国家自然科学基金(10271120)

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相关期刊：《暨南大学学报（自然科学与医学版）》《数学杂志》《湖南师范大学自然科学学报》《数学学报（中文版）》更多>>
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同分布ρ-混合序列的最大值不等式及其应用
《数学杂志》2007年第2期173-176,共4页陈平炎 
国家自然科学基金资助项目(10271120)
本文讨论了同分布混合序列部分和分布函数的上界及其应用.利用矩不等式和截尾方法,得到了部分和分布函数的上界.作为应用,并且极大值函数的矩存在的充分条件,与独立时的结果是一致的.
关键词：Ρ-混合序列 最大值不等式 极大值函数的矩 
一般M-V模型中的有效证券组合及无套利分析被引量：1
《应用概率统计》2007年第1期31-41,共11页蒋春福 戴永隆 
国家自然科学基金(10271120).
本文研究了协方差阵奇异时一般M-V模型中的有效证券组合,得到了证券市场存在有效证券组合的充要条件,并给出了有效证券组合的通解和有效前沿的性质．最后,本文还在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了证券市场无套利的充要条件,从而...
关键词：奇异协方差阵 有效证券组合 有效前沿 套利 
两类生灭过程的特征数及其概率意义被引量：4
《高校应用数学学报（A辑）》2006年第3期311-320,共10页朱全新 舒小保 
国家自然科学基金(10271120)
文章研究以0为反射壁和以0为拟飞射壁的两种生灭过程.通过引入线性方程组和推移算子,证明了朱全新等人(2004)的三个主要结果;准确地定义了mai,eai,Nai,Ra(a≥0)等一系列特征数,并表明了这些特征数的概率意义;最后,求出了Ra<∞(a≥0)的...
关键词：Q^a过程 生灭过程 反射壁 拟飞射壁 爆发前 
随机环境中可逗留随机游动的强极限边界
《应用数学》2006年第2期270-274,共5页柳向东 陈平炎 
国家自然科学基金(10271120)资助项目;暨南大学校内基金资助项目(600223)
假定{(αi,βi),αi,βi∈(0,1),i∈Z}是一列i.i.d.的随机变量,γi=1-αi-βi,称{(αi,γi,βi),i∈Z}为随机环境.在这个环境上定义一个随机游动{Xk}(称为随机环境中可逗留随机游动):当在x状态时,它以概率αx向右游走一步,以概率βx向...
关键词：随机环境 随机游动 重对数律 强极限边界 
一种新的证券组合风险度量方法
《中山大学学报（自然科学版）》2006年第2期12-15,共4页梁四安 蒋春福 戴永隆 
国家自然科学基金资助项目(10271120)
在尾部条件期望(TCE)基础上,考虑投资者的真实风险感受,研究了一种新的风险度量方法———Shortfall风险度量,并在一致性公理下研究了它的一些统计性质,最后在多元椭球分布下得到了证券组合的Shortfall风险,还在多元t分布下得到了证券...
关键词：风险度量 Shortfall风险 证券组合 
混合序列加权和的强大数定律
《应用数学》2005年第4期517-520,共4页陈平炎 
国家自然科学基金资助项目(10271120)
设{Xn,n≥1}是同分布随机变量序列,{αnk,n≥1,1≤k≤n}是满足某种条件的常数序列.本文在ψ-混合,ρ-混合,ρ^-混合条件下讨论了加权和∑kn=1ankXk的Kolmogorov强大数定律.
关键词：Ψ-混合 Ρ-混合 -↑ρ-混合 Kolmogorov强大数定律 
奇异协方差阵下前沿组合及无套利分析被引量：4
《中山大学学报（自然科学版）》2005年第5期14-17,共4页蒋春福 戴永隆 
国家自然科学基金资助项目(10271120)
研究了奇异协方差阵的投资组合选择模型,运用镶边矩阵广义逆方法得到了存在前沿组合的充要条件,并给出了前沿组合的显式解和组合前沿的性质。最后,在奇异协方差阵下进行了无套利分析,得到了市场无套利的充要条件,证明了Szego的猜想。
关键词：奇异协方差阵 证券组合 组合前沿 无套利分析 
NA随机变量加权和的极限结果被引量：6
《数学物理学报（A辑）》2005年第4期489-495,共7页陈平炎 
国家自然科学基金(10271120)资助
该文研究了NA随机变量序列加权和的Marcinkiewcz-Zygmund强大数定律和完全收敛性.这些结果推广和完善了Bai和Cheng[1]和Cuzick[2]的结果.
关键词：Marcinkiewcz—Zygmund强大数定律 完全收敛性 加权和 NA随机变量序列 
金融时间序列去趋势统计方法研究
《长江大学学报（自然科学版）》2005年第4期100-104,共5页梁四安 田剑波 戴永隆 
国家自然科学基金资助项目(10271120)。
金融时间序列分析关注的不仅仅是统计意义上的显著性,更重要的是要考虑到合理的经济解释。只有在合理经济解释基础上的统计结果,才能保证统计结果和预测的稳定性,并对实践作出指导。通过对金融时间序列去趋势统计方法的研究,得出了经济...
关键词：金融时间序列 去趋势 参数统计 非参数统计 
随机环境中可逗留随机游动的一些极限性质
《深圳大学学报（理工版）》2005年第3期245-247,共3页柳向东 
国家自然科学基金资助项目(10271120);暨南大学引进人才基金资助项目(600223)
境中可逗留随机游动的一些极限性质柳向东(暨南大学统计学系,广州510632)境中可逗留随机游动,用类似证明plya定理的方法简洁得出该过程的常返性,程能够游走最大值的一些强极限边界.
关键词：随机环境 重对数律 强极限边界 pólya定理 
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