中国股市波动

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沪深300股指期货对中国股市波动率的影响研究——基于GAS模型被引量：3
《现代商贸工业》2018年第35期118-119,共2页沈银芳 严鑫 
浙江省自然科学青年基金资助项目(LQ14G010007);浙江省哲学社会科学规划课题(17NDJC171);2018浙江省统计研究重点课题
基于沪深300指数收益率序列,以沪深300股指期货推出日期为分界点,利用新兴的广义自回归得分(Generalized Autogressive Score Model,GAS)模型,对我国股票市场波动率进行实证研究。实证结果表明股指期货推出前后的收益率波动性有明显差异...
关键词：沪深300股指期货 沪深300指数 GAS 
基于动态估计误差的中国股市波动率建模与预测被引量：5
《中国管理科学》2017年第9期19-27,共9页宋亚琼 王新军 
教育部人文社科规划基金项目(13YJAZH091)
本文设波动率的估计误差服从异方差假定,在对已实现波动率进行建模时,根据方差变化来设定模型的自回归系数,构建基于高频数据的HARQ(F)模型。在此基础上,考虑中国股市波动的跳跃行为及杠杆效应,先后构建了HARQ(F)-CJ模型和LHARQ(F)-CJ模...
关键词：已实现波动率 动态估计误差 高频数据 跳跃行为 杠杆效应 
心理因素在中国股市波动中的作用——基于EGARCH模型的沪深300指数实证研究
《管理观察》2017年第4期184-187,共4页康凯 
随着2014年牛市的结束,股市又进入了新一轮熊市。本文借助于沪深300指数2007年和2014年的两次牛、熊市数据,基于经典的EGARCH模型,进行了实证分析。从新的角度对两次不同股市波动进行了比较分析,并对其发生的原因进行了更深层次的心理...
关键词：EGARCH 沪深300 心理因素 群体思维 实证分析 
【澳币跌至4.5433】时机不等人,投资澳洲房产趁现在买!
《房地产导刊》2015年第8期86-87,共2页
最新消息,澳元兑人民币汇率进一步下滑至1澳元兑4.5 4元人民币,创下6年来新低。分析人士认为,促使澳元持续走低主要是美元走强,以及希腊债务危机和中国股市波动等因素。 澳元正处于低汇率时期,投资澳洲房产趁现在买!澳洲布里斯班同样...
关键词：中国股市波动 布里斯班 债务危机 内城区 租赁市场 月供 Queensland 布里斯本 物管公司 室内设计师 
中国股市波动率的年线效应
《海南金融》2015年第6期15-19,共5页石峰 
本文以上证综合指数年线作为标准,把股市划分为牛市和熊市两种状态,并采用ARMA-EGARCH-M模型分别研究了牛市和熊市的股市波动率,称为年线效应。通过实证分析,得到以下主要结论:无论是牛市还是熊市,中国股市的日历效应都不显著;熊市的收...
关键词：股市波动率 ARMA-EARCH-M 年线效应 
中国股市波动引致国际游资冲击,或是相反?——来自2005～2011年样本数据的实证检验被引量：6
《金融研究》2012年第10期75-85,共11页林辉 裴平 刘晓星 
教育部人文社会科学基金项目(批准号:10YJC790162);国家社科基金重大项目(批准号:08AJY029)的资助
国际游资是指为获取短期收益而跨境流动的投机性资金或资本。本文选择2005～2011年样本数据计算我国国际游资的规模,并构建VECM-BGARCH模型实证检验国际游资冲击与我国股市波动之间的相互关系。研究表明:从波动水平来看,我国股市波动会...
关键词：国际游资 股票市场 VECM GARCH 
不同发展时期的中国股市波动跳跃:基于高频数据的实证分析被引量：1
《国际商务（对外经济贸易大学学报）》2012年第3期60-67,共8页西村友作 门明 
对外经济贸易大学学术创新团队资助项目
本文以跳跃扩散过程为理论基础,利用2003年1月至2010年12月的上证综指5分钟高频数据,通过波动跳跃显著性检验方法与HAR-RV-J模型,探讨了在不同发展阶段上中国股市波动的跳跃特征与波动率模型的预测能力。实证研究的结果表明,越是波动激...
关键词：跳跃 波动预测 跳跃显著性检验 HAR模型 高频数据 
开放经济下中国股市波动杠杆效应的实证研究
《时代金融》2012年第05X期256-257,共2页俞立群 王文涛 贾柯 
非对称性是股市波动的主要特征,而杠杆效应是非对称性产生的重要机制之一。研究开放经济下中国股市波动的杠杆效应具有积极的现实意义,然而国内学者对中国股市是否存在杠杆效应尚无定论。文章试图运用TARCH模型和EGARCH模型对中国"入世...
关键词：非对称性 杠杆效应 TARCH EGARCH 
中国股市波动率的双重不对称性及其解释——基于MS-TGARCH模型的MCMC估计和分析被引量：43
《金融研究》2011年第3期134-148,共15页朱钧钧 谢识予 
复旦大学(教育部)金融创新研究生开放实验室创新项目基金资助;复旦大学研究生创新基金资助;上海市重点学科建设项目(编号:B101)的支持
本文应用MCMC方法估计了上证综指的MS-TGARCH模型,并得出中国股市的波动率存在双重不对称性。其一,每个波动状态中,中国股市的波动率都存在不对称性,其中高波动状态的波动率对"好消息"的反应显著大于"坏消息",而低波动状态则刚好相反;其...
关键词：马尔可夫转换模型 股市波动率 MCMC方法 
金融危机后中国股市波动研究——基于GJR-GARCH模型的实证分析被引量：1
《时代金融》2010年第9X期42-43,共2页周艳丽 单化玉 
根据2008年1月1日至2010年5月31日上证综合股指数日数据,采用GJR-GARCH模型对金融危机后上证股市收益率的统计特性进行研究,并分析了上证股市收益率波动的非对称性现象。结论表明:上证综合指数序列存在冲击的非对称性,同时也存在着杠杆...
关键词：GJR-GARCH模型 对数收益率 新闻影响曲线 
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