利率期限结构

作品数：764被引量：1829H指数：26
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：周荣喜谢赤孙皓王志强沈根祥更多>>
相关机构：东北财经大学上海财经大学西南财经大学复旦大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=系统工程x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
利率期限结构与宏观经济的区制依赖关联机制——基于宏观-金融MSV-DRA模型建模及实证被引量：4
《系统工程》2018年第1期1-12,共12页杨婉茜 成力为 
将马尔科夫区制转移变量引入经典的DRA模型,构建并采用Kim滤波求解MSV-DRA模型,从宏观经济状态转变的视角研究中国银行间国债利率期限结构与宏观经济非线性动态关联的区制依赖特征得到:首先,模型拟合和区制依赖检验结果表明两区制MSV-DR...
关键词：利率期限结构 马尔科夫区制转移 宏观经济 宏观-金融模型 
银行间市场动态利率期限结构模型的实证比较被引量：1
《系统工程》2014年第10期30-37,共8页潘秀娟 杨宝臣 苏云鹏 
国家自然科学基金资助项目(71171144);教育部长江学者和创新团队发展计划项目(IRT-1028);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(11YJCZHl47)
市场基准利率期限结构的准确描述是银行间债券市场一项重要而基础的研究课题。以银行间债券市场的国债数据为样本,尝试利用卡尔曼滤波结合遗传算法对Vasicek跳跃扩散模型参数进行最优估计。在对跳跃扩散模型和纯扩散模型对利率动态特性...
关键词：银行间市场 利率期限结构 卡尔曼滤波 遗传算法 跳跃扩散过程 
二次项利率期限结构理论与模型
《系统工程》2012年第8期45-51,共7页杜军 邹音 乌画 
中国博士后基金资助项目(20080440538);湖南省哲学社会科学基金资助项目(08YBB362)
近些年动态利率期限结构的研究得到了长足的发展,为解决大部分利率衍生品的定价问题提供了一个定型的解决办法。但是未涵盖的波动率的存在使得许多动态利率期限结构模型并不能完全满足当前利率衍生产品定价和套期保值的需要。本文在对...
关键词：二次项期限结构模型 债券收益率 未涵盖波动率 统计推断 
Shibor市场中各期限利率波动模式分析——基于FPCA方法被引量：7
《系统工程》2012年第12期84-88,共5页郭均鹏 孙钦堂 李汶华 
首先阐述了函数型数据的构建方法以及函数型数据主成分分析(FPCA)的模型原理,然后基于FPCA方法对Shibor市场中的各期限利率的波动模式进行实证分析得到如下结论:Shibor市场中各期限利率变动模式可以概括为长期平稳回归趋势以及短期震荡...
关键词：利率期限结构 预期理论 函数型主成分分析 SHIBOR 波动模式 
中国国债利率期限结构Nelson-Siegel族模型实证比较被引量：7
《系统工程》2011年第10期30-34,共5页任姝仪 杨丰梅 周荣喜 
国家自然科学基金资助项目(70701003);中央高校基本科研业务费专项(ZZ1017ZZ1133);北京化工大学学科建设项目
在NS模型和SV模型基础上,概述利率期限结构Neson-Siegel族模型中的N SM模型、FF模型及SF模型,并给出基于遗传算法的求解过程,最后应用上海证券交易所的国债数据实证比较了此类参数模型的拟合水平与灵活性。结果表明FF模型与SF模型的拟...
关键词：利率期限结构 Nelson-Siegel族模型 即期利率 灵活性 
基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型被引量：10
《系统工程》2009年第7期22-27,共6页白小莹 周荣喜 杨丰梅 
国家自然科学基金资助项目(70701003)
针对样条函数利率期限结构模型中通常根据经验选取分界点的缺陷,本文利用遗传算法寻找多项式样条函数利率期限结构模型的最优分界点,给出了基于遗传算法的多项式样条函数利率期限结构模型,并与固定分界点的多项式样条函数模型进行实证...
关键词：利率期限结构 遗传算法 多项式样条函数 参数分析 
基于分位数回归的样条函数法拟合国债利率期限结构被引量：4
《系统工程》2008年第11期6-10,共5页孙增献 程希骏 马利军 刘杰 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)
通过引入分位数回归的方法,用多项式样条拟合上交所国债市场的利率期限结构,获得了一个稳健的估计,并有效地识别出错误定价的债券。
关键词：多项式样条 分位数回归 利率期限结构 稳健估计 错误定价的债券 
可变年金的定价与套期保值策略
《系统工程》2008年第5期68-72,共5页刘晓曙 
研究基于中国目前金融市场发展情况下结构化产品可变年金中的隐含期权(GMIB)的定价方法的选择以及可能的套期保值策略。文章应用风险中性世界定价方法,针对三因子CIR利率期限结构模型及双指数扩散跳跃模型采用了无离散误差的蒙特卡罗模...
关键词：可变年金 路径免疫 蒙特卡罗模拟 利率期限结构 
抗差样条模型对我国国债利率期限结构的建模与实证被引量：8
《系统工程》2007年第6期35-40,共6页萧楠 程希骏 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)
针对我国国债市场部分债券价格扭曲的情况,提出一种基于抗差估计的样条期限结构模型,来拟合我国国债利率期限结构。实证的结果表明,这种方法具有优良的样本内、样本外性质,并且对错误定价的债券有一定的甄别能力。
关键词：利率期限结构 样条模型 错误定价债券 抗差估计 
《系统工程》2007年总目录
《系统工程》2007年第12期120-126,共7页
关键词：实证研究 国债利率期限结构 系统工程 目录 检索工具 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部