云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(10571065)

国家自然科学基金(10571065): 作品数：11被引量：30H指数：3; 导出分析报告; 相关作者：万建平吕学斌曾翀屈明双王才士更多>>; 相关机构：华中科技大学西北师范大学武汉工程大学华中师范大学更多>>; 相关期刊：《应用数学》《统计与决策》《数学物理学报（A辑）》《数学杂志》更多>>; 相关主题：英文VAR白噪声分析LÉVY过程VY更多>>; 相关领域：理学经济管理更多>>

Gel'fand三元组上Lévy过程的随机积分(英文): 《数学杂志》2011年第3期381-387,共7页吕学斌万建平; Supported by National Natural Science Foundation of China(10571065); 本文研究了算子值过程关于Gel’fand三元组EHE*上Lévy过程的随机积分.利用再生核Hilbert空间上柱Lévy过程的随机积分,定义一类算子值过程关于E*-值Lévy过程的随机积分。; 关键词：Gel’fand三元组 LÉVY过程随机积分再生核HILBERT空间

q-形变Lévy-Meixner过程的重整化矩(英文): 《数学杂志》2010年第1期35-40,共6页李佩彦; Supported by the National Natural Science Foundation of China(10571065);Math.Tianyuan Youth Foundation(10401011); 本文研究了q-形变Lévy-Meixner分布的重整化矩问题.利用集合划分的方法,获得了这种重整化矩的显式表达式,并验证了它们与经典情形的一致性.; 关键词：Q-形变 Lévy-Meixner多项式重整化矩

广义微分二次量子化算子: 《数学物理学报（A辑）》2009年第4期969-973,共5页王湘君曹雪莲; 国家自然科学基金(10571065)资助; 该文对任一从Ec到Ec^＊的连续线性算子定义了其广义微分二次量子化算子，由Schwartz核定理得到其Fock展开，并用张量积的缩合给出复合算子的微分二次量子化算子．; 关键词：微分二次量子化广义算子白噪声分析

Gelfand三元组上分式Lévy过程的新息表示(英文): 《应用数学》2009年第2期443-447,共5页吕学斌万建平; Supported by NSF of China (10571065); 借助于分式积分-微分算子和关于Gelfand三元组上分式Lévy过程的随机积分,本文给出分式Lévy过程的新息表示公式,此公式可将Gelfand三元组上分式Lévy过程转换成更简单的L啨vy过程,并且可以应用在信号识别和行为金融学中.; 关键词：Gelfand三元组 LÉVY过程分式Lévy过程新息表示

基于Bootstrap方法的VaR区间估计被引量：11: 《经济数学》2009年第1期58-63,共6页曾翀万建平; 国家自然科学基金资助项目(No.10571065); 本文介绍了非参数方法中基于自助法的三种区间的估计方法,并将它们应用到金融资产的VaR计算上.自助法很好地克服了历史模拟法的一些局限性.本文对上证综合指数(IA0001)进行了VaR计算的实证分析,计算了VaR点估计和区间估计,并比较了几种...; 关键词：自助-t法百分位法修正百分位法核密度估计在险价值VAR

分期付款期权在基于教育基金保险的期权中的应用被引量：3: 《经济数学》2007年第4期375-379,共5页吕学斌万建平; 国家自然科学基金资助项目(No.10571065); 文献[1]提出了一种基于教育基金保险的欧式看涨期权,它赋予合约持有人在约定时间以约定价格购买连续支付固定年限的教育年金保险的权利,本文在[1]的基础上进一步提出基于教育基金保险的分期付款期权,该期权进一步改进了基于教育基金保...; 关键词：教育基金保险教育年金期权分期付款期权期权定价

Fast Fourier Transform Approximation of Foreign Currency Option Pricing Based on Exponential Lévy Model: 《Journal of Southwest Jiaotong University(English Edition)》2007年第3期261-270,共10页陈旭万建平; Foundation item The National Natural Science Foundationof China (No10571065); To study the approximation of foreign currency option prices when the underlying assets＇ price dynamics are described by exponential Lévy processes, the convolution representations for option pricing formulas were g...; 关键词：Exponential Lévy model Bilateral Laplace transformation Measure change Foreign currency options Fast Fourier transform

再装股票期权的Esscher变换定价被引量：2: 《经济数学》2007年第2期139-146,共8页万建平冯雅琴冯文; 国家自然科学基金项目(No.10571065); 近年来,公司为了吸引和激励股票的执行者而引入了一系列的非传统期权.本文将讨论其中的一种:再装期权,运用Esscher变换给出了再装期权(只装一次)的闭式解,并提供了数值计算的例子,为实践者提供了理论上的参考价格.; 关键词：再装期权 Gamma过程 ESSCHER变换期权定价公式

B-值白噪声广义泛函的解析刻画被引量：7: 《数学物理学报（A辑）》2007年第2期322-330,共9页王才士陈金淑屈明双; 国家自然科学基金(10571065);甘肃省自然科学基金(ZS021-A25-004-Z)资助; Banach空间值白噪声广义泛函是一类重要的向量值白噪声广义泛函．该文建立了Banach空间值白噪声广义泛函的一个解析刻画定理,并给出了此结果的若干应用．; 关键词：白噪声分析 Banach空间值广义泛函解析刻画

基于双指数跳扩散模型的可转换债券定价(英文)被引量：4: 《应用数学》2007年第1期6-11,共6页万建平陈旭; Supported by NSF of China(No.10571065); 本文研究列维系统中的可转换债券的定价.我们证明了可转换债券中的隐含call部分的价值可转换为一个美式put.最后我们给出了在标的服从双指数跳扩散过程时隐含call的价值近似表达.; 关键词：可转换债券列维过程美式put 交换期权双指数跳扩散模型

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