随机最优控制

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均值方差保费原理下带有时滞的鲁棒最优再保险和投资策略
《工程数学学报》2024年第1期1-16,共16页胡景铭 刘伟 阎方 胡亦钧 
国家自然科学基金(11961064,71102118)。
研究带有时滞的保险公司鲁棒最优再保险和投资策略问题。假定保险公司通过购买比例再保险来转移部分索赔风险,且依据广义均值方差保费原理支付再保险保费。同时,保险公司将资产投资于由一种无风险资产和一种风险资产组成的金融市场。风...
关键词：随机最优控制 鲁棒 时滞 再保险–投资策略 均值方差保费原理 
高等数学中性倒向随机泛函微分方程研究
《数学之友》2021年第6期83-90,共8页杨莉 
1引言倒向随机微分方程(简记为BSDE)的线性形式首先由Bismut在1973年引入.在1990年,Pardoux和彭实戈证明了在李普希兹条件下非线性BSDE解的存在唯一性定理.在过去二十多年里,由于BSDE在偏微分方程解的概率表示、金融数学、随机最优控制...
关键词：倒向随机微分方程 随机最优控制 李普希兹条件 高等数学 偏微分方程 BSDE 线性形式 金融数学 
老龄化债券在累积和分配阶段的固定缴款养老金中的作用被引量：1
《工程数学学报》2020年第3期347-369,共23页张笑怡 
国家自然科学基金(11571189);中央高校基本科研业务费专项资金(63185019).
近年来,老龄化风险在金融数学和金融工程领域引起了人们极大的关注.为了对冲老龄化风险,老龄化债券在金融市场上应运而生.为了研究老龄化债券是否能有效地对冲固定缴款养老金账户所面临的老龄化风险,本文分别对累积阶段和分配阶段的固...
关键词：老龄化风险 老龄化债券 固定缴款养老金 随机最优控制 HJB方程 
Brown运动驱动的随机Riccati微分方程被引量：1
《应用数学与计算数学学报》2018年第2期256-266,共11页汤善健 严佳伟 
国家自然科学基金资助项目(11631004);上海市科学技术委员会优秀学术带头人基金资助项目(14XD1400400)
研究Brown运动驱动的正向随机Riccati微分方程.在适当的条件下证明了它具有唯一的强解,并得到了解的一些性质.线性二次随机最优控制问题中引出的Riccati常微分方程是该随机Riccati微分方程的特殊情形.
关键词：RICCATI方程 BROWN运动 随机最优控制 
带跳的正倒向随机比例系统的随机最大值原理被引量：2
《吉林大学学报（理学版）》2015年第4期655-657,共3页邵殿国 宋代清 谷晶 
国家自然科学基金(批准号:11401089);吉林省科技发展计划项目(批准号:20130101065JC)
利用经典变分方法、对偶方法和带跳的可料倒向随机比例方程,研究状态方程为带跳的正倒向随机比例方程的随机最优控制问题,得到了该问题的随机最大值原理.
关键词：带跳的正倒向随机比例系统 随机最优控制 随机最大值原理 对偶方法 变分法 
Vasicek利率模型下带有零息票债券的投资-消费模型
《经济数学》2014年第2期1-8,共8页常浩 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金(20100821)
应用随机最优控制理论研究Vasicek利率模型下的投资-消费问题,其中假设无风险利率是服从Vasicek利率模型的随机过程,且与股票价格过程存在一般相关性.假设金融市场由一种无风险资产、一种风险资产和一种零息票债券所构成,投资者的目标...
关键词：VASICEK利率模型 零息票债券 投资 消费模型 随机最优控制 幂效用 
均值-方差模型下DC型养老金的随机最优控制被引量：22
《系统工程理论与实践》2012年第6期1314-1323,共10页张初兵 荣喜民 
天津市自然科学基金(09JcYBLJc01800)
从DB型养老金转向DC型养老金已被越来越多的国家所考虑.以均值-方差为目标研究风险资产符合CEV模型的DC型养老金最优投资问题.利用随机控制建立了养老金最优投资的HJB方程,通过Legendre变换和对偶理论求得养老金的最优投资策略,最后推...
关键词：DC型养老金 均值-方差 常方差弹性模型 随机控制 最优投资 
结构地震反应性态的物理随机最优控制
《防灾减灾工程学报》2011年第5期483-489,共7页彭勇波 李杰 
国家自然科学基金委创新研究群体科学基金项目(50621062);土木工程防灾国家重点实验室探索性研究课题(SLDRCE11-B-04);同济大学青年优秀人才培养行动计划项目(2010KJ065)资助
本研究发展了结构地震反应性态的随机最优控制理论和方法。这一研究建立在物理随机系统思想的新理论框架下,突破了以I^to随机微分方程描述动力系统的经典随机最优控制的藩篱。提出了基于系统二阶统计量评价、单目标超越概率和多目标能...
关键词：随机最优控制 概率准则 广义最优控制律 能量均衡 随机地震动 
结构地震反应随机最优控制的多目标概率准则研究
《振动与冲击》2011年第11期224-229,265,共7页彭勇波 李杰 
国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(50621062);上海浦江人才计划(11PJ1409300);土木工程防灾国家重点实验室探索性研究课题(SLDRCE11-B-04)资助项目
建立了结构随机最优控制的一类多目标概率准则,包括以性态均衡的反应量等价极值过程的期望和超越概率为目标的准则,和以能量均衡的反应量等价极值过程的期望和超越概率为目标的准则。分析表明,各概率准则的控制效果依赖于其物理意义,能...
关键词：随机最优控制 能量均衡准则 期望 超越概率 参数优化 
基于广义密度演化方程的结构随机最优控制被引量：2
《计算力学学报》2010年第6期976-982,共7页李杰 彭勇波 
国家自然科学基金委创新研究群体科学基金(50621062);国家高技术研究发展计划(863计划;2008AA05Z413)资助项目
基于广义密度演化方程和Pontryagin极大值原理,推导了一般随机激励作用下闭环系统随机最优控制中状态向量和控制力向量的物理解答,讨论了基于二阶统计量评价的控制律参数设计准则。以物理随机地震动模型为输入,考察了单层框架结构主动...
关键词：广义密度演化方程 Pontryagin极大值原理 LQG控制 权矩阵选择 结构性态 
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