随机控制

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具有随机保费和交易费用的最优投资-再保险策略被引量：3
《应用数学》2021年第1期8-14,共7页杨鹏 杜挺 
西京学院大学生创新创业训练计划项目(X202012715089);陕西省自然科学基础研究计划项目(2020JM-646)。
本文研究具有随机保费和交易费用的最优投资和再保险策略选择问题.保险公司的盈余通过跳-扩散过程来模拟,假设保费收入是随机的.我们的研究目标是寻找一个最优再保险和投资策略,最大化投资终止时刻财富的期望效用.应用随机控制理论,我...
关键词：随机控制 随机保费 交易费用 投资 再保险 
Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择被引量：4
《应用数学》2019年第4期729-738,共10页杨鹏 杨志江 孔祥鑫 
国家自然科学基金资助(11726624)
本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的...
关键词：Poisson-Geometric模型 时间一致 投资 再保险 随机控制 
隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题（英文）
《应用数学》2019年第1期45-62,共18页何其祥 
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11671097)
在长期投资组合中,既要考虑金融资产自身的价格波动风险,又要关注宏观经济环境变化及通胀风险对各资产的影响.为此,本文建立宏观经济环境服从隐半马尔科夫链的金融市场,由通胀指数债券、银行存款和普通股票构成投资组合.由期望效用最大...
关键词：长期投资组合 隐半马尔科夫链 最优随机控制 
通胀和负债共同影响下时间一致的最优投资策略被引量：1
《应用数学》2018年第4期723-730,共8页杨鹏 刘琦 
陕西省自然科学基金资助(2016JM1032)
本文在通胀和负债影响下研究时间一致的投资策略选择问题.通胀和负债满足扩散过程,风险资产的价格用Levy过程刻画,并且考虑通胀、负债与风险资产之间的相关性.以最大化终止盈余的均值,同时最小化终止盈余的方差为目标,应用随机动态规划...
关键词：通胀 负债 时间一致 投资 随机控制 
经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略(英文)被引量：2
《应用数学》2015年第2期247-255,共9页李启才 顾孟迪 
Supported by the Program of Natural Science Research of Jiangsu Higher Education Institutions of China(13KJD110006,2KJB110011);the National Natural Science Foundation of China(61304065)
本文在复合泊松跳索赔模型下,考虑保险公司投资于常弹性方差(CEV)金融市场和购买比例-超额损失组合再保险的最优策略.在期望效用最大化准则下,利用随机控制技巧,证明了,事实上,保险公司的最优再保险策略等同于要么购买一个纯超额损失再...
关键词：随机控制 比例再保险 超额损失 CEV模型 指数效用 
一类部分信息的随机控制问题的极值原理(英文)
《应用数学》2009年第2期421-429,共9页冉启康 
Supported by the Academic Discipline Program,211 Project for Shanghai University of Finance and Economics(the 3rd phase);the Cultivation Fund of the Key Scientific and Technical Innovation Project,Ministry of Education of China (708040)
在本文中,我们证明了一类部分信息的随机控制问题的极值原理的一个充分条件和一个必要条件.其中,随机控制问题的控制系统是一个由鞅和Brown运动趋动的随机偏微分方程.
关键词：倒向随机偏微分方程 跳时间 随机最优控制问题 部分信息 
一类带停时的奇异型随机控制问题的研究被引量：5
《应用数学》2008年第2期326-330,共5页于洋 
以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型,在原模型的状态过程的基础上添加了漂移因子和扩散因子,并在λ<δα的情况下讨论了该问题相应的变分方程的解,给出了此随机控制问题的最优策略,...
关键词：随机控制 变分方程 费用函数 停时 
倒向双重随机微分方程被引量：9
《应用数学》2004年第1期95-103,共9页周少甫 曹小勇 郭潇 
国家自然科学基金 (70 0 71 0 1 1 )
本文研究了如下倒向随机微分方程Yt =ξ + ∫Ttf(s,Ys,Zs)ds+ ∫TtB(ds,g(s,Ys,Zs) ) - ∫TtZsdWs ,在类似于Yamada条件下 ,得到了它解的存在唯一性定理 ,推广了AnisMatoussi和MichaelScheutzow相关结果 .
关键词：倒向双重随机微分方程 存在性 唯一性 随机控制 BIHARI不等式 
风险的动态度量和一个相关的随机对策问题(英文)
《应用数学》2001年第3期132-137,共6页嵇少林 
Research surported by Foundation for University Key Teachers by Ministry of Education of P.R.China
本文讨论不完全市场中股票收益率不确定时的动态风险度量问题和一个相关的随机对策问题 .该动态风险度量可表示为一个随机最优控制问题的值函数 .以倒向随机微分方程为工具我们给出了最优目标具有的形式 。
关键词：倒向随机微分方程 随机控制 动态风险度量 不完全市场 股票收益率 随机对策问题 鞍点 
具有随机风险的公司最优投资策略被引量：4
《应用数学》2000年第4期5-9,共5页杨昭军 李致中 刘再明 
本文讨论具有随机风险的公司的最优投资策略问题 .公司投资选择是存款、贷款及股票交易 .因市场的不完备性 ,公司在任一时刻均存在概率为正值的破产可能性 .本文主要结果是 :从贷款利率高于存款利率的实际出发 ,运用最优随机控制理论 ,...
关键词：随机控制 受控扩散过程 不完备市场 随机风险 公司 最优投资策略 
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