违约强度

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具有违约负相关关联公司债券定价分析被引量：1
《莆田学院学报》2018年第5期1-5,14,共6页林建伟 李慧敏 
国家自然科学基金资助项目(11471175;11001142);福建省科技重点项目(jy2016xsj01);福建省自然科学基金资助项目(2016J01678);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);福建省创新创业教学改革项目(FBJG20180340)
采用基于违约强度的双曲衰减传染性模型描述具有违约负相关关联公司违约相互依赖性结构,利用约化法,在随机利率背景下建立了多方关联公司债券定价的数学模型,获得债券定价显式表达式,并分析违约负相关对公司债券定价的影响。
关键词：违约负相关 关联公司 债券 定价 违约强度 约化法 
宏观市场因素随机利率影响下母子公司担保债券定价
《福建师大福清分校学报》2018年第5期7-14,共8页林建伟 李慧敏 
国家自然科学基金(11471175;11001142);福建省科技重点项目(jy2016xsj01);福建省自然科学基金(2016J01678);福建省社会科学规划项目(FJ2016B235);莆田学院资助项目(JG201739)
在宏观市场因素随机利率影响下,基于违约强度传染性模型刻画因担保而形成的母子公司违约相互依赖性.利用约化方法建立母子公司担保债券定价的数学模型,获得定价解析表达式,进而基于数值计算分析随机利率因素和担保因素对债券定价的影响.
关键词：约化法 债券定价 母子公司担保 随机利率 违约强度 
基于随机跳违约强度的可转换债券的定价
《华中师范大学学报（自然科学版）》2016年第2期159-167,共9页潘坚 肖庆宪 
国家自然科学基金项目(11471175)
在约化模型框架下,研究具有随机跳违约强度的可转换债券定价问题.应用风险中性定价原理建立随机跳跃幅度服从双指数跳扩散过程,股票价格服从时变扩散模型,随机利率服从HullWhite模型且两两相关的定价模型.利用鞅方法得到了此定价模型的...
关键词：跳违约强度 Hull-White利率模型 约化模型 鞅方法 可转换债券定价 
金融风险中违约传染效应的研究被引量：5
《数理统计与管理》2014年第6期983-990,共8页赵微 刘玉涛 周勇 
上海财经大学研究生创新基金项目(编号:CXJJ-2011-348);国家自然科学基金委重点项目(编号:71331006);自然科学基金委项目(编号:71271128);上海财经大学创新团队支持计划资助
市场中的金融资产作为一个整体,往往具有相当复杂的相依风险。本文对信用风险违约的相依性进行研究,提出一种传染效应下违约预报模型,运用加权平均的极大似然方法获得违约强度的估计。并通过对2004年至2008年美国银行业、汽车业和房地...
关键词：违约风险 加权平均 极大似然 违约强度 
一篮子信用违约互换产品的定价问题研究
《数学计算（中英文版）》2013年第4期90-97,共8页马俊美 于昕立 
基金资助：本文受国家自然科学基金（No：11226252）和上海市优秀青年基金资助项目（No：ZZCD12007）资助.
本文研究了随机利率模型下一篮子信用违约互换的定价问题。在约化法框架下，分别就无交易对手违约和有交易对手违约两种情形进行了讨论，并使用偏微分方程方法分别给出两种情形下定价问题的解析解，最后对数值结果进行了讨论和分析。
关键词：信用违约互换 违约强度 交易对手违约 PDE 
违约风险市场价格的复合期权的定价模型与解法被引量：1
《厦门大学学报（自然科学版）》2013年第1期9-13,共5页涂淑珍 李时银 
国家自然科学基金项目(11071202)
在复合期权中,作为标的的期权含有交易对手违约的风险,对于含信用风险的复合期权,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用重Poisson随机过程来确定违约的发生.其中重Poisson随机过程的强度函数遵从均值回复过程且与标的资产、企业价值都相...
关键词：重随机Poisson过程 信用风险 违约强度 等价鞅测度 复合期权 
违约强度由Lévy从属过程驱动的约化信用风险模型及信用违约互换的定价
《应用概率统计》2012年第3期263-269,共7页胡凤清 王过京 
教育部博士点基金(20093201110013);福建省教育厅基金(JA11208)资助
本文引入一个约化信用风险模型,其中违约强度定义为从属过程,即非负增Lévy过程.用概率方法得到了违约时间分布的解析表达式.利用该解析表达式,给出了该信用风险模型下的信用违约互换(Credit Default Swaps)的闭形式的定价公式.
关键词：从属过程 无穷小算子 零息票债券 信用违约互换. 
违约风险的交换期权的定价模型与解法
《数学研究》2012年第2期198-206,共9页涂淑珍 李时银 
国家自然科学基金项目(11071202)
含交易对手违约风险的交换期权采用混合模型定价,借助公司价值模型中的补偿率,同时采用以强度为基础的违约函数来确定违约的发生.假定违约强度遵从均值回复的重随机Poisson过程:且违约强度过程与标的资产,企业价值都相关.利用等价鞅测...
关键词：重随机Poisson过程 信用风险 违约强度 等价鞅测度 
三家互相担保中小企业债券定价和风险分析
《莆田学院学报》2012年第2期1-6,共6页林建伟 雷周挺 
国家自然科学基金资助项目(11001142);福建省重点高校服务海西项目(2008HX03);福建省教育厅资助项目(JA10231;JK2011051)
通过三家中小型企业违约强度的相互依赖性结构来刻划因互相担保而形成的企业违约相互依赖性结构,利用约化方法构建了三家互相担保中小企业债券定价的数学模型,获得了相应的定价表达式,并对所隐含的违约传染进行风险分析。
关键词：企业债券 互相担保 约化法 违约强度 违约传染 
延迟滤波下的公司债违约概率测度被引量：1
《湖南大学学报（自然科学版）》2011年第3期87-92,共6页杨星 陈艺云 朱滔 
国家社会科学基金资助项目(07BGJ007)
违约概率是公司信用风险管理的重要参数,是计算公司预期违约损失、债券定价以及信贷组合管理的基础.为了更准确更有效地测度违约概率,引入了延迟滤波来定义不完全信息,改变信息结构,减少'噪音',以提高违约概率测度的精确性;用重随机Pois...
关键词：延迟滤波 违约强度 违约概率 
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