违约率

作品数：521被引量：1209H指数：14
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：杨文超李晓庆管七海冯宗宪石宝峰更多>>
相关机构：中国人民银行上海财经大学西南财经大学湖南大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金国家科技重大专项更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=统计与决策x
共 条 记 录，以下是1-9
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
地方融资平台违约率的度量与估算
《统计与决策》2016年第10期146-149,共4页孙东升 丁岚 徐素萍 
国家社会科学基金资助项目(12BGL023);教育部人文社会科学研究基金资助项目(12YJA790114)
文章选取了800多家融资平台2005—2013年的季度数据,基于CPV信用风险模型,将GDP增长率、固定资产投资增速、财政收支缺口、利率水平等因素作为宏观冲击变量,运用历史情景分析法测试宏观环境变化对融资平台违约率的影响。压力测试的结果...
关键词：违约率 CPV模型 压力测试 
基于统计与聚类的信用评级新方法被引量：5
《统计与决策》2016年第3期13-16,共4页杨龙光 吴晶妹 
文章针对国内信用评级研究面临的违约率数据缺失的问题,提出了一种综合回归思想与聚类算法的方法。通过得到的模拟数据进行回归分析,得到了关于回归与聚类一致性和最优输入参数两个回归方程;以回归方程来指导聚类算法,并利用我国2012年...
关键词：信用评级 违约率 回归 聚类 蒙特卡洛模拟 
零售贷款违约损失分布的计量方法
《统计与决策》2013年第24期15-17,共3页赵雪枝 
湖南省社会科学基金资助项目(09YBB149)
文章利用违约率可变的CreditRisk+模型来计量商业银行零售资产组合的信用风险,并最终得到了违约损失和损失分布明确的解析式,从而为计量零售资产组合的非预期损失创造了条件。
关键词：CREDITRISK+模型 零售信用风险 违约率可变 
保本型结构性产品投资风险分析被引量：1
《统计与决策》2013年第20期159-161,共3页丁钊鹏 刘立新 杨静 
国家自然科学基金资助项目(11101034)
文章针对保本型结构性产品,通过Black-Scholes期权定价方法,得到投资人风险收益参与比率区间,然后借鉴Merton方法对其进行信用风险分析,在给定投资人参与率之下,投资经理选择不同的风险资产投资比率,可以计算出相应的预期违约率、预期...
关键词：保本型结构性产品 信用风险 参与率 预期违约率 
回收率与违约率负相关下的信用违约互换定价研究被引量：1
《统计与决策》2012年第18期47-49,共3页张能福 刘志超 
广东省自然科学基金资助项目(8152902001000010)
现有关于信用违约互换的定价模型中,大都假设回收率与违约概率相互独立。但实际经济中,回收率与违约概率存在着负相关性,尤其在经济衰退时期。文章利用穆迪公司的违约与回收率数据,运用Eviews5.0建立了三种可能的负相关模型,并通过违约...
关键词：信用违约互换 回收率 违约概率 负相关 
违约相关的低违约组合违约率的估计被引量：1
《统计与决策》2008年第22期17-19,共3页王国栋 詹原瑞 
国家自然科学基金资助项目(70573076);高等学校博士点基金资助项目(20050056057)
文章在假设贷款组合中债务人违约相关的前提下,借助资产价值收益的单因素模型,根据最大谨慎原则估计了两个具体的低违约贷款组合的违约率,得到了给定置信水平下违约率置信区间的上边界值。文章还用最大似然方法估计了违约率,并将两种方...
关键词：违约率 违约相关 最大谨慎原则 最大似然估计 
Markov链在预测助学贷款违约率中的作用
《统计与决策》2007年第16期123-125,共3页任辉 
贷后风险难以监控是国家助学贷款发放难的重要原因之一。为此,在发放助学贷款的同时,预测其违约率成为了关键。根据我国商业银行的规定,助学贷款的类别变化符合Markov链的状态转移规律。在搜集了足够的数据之后,可以利用Markov链进行助...
关键词：MARKOV链 助学贷款 违约率 作用 
Markov链在预测助学贷款违约率中的运用被引量：1
《统计与决策》2007年第14期140-141,共2页任辉 
贷后风险难以监控是国家助学贷款发放难的重要原因之一。为此,在发放助学贷款的同时,预测其违约率成为了关键。根据我国商业银行的规定,助学贷款的类别变化符合Markov链的状态转移规律。在搜集了足够的数据之后,可以利用Markov链进行助...
关键词：MARKOV链 助学贷款 违约率 作用 
KMV模型的改进及对上市公司信用风险的度量被引量：43
《统计与决策》2006年第18期157-160,共4页张智梅 章仁俊 
针对我国资本市场和上市公司的特征,笔者对KMV模型进行了参数的改进,充分考虑了流通股和非流通股的分别计价问题,上市公司的违约点设定问题。因而参数调整后的KMV模型更加符合我国的实际。通过对沪市上市公司的信用风险评估的检验,充分...
关键词：信用风险 KMV模型 预期违约率 违约距离 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部