条件风险价值

作品数：425被引量：3094H指数：30
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不同行业与金融系统的波动溢出效应分析被引量：13
《统计与决策》2012年第3期162-166,共5页丁庭栋 赵晓慧 
文章借助分位数回归技术,结合CoVaR法,研究国内银行业、保险业、多元金融服务业及房地产行业与金融系统的波动溢出效应。研究发现:行业的波动都会显著增加金融系统的CoVaR,但风险贡献有差异,存在行业到金融系统的波动溢出现象,从敏感性...
关键词：条件风险价值 金融系统 波动溢出效应 风险贡献 
基于CVaR风险控制下的多阶段投资组合优化模型被引量：6
《统计与决策》2012年第2期18-21,共4页贺月月 高岳林 李维 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家自然科学基金资助项目(60962006)
文章研究以条件风险价值CVaR为约束的多阶段投资组合问题。在不允许卖空的情况下,将风险控制在一定水平,以最大化终端财富为目标建立多阶段投资组合模型,并通过罚函数处理机制建立辅助问题,利用差分进化算法求解新模型,得到各阶段的最...
关键词：多阶段投资组合优化 条件风险价值(CVaR) 差分进化 罚函数 
基于追踪误差风险的多阶段指数追踪优化模型被引量：2
《统计与决策》2011年第20期8-10,共3页周景科 高岳林 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
文章主要研究多阶段指数追踪优化问题,提出了追踪误差风险的概念,并给出了基于CVaR的追踪误差风险度量的表达式和多元正态分布下的计算公式,构造了基于追踪误差风险最小的多阶段指数追踪优化模型;使用混合差分进化算法对型进行求解,利...
关键词：多阶段指数追踪 追踪误差风险 条件风险价值 混合差分进化算法 
基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型被引量：8
《统计与决策》2010年第5期34-36,共3页高岳林 苗世清 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)
文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
关键词：投资组合选择 风险价值(VaR) 条件风险价值(CVaR) 实证分析 
机会约束下风险最小的投资组合选择模型研究被引量：1
《统计与决策》2009年第23期9-10,共2页王晓芳 翟永会 闫海峰 
国家自然科学基金资助项目(70871058);国家社会科学基金资助项目(08BJy153)
文章在投资组合收益率服从正态分布的前提下,用CVaR作为度量风险的标准,建立了以投资风险最小为目标且具有投资机会约束的组合策略选择模型。利用优化理论,证明了模型最优解的存在唯一性,得到了最优解的解析表达式。并利用Matlab给出了...
关键词：投资组合 机会约束 条件风险价值(CVaR) 
基于方差和条件风险价值的期货套期保值优化模型
《统计与决策》2009年第19期127-128,共2页刘燕武 张忠桢 
国家自然科学基金资助项目(60574070)
文章以方差和条件风险价值(CVaR)分别衡量套期保值策略的整体风险和期货合约的重大损失风险,建立了基于方差-条件风险价值的期货会期保值优化模型,将该模型等价转化为可以有效求解的凸二次规划模型,并基于实际铜现货和期货价格数据计算...
关键词：条件风险价值(CVaR) 最小方差 套期保值优化模型 
基于CVaR约束的单位风险收益最大投资组合模型及实证被引量：5
《统计与决策》2009年第13期62-64,共3页高岳林 陈东志 鲍卫军 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)
文章以条件风险价值CVaR为约束控制风险,建立了以组合收益率与方差之比的单位风险收益最大的投资组合模型,该模型给出了在决策者可以接受的CVaR风险水平下,单位方差收益最大的投资组合最优选择;针对这个模型给出了一个改进的粒子群优化...
关键词：单位风险收益最大 条件风险价值(CVaR) 粒子群优化 罚函数 
考虑分段交易费用的CVaR投资组合优化被引量：4
《统计与决策》2008年第24期36-38,共3页朱文娟 高岩 
国家自然科学基金资助项目(10671126);上海市重点学科建设资助项目(T0502)
文章针对证券市场现存的各种交易费用,引入了分段交易成本函数,建立了更符合实际的CVaR风险度量投资组合优化模型;将此类约束中含有分段函数的优化问题转换为0-1整数线性规划求解;对沪市股票进行实证分析,结果验证了该模型及求解方法的...
关键词：投资组合 风险价值 条件风险价值 交易成本 
t分布下期货套期保值CVaR风险的敏感度被引量：3
《统计与决策》2008年第8期26-28,共3页林孝贵 
广东省自然科学基金资助项目(7004584);广东省电子商务市场应用技术重点实验室支持项目
条件风险价值是比风险价值更优越的风险测量技术。文章应用条件风险价值测量期货套期保值风险,分析了期货套期保值条件风险价值的敏感性;在t分布下,分空头和多头期货套期保值两种情况,推导出了期货套期保值条件风险价值关于期货量的一...
关键词：期货 套期保值 T分布 条件风险价值 敏感度 
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