等价鞅测度

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带跳多尺度分数布朗运动下欧式期权定价问题
《理论数学》2023年第9期2536-2559,共24页胡静 黄小涛 
为了更合理地描述金融市场里股票等风险资产的“跳跃”、“尖峰厚尾”以及多周期现象,本文通过引入Merton跳跃、分数阶几何布朗运动以及多尺度理论,研究了在标的资产满足带跳多尺度分数阶几何布朗运动的假设下,欧式期权的定价问题。首先...
关键词：欧式期权定价方程 分数布朗运动 Merton跳跃 多尺度布朗运动 等价鞅测度 
标的资产带有红利支付的脆弱期权定价问题研究
《菏泽学院学报》2021年第5期19-23,共5页李钰 石学芹 吕会影 
安徽省高校自然科学重点研究项目(KJ2019A1163)。
由实际交易可知,红利支付对于期权定价有着直接的影响,而经典Klein脆弱期权定价模型并未考虑,所以在经典模型的基础上进一步探讨.首先构建考虑红利支付的股票价格和公司价值动力学方程,其次利用等价鞅测度方法推导出考虑红利支付的脆弱...
关键词：脆弱期权 红利支付 等价鞅测度 随机微分方程 
基于随机波动率的LNG远期定价模型
《应用数学进展》2020年第4期485-491,共7页李亚君 王中兴 
本文考虑液化天然气(LNG)远期价格的随机波动率因素,采用等价鞅测度和伊藤公式得到波动率过程,利用矩估计法对模型中的参数进行估计,建立了随机波动率的远期定价模型。实证分析表明,加入随机波动率因素的定价机制优势更明显。
关键词：LNG远期定价 随机波动率 等价鞅测度 矩估计 
巨灾权益连结卖权定价模型研究:基于随机波动率与随机利率条件被引量：2
《管理工程学报》2019年第3期170-178,共9页柏满迎 郝军章 翟嘉 赵越强 
国家自然科学基金面上资助项目(71571007、71371021);国家自然科学基金重点资助项目(71333014)
巨灾权益连结卖权作为一种新型复合期权,它能够保证保险公司不会同时承受巨灾导致的赔付风险与公司股价下跌造成的流动性风险,其引发了广大学者的研究。但现有卖权定价研究仍存在一些不足,如未考虑随机波动率的情况、没有综合考虑随机...
关键词：随机波动率 随机利率 巨灾权益连结卖权 等价鞅测度 
马尔可夫调制的双分数布朗运动模型下亚式期权定价被引量：5
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2019年第1期73-77,共5页宋瑞丽 李旭 王伟 
国家自然科学基金资助项目(11201221);江苏省自然科学基金(BK2012468);江苏省研究生科研与实践创新项目(KYCX17_1205)
针对一种新的增量随机过程——马尔可夫调制的双分数布朗运动,基于可靠性数学思想,利用测度变换技巧将实际概率测度变换成等价鞅测度,研究了在此模型下连续时间的固定价格亚式期权定价问题;通过亚式期权所满足的概率密度转移函数,将经...
关键词：马尔可夫调制 双分数布朗运动 亚式期权 等价鞅测度 
Lévy过程驱动非高斯OU随机波动率下的期权定价被引量：9
《管理科学学报》2019年第1期17-43,共27页刘志东 刘雯宇 阮禹铭 
国家自然科学基金资助项目(71271223; 70971145);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET-13-1054);中央财经大学青年创新团队项目;中央财经大学博士研究生重点选题支持计划
考虑金融时间序列发生的跳跃、随机波动率和"杠杆效应",建立由不同Lévy过程驱动的非高斯OU随机波动模型.通过结构保持等价鞅测度变换和FFT技术,对不同Lévy过程驱动下的非高斯OU(non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck process)期权定价问...
关键词：Lévy跳跃过程 非高斯OU过程 结构保持等价鞅测度 梯度序贯蒙特卡洛 期权定价 
基于等价鞅测度的动态套期保值模型研究被引量：6
《系统工程理论与实践》2018年第2期287-298,共12页余星 张卫国 刘勇军 
国家自然科学基金国际(地区)合作与交流项目(71720107002);广东省自然科学基金(2017A030312001,2014A030310454);广州市金融服务创新与风险管理研究基地(N5150800)~~
摘要分别考虑期货机会成本和期权预算约束，建立最优期货和期权套期保值模型．通过构造等价鞅测度，在风险厌恶型一般效用函数下证明了模型最优解是唯一存在的，给出了求解模型的算法步骤；并在负指数效用函数下得到期货和期权最优头寸...
关键词：期货套期保值 期权套期保值 等价鞅测度 负指数效用 
有限状态多期模型下的最小κ熵等价鞅测度期权定价被引量：1
《武汉科技大学学报》2016年第6期472-477,共6页翟迎新 让光林 
国家自然科学基金资助项目(11571272)
本文用一个纯跳的随机过程来描述标的资产价格的动态性,称为有限状态多期模型。考虑只有一个标的资产的期权定价模型,给出其最小κ熵等价鞅测度,在此基础上采用Monte Carlo模拟欧式期权定价MCMEM(κ)方法,分别以虚拟Black-Scholes世界...
关键词：最小熵 等价鞅测度 期权定价 有限状态多期模型 欧式期权 
具有时滞响应的择好期权定价（英文）
《经济数学》2016年第1期42-45,共4页张玉林 李亚琼 罗汉 
国家自然科学基金资助项目(71171077)
假设市场是完备的,在文中使用了计价单位变换,等价鞅测度理论和无套利原理研究了股票价格具有时滞的欧式择好期权,得到了欧式择好期权的定价公式和对冲交易策略.
关键词：股票价格 时滞 择好期权 等价鞅测度 
体制转换下等价鞅测度的构造研究被引量：1
《工程数学学报》2015年第4期475-484,共10页赵攀 肖庆宪 
国家自然科学基金(11171221);上海市一流学科(系统科学)项目(XTKX2012);安徽省高校优秀青年基金(2012SQRL196);安徽高校省级优秀青年基金重点项目(2013SQRL071ZD)~~
体制转换资产价格模型可以描述宏观经济的影响,但在金融衍生产品定价所涉及的等价鞅测度的构造问题中,利用传统的Esscher变换方法得到的等价鞅测度实质上只考虑了微观市场风险,而没有考虑体制转换所表示的宏观经济风险.此外,经典的几何...
关键词：TSALLIS熵 马尔科夫转换 等价鞅测度 
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