国家自然科学基金(10171115)

作品数：12被引量：114H指数：4
导出分析报告
相关作者：李仲飞汪寿阳姚京易建新邓小铁更多>>
相关机构：中山大学中国科学院数学与系统科学研究院华南师范大学香港城市大学更多>>
相关期刊：《管理评论》《应用数学》《数量经济技术经济研究》《系统科学与数学》更多>>
相关主题：金融市场交易费买卖差价无套利分析VAR更多>>
相关领域：经济管理理学社会学更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
共同资金投资组合的有效边界与最优策略被引量：1
《应用数学》2006年第1期1-6,共6页姚海祥 易建新 
国家自然科学基金项目(10171115);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267)
本文利用均值方差模型,分析了非线性交易成本下的共同资金投资的有效边界和在一般的效用函数下讨论了最优投资组合和最大效用,其中只考虑风险资产的总投资比例对交易成本的影响.
关键词：共同资金 有效边界 非线性交易成本 效用函数 
CRRA、LA和DA三种效用模型的比较分析——资产配置理论的进化和发展被引量：3
《管理评论》2004年第11期10-15,27,共7页李仲飞 梅琳 
高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金(200267);国家自然科学基金(10171115);教育部人文社会科学研究"十"规划(01JA630009);广东省自然科学基金(011193)。
从经典的CRRA效用模型到近期关于LA和DA效用的研究,金融理论在新古典范式的基础上辅助了对行为和心理的分析。本文认为尤其值得指出的是,行为和心理研究带给金融学的新视角不仅从概念上对资产分配决策问题进行了革新,而且还逐渐将人们...
关键词：资产配置理论 金融理论 金融学 股票溢价 行为心理 
阿罗不可能性定理的几个等价形式
《运筹与管理》2004年第5期59-61,共3页姚海祥 易建新 李仲飞 
国家自然科学基金资助项目(10171115);教育部人文社会科学基金研究"十五"规划基金资助项目(01JA630009)
在这篇短文中,给出了关于社会福利函数F的防止策略性操纵的概念,并且证明了如果备选对象至少有三个,则下面结论是相互等价的:(1)F满足Pareto与IIA性质;(2)F满足Pareto与RID性质;(3)F是独裁的;(4)F是满的、正向响应的;(5)F是防止策略操...
关键词：社会福利函数 独裁 防止策略性操纵 正向响应 
安全第一准则下的动态资产组合选择被引量：22
《系统工程理论与实践》2004年第1期41-45,75,共6页李仲飞 姚京 
国家自然科学基金(10171115);高等学校全国优秀博士学位论文专项资金(200267);教育部人文社会科学研究"十五"规划项目(01JA630009);广东省自然科学基金(011193);广东省哲学社会科学规划项目(02M13)
　考虑连续时间金融市场的最优资产组合选择问题.在Black-Scholes金融市场设置下,利用Roy提出的安全第一(SafetyFirst)准则,导出了最优常数再调整资产组合投资策略的显式表达式.还将文中的结果与Markowitz均值-方差模型的最优资产组合...
关键词：动态资产组合选择 安全第一准则 常数再调整资产组合投资策略 Black—Scholes型金融市场 
中国沪深股市整合性的实证分析被引量：4
《管理评论》2004年第1期27-30,共4页李仲飞 姚京 
国家自然科学基金资助项目(10171115);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目(200267);教育部人文社会科学研究"十五"规划资助项目(01JA630009);广东省自然科学基金资助项目(011193)。
通过对沪深两市股指之间在一阶矩和二阶矩上的因果关系的检验,本文对两市之间的关系做了系统的分析。协整分析的结果表明,在后两个子样本区中两市股指之间存在双向的因果关系,并且沪市股指的变化起到了主导作用,这种关系在第三个子样本...
关键词：中国 股票市场 资源整合 金融改革 传导机制 协整关系 
基于VaR的金融资产配置模型被引量：50
《中国管理科学》2004年第1期8-14,共7页姚京 李仲飞 
国家自然科学基金项目(10171115);高等学校全国优秀博士学位论文作者专项资金资助项目 (2 0 0 2 6 7);教育部人文社会科学研究"十五"规划项目 (0 1JA6 3 0 0 0 9);广东省自然科学基金项目 (0 1 1 1 93 );广东省哲学社会科学规划项目 (0 2M 1 3 ).
本文根据均值-方差模型的框架,建立了用VaR代替方差或标准差作为风险的测量指标时的均值 VaR模型,同时使用等VaR线分析了两种模型的内在联系。作为模型的扩展本文还分别考虑了存在无风险资产,负债和非正态分布时的情形。此外讨论了均值 ...
关键词：均值-方差模型 VAR 均值-VAR模型 等VaR线 有效组合 
MF扩展模型指导下的中国宏观政策配合问题被引量：3
《商业研究》2003年第8期15-18,共4页李毅敏 郭琦峰 
国家社会科学基金项目 ( 0 1CJY0 19);国家自然科学基金项目 ( 10 171115 );广东省自然科学基金项目 ( 0 11193)的资助
蒙代尔———弗莱明模型 (MF模型 )可用于分析开放经济中一国国内外经济均衡情况 ,适应客观条件的MF扩展模型对知道中国经济有实际意义。在MF扩展模型框架下 ,结合中国经济特征 ,在分析其中IS、LM和BP曲线的粘性和斜率特征的基础上 ,制...
关键词：中国 宏观政策 MF扩展模型 货币政策 财政政策 蒙代尔-弗莱明模型 
偏好与无差异集的一些结果
《华南师范大学学报（自然科学版）》2003年第2期9-13,共5页易建新 何兴强 
国家自然科学基金资助项目 ( 10 171115 );广东省自然科学基金资助项目 ( 0 11193)
对一般的关系定义了 3种等价关系 ,并就一般的情形讨论了由一已知关系所诱导出的几种等价关系的联系 ,以及在几种偏好集中该等价关系与无差异集的联系 .
关键词：偏好集 无差异集 等价关系 半序集 偏序集 全序集 自反关系 传递关系 无差异关系 
EaR风险度量与动态投资决策被引量：24
《数量经济技术经济研究》2003年第1期45-51,共7页李仲飞 汪寿阳 
国家自然科学基金项目(10171115);教育部人文社会科学研究"十五"规划项目(O1JA630009);广东省自然科学基金(01193);广东省哲学社会科学规划项目(02M13)
本文引入在险收益(Earnings-at-Risk,EaR)的风险概念,并考虑连续时间Markowitz均值-方差型证券投资组合选择问题,其中度量风险的方差被替代为终端财富的在险收益。在Black-Scholes设置下,我们给出了均值-在险收益意义下的最优常数再调整...
关键词：动态投资组合 在险收益 投资策略 Black-Scholes型金融市场 
有摩擦金融市场中强无套利的刻画被引量：4
《系统工程理论与实践》2002年第10期60-65,共6页汪寿阳 李仲飞 邓小铁 
国家自然科学基金 (1 0 1 71 1 1 5 ) ;国家杰出青年基金 ;教育部人文社会科学研究"十五"规划 (0 1 JA63 0 0 0 9) ;广东省自然科学基金 (0 1 1 1 93 ) ;香港 RGC项目;香港城市大学战略基金项目
对存在买进卖出价差、交易费这两种摩擦和有限个可能的自然状态的金融市场 ,利用凸分析理论和最优化技术刻画出了强无套利的一系列充要条件 ,以往这方面的许多结果是我们的特例 .
关键词：金融市场 强无套利 交易费 买卖差价 无套利分析 股票 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部