国家自然科学基金(10171078)

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微分求积区域分裂法在裂缝问题上的应用被引量：3
《计算力学学报》2006年第4期492-495,共4页李晨 吴雄华 
国家自然科学基金(10171078)资助项目
微分求积法DQM在处理裂缝问题时,会产生很大的误差。因此,本文用微分求积法结合不带重叠的区域分裂法DQDDM来求解。通过本文的讨论,可以看到DQDDM在处理裂缝问题时,在节点数目不多的条件下获得比较精确的解,同时计算量又不大。
关键词：微分求积法(DQM) 区域分裂法(DDM) 微分求积区域分裂法 DQDDM 边界归化 
可延期交付的附息票债券期权定价
《同济大学学报（自然科学版）》2006年第6期836-839,共4页徐根新 
国家自然科学基金资助项目(10171078)
采用赫尔-怀特(Hull-White)短期利率模型,利用偏微分方程基本解方法,分别就标准型和资产交付日滞后于期权到期日类型的欧式附息票债券期权给出定价公式.
关键词：赫尔-怀特模型 附息票债券 欧式期权 延期交付 基本解 
Vasicek利率模型下欧式看涨外汇期权定价分析被引量：7
《同济大学学报（自然科学版）》2006年第4期552-556,共5页徐根新 
国家自然科学基金资助项目(10171078)
在Vasicek(瓦西塞克)利率模型下,利用随机微分方程理论中的鞅表示性质,建立了欧式看涨外汇期权本国货币下价格函数所满足的偏微分方程.通过基于鞅理论中测度变换思想的远期变量变换,降低了偏微分方程状态空间的维数,得到了期权的定价公...
关键词：欧式看涨外汇期权 VASICEK利率模型 对数正态分布型随机汇率 
三阶非线性发展方程的线性化有理逼近方法(英文)
《计算力学学报》2006年第1期34-39,共6页沈烨 吴雄华 
国家自然科学基金(10171078)资助项目~~
研究了三阶非线性发展方程的初边值问题的解。采用基于Sinc函数的微分求积法发展了线性化有理逼近方法。通常的配点法不适用于上述三阶问题的求解。本文把提出的方法用于求解KdV方程,取得了良好的效果。
关键词：线性化有理逼近方法 Sinc函数的微分求积法 KdV(Korteweg-de Vries)方程 
Navier-Stokes方程的线性化微分求积法(英文)被引量：2
《计算物理》2006年第1期10-18,共9页李晨 吴雄华 
SupportedbytheNationalNaturalScienceFoundationofChina(10171078)
提出一种新的线性化微分求积法(LDQM),将这种方法应用到流函数和涡量形式的Navier-Stokes方程.通过LDQM,非线性方程很容易被解出来,并且容易处理压力的边界条件.为检验本方法,计算了两个数值算例.
关键词：Navier—Stokes方程 微分求积法 线性化方法 
定期存款所含嵌入期权的定价被引量：1
《同济大学学报（自然科学版）》2005年第11期1518-1521,共4页任学敏 李少华 
国家自然科学基金资助项目(10171078)
在Black-Scholes框架下,采用均值回复的Vasicek利率模型和偏微分方程的方法,用百慕大期权来近似,给出了定期存款的定价公式.
关键词：定期存款 随机利率 定价 
保底型基金的设计与定价被引量：7
《系统工程理论与实践》2005年第9期22-28,共7页任学敏 李少华 
国家自然科学基金(10171078)
保底型基金由于既保证最低的收益又可能获得高额的投资回报,满足了一部分投资者的需要,所以,目前在市场上很受欢迎.在无套利原理和双因子模型下,获得了保底基金设计原理和定价方法,无论基金有否担保,都可以用PDE的方法得到解析表达式.
关键词：基金 随机利率 担保 
完备广义代数群的构造
《中国科学（A辑）》2005年第5期559-568,共10页王登银 
国家自然科学基金资助项目(批准号:10171078)
除了一个例外,有限维可换连通代数群的全形都被证明是完备广义代数群.这个结果与Lie代数的相应结果基本一致.
关键词：代数群 广义 完备 构造 LIE代数 有限维 全形 连通 
收益与汇率变化范围挂钩的存款产品定价被引量：2
《同济大学学报（自然科学版）》2005年第4期550-553,共4页任学敏 李少华 
国家自然科学基金资助项目(10171078)
为满足部分投资者的理财需要,近来许多银行推出了收益与某个指标(如汇率未来的变化范围)挂钩的存款产品.在此,在汇率满足几何布朗运动的假设下,对以不同货币取得的收益和汇率记息的不同范围,用偏微分的方法给出了显式定解公式,并作了一...
关键词：汇率 范围记息 存款 二值期权 
带跳扩散项的永久百慕大期权定价被引量：2
《莆田学院学报》2005年第2期11-16,共6页林建伟 
国家自然科学基金资助项目(10171078);国务院侨务办公室基金资助项目(03QZR9)
采用偏微分方程方法讨论了带跳扩散项的永久百慕大期权定价问题。构造了带跳扩散项的永久百慕大期权作为周期解的连续的数学模型,给出了带跳扩散项的永久百慕大期权具有级数形式的解的表达式以及在规定实施日最佳实施边界的位置所满足...
关键词：期权定价 百慕大 扩散项 永久 偏微分方程 非线性方程 数学模型 级数形式 周期解 表达式 
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