欧式期权

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基于q-高斯过程下的带红利欧式期权定价被引量：1
《河南师范大学学报（自然科学版）》2023年第3期90-96,共7页刘利敏 闫钰蕾 
国家社科基金(18BJY247).
研究了q-高斯过程下带分红的欧式期权定价及参数估计问题.首先得到不同分红情形下的定价公式,对于按照红利率情形的分红问题,通过求解带分红的随机微分方程得到对应的欧式看涨期权的定价公式;对于离散分红的情形,通过构造套期保值策略,...
关键词：欧式期权 q-高斯过程 分红 参数估计 
混合分数布朗运动下欧式期权模糊定价研究被引量：2
《运筹与管理》2022年第7期173-178,共6页林先伟 秦学志 尚勤 
国家自然科学基金资助项目(71471026,71871040);国家自然科学基金重点项目(71731003);国家社科基金重大项目(18ZDA095);国家社科基金资助项目(19BJY228);辽宁省“兴辽英才计划”哲学社会科学领军人才项目(XLYC1804005);辽宁省社会科学规划基金(L16BGL012)。
本文采用混合分数布朗运动来刻画标的股票价格的动态变化,以此体现金融市场的长记忆性特征。在混合分数Black-Scholes模型的基础上,基于标的股票价格、无风险利率和波动率均是模糊数的假定下,构建了欧式期权模糊定价模型。其次,分析了...
关键词：欧式期权 混合分数布朗运动 模糊数 期权定价 
数据驱动的互联网财产险期权定价模型
《沈阳工业大学学报（社会科学版）》2021年第5期450-457,共8页袁峰 陶鑫 邵祥理 
国家社会科学基金项目(19BGL045);辽宁省教育厅资助项目(WQGD2019001)。
随着市场保险产品需求量不断增大,原有的传统保险定价方法计算冗杂,保险定价存在若干相关风险。保险公司原有定价方法已不能较好地满足市场需求,因而研究解决保险公司财产险定价问题具有重要意义。以具有较为明显期权结构特征的机动车...
关键词：互联网财产险 期权定价 蒙特卡洛模拟 无套利原理 欧式期权定价 数据驱动 
基于Hull-White扩展模型的欧式期权动态定价方法被引量：3
《系统管理学报》2021年第4期685-696,共12页李坤昊 秦学志 王麟 
国家自然科学基金资助项目(71471026,71871040);国家自然科学基金重点项目(71731003);国家社会科学基金重大项目(18ZDA095);辽宁省“兴辽英才计划”哲学社会科学领军人才项目(XLYC1804005)。
欧式期权的动态定价过程可归结为实际价格观测、模型选择、状态变量估计以及下一时刻期权定价的动态循环。为使这一定价过程兼具序贯性、准确性及易行性,设计了一种基于Hull-White扩展模型的动态定价方法:以平稳仿射随机波动率模型作为...
关键词：期权动态定价 Hull-White扩展 期权价格曲面 仿射随机波动率模型 粒子滤波 
时变分数布朗运动下的GARCH族欧式期权定价研究被引量：7
《系统工程理论与实践》2017年第10期2527-2538,共12页史永东 程航 王光涛 
国家自然科学基金(71471031;71171036);国家社会科学基金重点项目(14AZD089);辽宁特聘教授支持计划(辽教发[2013]204号);教育部人文社会科学研究一般项目(15YJA790092;15YJC790041)~~
本文拓展了分数布朗运动理论下欧式期权定价问题,尤其突破了Hurst指数和波动率为常数的假设.我们在时变Hurst指数的分数布朗运动环境下,采用GARCH族模型描述收益率序列的波动率,推导出了一个欧式看涨期权定价的闭型解.利用该模型和韩国K...
关键词：分数布朗运动 随机分析 GARCH模型 期权定价 
拟蒙特卡洛模拟方法在期权定价中的应用研究被引量：3
《科学与管理》2017年第1期43-48,共6页杨首樟 任燕燕 
国家社科基金(12BTJ015);山东省自然科学基金(ZR2014AM014)资助
不断变化的市场利率、汇率,难以预测的突发事件,以及各种复杂情形都对金融衍生产品定价方法提出了更高的要求。蒙特卡洛模拟是一种比较有效的衍生品定价方法,它通过伪随机序列模拟标的资产价格的路径,对相应的期权进行定价,但它存在着...
关键词：蒙特卡洛 拟蒙特卡洛 欧式期权 BLACK-SCHOLES定价模型 
基于随机模型预测控制的欧式期权动态对冲研究被引量：3
《华南理工大学学报（社会科学版）》2016年第4期1-9,共9页张卫国 杜谦 
国家社会科学基金重大项目(11&ZD156)
应用随机模型预测控制方法研究了欧式期权的动态对冲问题,该方法能够灵活选择适合的目标函数、股票价格预测模型以及显式处理交易费用约束。通过蒙特卡洛仿真对基于随机模型预测控制的对冲方法和delta对冲方法的效果进行了对比分析,并...
关键词：随机模型预测控制 动态对冲 交易费用 
基于投资犹豫的欧式期权定价模型被引量：10
《系统工程理论与实践》2016年第6期1392-1398,共7页明雷 杨胜刚 
国家自然科学基金创新群体项目(71221001);国家社会科学基金重大项目(12&ZD053);湖南省研究生创新项目(CX2015B100)~~
文章首先引入三角直觉模糊数来刻画投资者的犹豫程度和期权价格估计的不确定性,构建了基于三角直觉模糊数的Black-Scholes期权定价模型,并用风险中性的方法给出了欧式期权价格的解析表达式,该结论是Yoshida更一般的情况.然后,本文进行...
关键词：欧式期权 三角直觉模糊数 犹豫程度 风险中性定价 
股票价格服从指数O-U跳扩散过程的期权定价被引量：3
《统计与决策》2014年第3期164-167,共4页朱霞 葛翔宇 
国家社会科学基金资助项目(10BJY104);中南财经政法大学青年教师创新项目(31541111205)
考虑到股票价格具有均值回复的特征以及重大消息对股票价格所具有的影响等因素,文章对经典的Black-Scholes期权定价模型进行了改进,在构造一类指数O-U跳扩散过程的基础上建立了新的衍生证券的定价模型,并通过鞅定价方法得到了这类模型...
关键词：指数O-U过程 跳扩散过程 鞅 欧式期权定价 
百年期权定价
《科技情报开发与经济》2006年第4期105-108,共4页刘文娟 孙宁华 
国家社科基金青年项目<金融衍生工具风险形成与管理>(项目号:03CJY025);南京大学引进人才基金的阶段性成果之一
期权是20世纪金融衍生市场创新的成功典范。期权市场已经成为国际金融市场的一个重要部分。期权定价理论不仅支撑着期权市场的发展,同时推动了整个金融衍生市场的发展。回顾了经典的期权定价理论及欧式期权定价模型,对其进行了详细的评...
关键词：期权定价理论 欧式期权定价模型 国际金融市场 
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