异方差

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应计利润盈余管理模型改进及检验方法——基于中国上市公司的证据被引量：4
《系统工程》2014年第9期28-34,共7页曹琼 卜华 邱强 
目前应计利润盈余管理模型的解释力度和效度亟须提高和完善。对总应计利润进行理论分析,在模型中加入存货变动和财务费用两个变量,构建系统性修正琼斯模型,并选取其它三类琼斯模型作为对比模型,利用2007~2011年中国A股上市公司的数据,...
关键词：盈余管理模型 系统性修正琼斯模型 异方差 WLS 
新型小波支持向量机在波动率预测中的实证研究被引量：4
《系统工程》2009年第1期87-91,共5页汤凌冰 盛焕烨 汤凌霄 
运用支持向量机进行广义自回归条件异方差(GARCH)模型预测所面临的一个主要问题就是普通核函数难以准确捕捉股指波动率的聚集特征。然而小波函数却具备以任意时间粒度在任意位置刻画任一时间序列的能力。因此,本文基于小波分析与核函数...
关键词：小波支持向量机 广义自回归条件异方差模型 
ARCH族模型在干散货运价指数分析中的应用被引量：14
《系统工程》2008年第9期50-56,共7页陆克从 赵刚 胡佳骅 
为了改善国际干散货航运市场预测的可靠性,通过对国际干散货航运市场运价指数(BDI)收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验,验证BDI收益率序列是平稳的。通过使用GARCH(1,1)模型分析发现BDI收益率序列有明显的波动集聚效应并结合...
关键词：BDI 收益率序列 平稳性 异方差性 
基于GARCH模型的风险价值蒙特卡罗模拟被引量：4
《系统工程》2006年第7期57-61,共5页陈磊 任若恩 张金宝 
讨论用蒙特卡罗模拟(M C)方法计算风险价值(VAR)。分别用样本标准差和广义自回归条件异方差(GARCH)作为参数代入几何布朗运动方程中,并把计算结果进行比较,得出各模型的适用范围。
关键词：风险价值 广义自回归条件异方差 蒙特卡罗模拟 
中国股市波动性过程中的长期记忆性实证研究被引量：41
《系统工程》2004年第1期78-83,共6页王春峰 张庆翠 
国家杰出青年基金资助项目(70225002);教育部高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划基金资助项目
应用一类描述金融市场波动性过程的长期记忆特征的分整自回归条件异方差模型(FIGARCH模型),研究了中国股票市场波动性过程的长期记忆性,实证结果表明中国股市波动性过程具有明显的长期记忆特征;文章还分析了FIGARCH模型与传统的条件方...
关键词：中国 波动性 长期记忆性 股票市场 分整自回归条件异方差模型 FIGARCH模型 
股市风险VaR与ES的动态度量与分析被引量：25
《系统工程》2004年第1期84-90,共7页陈学华 杨辉耀 
首先描述金融时间序列的一般特性,从收益率的波动性与分布两方面进行考虑,建立起计算时变风险值VaR和ES的模型,并在多种分布情形下动态测算上证综合指数的风险,结果表明基于GED分布的VaR模型能够较好地刻画高频时间序列的尖峰肥尾性及...
关键词：股票市场 收益率 波动性 GED分布 VAR 风险管理 自回归条件异方差模型 
随机分形与金融波动的市场机制被引量：7
《系统工程》2003年第1期38-42,共5页樊智 张世英 
国家自然科学基金资助项目 ( 70 1710 0 1)
简要回顾有效市场理论并指出其缺陷 ,将随机分形和分数布朗运动引入金融波动的研究中 ,阐述随机分形市场的经济涵义和波动机制。指出金融波动的异方差性 ,将分数维时间序列建模和异方差建模相结合 ,提出 ARFIMA- GARCH模型 ,并给出实证...
关键词：随机分形 金融波动 市场机制 异方差 ARFIMA-GARCH 
关于异方差模型中试验设计的选取被引量：2
《系统工程》2003年第1期124-128,共5页郭强 夏尊铨 
国家科学自然资金资助项目 ( 10 0 0 10 0 7)
在响应变量的方差在紧致空间中变动的 (即异方差 )情况下 ,对大样本空间中的 D- ,G-及 A-最优试验设计给出几个结论。对效率函数为单调的及对称的两种情况 ,分别考虑 D-最优设计和 G-最优设计的设计点位置、权数 ;以及 D-最优设计的 G-...
关键词：异方差模型 试验设计 信息矩阵 效率函数 方差函数 A-最优设计 D-最优设计 G-最优设计 G-效率 D-效率 参数估计 
金融市场预测决策的有力工具:ARCH模型被引量：10
《系统工程》1997年第1期43-46,29,共5页张汉江 马超群 曾俭华 
国防预研基金部份资助
ARCH模型为最近15年里发展起来的关于时间序列的模型.由于它反映了随机过程的一种特殊特性:方差随时间而变化,从而在金融市场预测和决策中取得了显著成果.本文在分析金融市场数据特性的基础上,较为详细地介绍了ARCH模型的形式与分类、...
关键词：金融 预测 ARCH 金融市场 条件异方差 
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