14: 《自动化学报》2006年第2期161-169,共9页SHI Jing-Tao WU Zhen; Supported by National Natural Science Foundation of P.R.China (10371067) the Youth Teacher Foundation of Fok Ying Tung Education Foundation (91064)New Century Excellent Young Teachers Foundation of P. R. China (NCEF-04-0633); The maximum principle for fully coupled forward-backward stochastic control system in the global form is proved, under the assumption that the forward diffusion coefficient does not contain the control variable, but t...; 关键词：最大原理随机控制系统毛刺变异扩散系数

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