倒向随机微分方程

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g-上鞅的Riesz分解定理
《数学进展》2012年第3期276-284,共9页吴盼玉 
国家重点基础研究发展计划("973"计划)-金融风险控制中的定量分析与计算
本文给出了当终端时间趋于无穷时一类有限时间区间上的倒向随机微分方程的解的收敛性,并且证明了这类解平方收敛到特定的无穷时间区间上的倒向随机微分方程的解.本文主要研究了由倒向随机微分方程生成的非线性期望及其鞅的性质,证明了...
关键词：倒向随机微分方程 上鞅 位势 Riesz分解定理 
Peng g-期望下的大数定律被引量：4
《中国科学：数学》2012年第4期295-302,共8页林乾 石玉峰 
国家自然科学基金(批准号:11071145;10771122和11071144);国家自然科学创新群体基金(批准号:10921101);山东省自然科学基金(批准号:Y2006A08);国家重点基础研究发展计划(批准号:2007CB814900);山东大学自主创新基金(批准号:2010JQ010)资助项目
Peng于1997年通过倒向随机微分方程引入了一类性质很好的非线性数学期望,即g-期望.本文中,我们将给出Pengg-期望下的弱大数定律与强大数定律.
关键词：大数定律 G-期望 倒向随机微分方程 
由Brown运动和Poisson跳过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程
《复旦学报（自然科学版）》2011年第6期732-742,共11页张峰 
国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2007CB814904)
研究一类由d-维布朗运动和Poisson点过程驱动的多维带斜反射的倒向随机微分方程,它的反射区域是一个无界的凸区域.使用Picard迭代的方法证明了方程适应解的存在性,由倒向随机微分方程的最优转换的验证定理推出了适应解的惟一性.
关键词：倒向随机微分方程 反射倒向随机微分方程 最优转换控制 
带反射边界的倒向随机微分方程解的收敛性被引量：1
《应用概率统计》2011年第4期346-358,共13页邓伟 吴臻 
国家自然科学基金(10921101);国家973计划项目(2007CB814904);山东省自然科学基金(JQ200801;2008BS01024);山东大学杰出青年基金(2009JQ004)资助
对有界区间和无穷区间上带反射边界的倒向随机微分方程, 本文证明了其解的收敛性结果.
关键词：反射倒向随机微分方程 一致有界 一致收敛 增过程 
具有随机Lipschitz系数的反射倒向随机微分方程
《山东大学学报（理学版）》2011年第6期79-83,共5页吕文 
烟台大学青年基金资助项目(SX08Z9);国家基础研究计划(973计划)项目(2007CB814900)
考虑了一类具有随机Lipschitz系数的反射倒向随机微分方程。利用Snell包络证明了特殊形式下方程解的存在惟一性,利用不动点定理得到了一般形式下方程解的存在惟一性。
关键词：反射倒向随机微分方程 随机Lipschitz系数 Snell包络 
z一致连续的倒向随机微分方程解的一个存在唯一性结果
《数学学报（中文版）》2011年第2期187-194,共8页范胜君 江龙 
国家基础研究计划(2007CB814901);国家自然科学基金(10971220);中央高校基础研究计划专项基金教育部全国优秀博士学位论文作者专项基金(200919);江苏省青蓝工程中青年学术带头人基金
建立了关于一维倒向随机微分方程(简写为BSDE)的一个存在唯一性结果,其中BSDE的生成元g关于y满足Constantin条件,关于z是一致连续的.这改进了一些已知结果.
关键词：倒向随机微分方程 存在唯一性 一致连续 
一类无穷时间区间BSDEs的L^p解
《西南师范大学学报（自然科学版）》2011年第2期6-11,共6页宋丽 
国家重点基础研究发展计划资助(2007CB814901)
考虑一类无穷时间区间的倒向随机微分方程,证明了方程Lp解的存在唯一性(1
关键词：倒向随机微分方程 Lp解 无穷时间区间 收敛定理 
线性随机控制系统的能控性
《复旦学报（自然科学版）》2011年第1期31-38,共8页史衍成 周渊 
国家自然科学基金资助项目(1057103010971127);国家重点基础研究发展计划(973计划)资助项目(2007CB904)
首先讨论了时变系数随机混合控制系统的精确能控性问题,给出了控制系统精确能控的等价判据.然后又研究了常系数的混合控制系统的精确能控性问题,用两种方法得到了相应的能控性的代数判据.
关键词：随机控制系统 精确能控 倒向随机微分方程 代数判据 
二维斜反射倒向随机微分方程与反射非线性抛物型偏微分方程组(英文)
《复旦学报（自然科学版）》2010年第4期459-467,共9页徐俊 
supported by Basic Research Program of China(973 Program) Grant(2007 CB814904);NSFC Grant (10325101);Science Foundation of the Ministry of Education of China Grant(200900071110001)
给出了二维斜反射倒向随机微分方程解的新构造方法.在这个新的斜反射倒向随机微分方程表达形式基础上,进一步用反射倒向随机微分方程的解给出了相应的反射非线性抛物型偏微分方程组解的概率表示.
关键词：倒向随机微分方程 斜反射 反射非线性抛物型偏微分方程组 
系数为广义左Lipschitz的倒向随机微分方程解的存在性
《华东师范大学学报（自然科学版）》2010年第3期119-125,共7页田德建 江龙 邓芳 
国家重点基础研究发展计划973项目(2007CB814901);国家自然科学基金(10971220);全国优秀博士论文专项基金(200919);江苏省青蓝工程中青年学术带头人基金
证明了一类生成元满足广义左Lipschitz条件的倒向随机微分方程解的存在性.通过单调迭代方法构造了一列单调的解序列,然后证明其极限存在,并为原方程的解.并值得一提的是,这里的生成元g既可以关于变量y不连续,同时g关于变量y和z的变换范...
关键词：倒向随机微分方程 广义左Lipschitz条件 存在性 
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