常利率

作品数：137被引量：208H指数：7
导出分析报告
相关领域：理学经济管理更多>>
相关作者：乔克林侯致武何树红赵金娥张春生更多>>
相关机构：南开大学曲阜师范大学延安大学云南大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金陕西省教育厅自然科学基金云南省自然科学基金教育部人文社会科学研究基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=经济数学x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
常利率下索赔相依风险模型的破产赤字
《经济数学》2016年第4期101-104,共4页盖维丹 
教育部人文社会科学研究青年基金(15YJC910001)
研究了常利率下具有相依索赔结构的Sparre Andersen风险模型的破产问题,其中理赔间隔时间与随后的理赔数额具有特殊相依结构.利用递归方法,得到该模型破产赤字分布的上界估计,并且考察了参数为指数函数的例子,加深对定理中破产赤字上界...
关键词：概率论 赤字分布 递归方法 SPARRE Andersen模型 相依结构 
带常利率和相依结构更新风险模型的破产概率被引量：2
《经济数学》2016年第2期29-33,共5页盖维丹 
研究了一类具有常利率及相依结构的Sparre Andersen模型,模型中假设理赔间隔时间决定下一次理赔额的分布情况.对一般分布情形,利用推广后的调节系数方程与递归更新技巧,得到了此模型的最终破产概率上界的估计.最后以理赔额和理赔间隔时...
关键词：概率论 破产概率 调节系数方程 SPARRE Andersen模型 相依结构 
一类推广的常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题被引量：3
《经济数学》2015年第1期1-5,共5页赵明清 尚鹂 李田 
山东省研究生教育创新计划资助项目(SDYY14086)
在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上,引入利率因素,并将保费收入由线性过程推广为复合Poisson过程,建立了一类推广的带常利率复合Poisson-Geometric风险模型,该模型描述现实的能力更强,更具有实际意义.然后,利用盈余过程的强马氏...
关键词：预警区 复合Poisson-Geometric风险模型 常利率 条件矩母函数 
阈值分红策略下带常利率的对偶风险模型被引量：4
《经济数学》2012年第4期67-70,共4页何庆国 何传江 
重庆市科委自然科学基金计划资助项目(CSTC;2010BB9218)
研究了常利率下基于对偶复合泊松模型带阈值的分红策略,给出了公司在破产时累积红利期望现值函数的两个积分-微分方程,分情况讨论了收益服从指数分布时的显示表达式,以及服从一般分布时的拉普拉斯变换表达式.
关键词：对偶模型 常利率 阈值分红 LAPLACE变换 
带息力和两步保费率的Erlang(2)风险模型
《经济数学》2008年第4期351-355,共5页张冕 
安徽省高校青年教师资助计划项目(No.2008jq1116)
在常利率环境下,研究当索赔时间间隔为Erlang(2)分布且保费收取为两步保费的风险模型,推导出该模型Gerber-Shiu罚金折现期望函数所满足的微积分方程.
关键词：Edang(2)过程 常利率 积分-微分方程 Gerber-Shiu罚金折现期望函数 
带常利率的双Poisson模型的破产概率被引量：2
《经济数学》2006年第4期331-341,共11页陈珊 莫晓云 谭激扬 杨向群 
国家自然科学基金项目(10571051);高校博士点基金项目(20040542006)
本文在保费的收取和理赔都为复合Poisson过程的盈余过程的基础上,考虑盈余产生利息的双Pois-son模型,在保费收取量和理赔量都取整数值时,我们运用转移概率推导出了破产概率的近似计算公式及误差估计式,并且得到了破产概率的一个上界和...
关键词：复合POISSON过程 利率 转移概率 破产概率 近似公式 上下界 
《经济数学》第23卷(2006)总目次
《经济数学》2006年第4期437-440,共4页
关键词：《经济数学》 期权定价 破产概率 常利率 目次 
常利率下带干扰的Cox模型的破产概率被引量：2
《经济数学》2006年第3期247-251,共5页熊双平 
讨论了常利率下带干扰的Cox模型的破产概率,分别得到了条件破产概率和最终破产概率所满足的微积分方程.
关键词：破产概率 微积分方程 利率 COX模型 
常利率下Erlang(2)风险模型的罚金折现期望
《经济数学》2006年第1期11-14,共4页马云艳 寇光杰 
曲阜师范大学硕士科研启动费资助
本论文研究了常利率下E rlang(2)的风险模型,得到了关于罚金折现期望满足的积分表达式、积分-微分方程以及L-S变换满足的微分方程,并且考虑了一些特殊情况.
关键词：ERLANG(2)风险模型 Laplace—Stieltjes变换 利率 破产概率 罚金折现期望 
常利率下Erlang(2)风险模型的破产前盈余,破产时赤字及其联合分布
《经济数学》2004年第2期102-111,共10页马云艳 尹传存 
本文主要研究常利率下的 Erlang(2 )风险模型的破产前瞬间盈余分布 ,破产时赤字分布 ,以及它们的联合分布 .
关键词：Erlang(2)风险模型 利率 破产前盈余 破产时赤字 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部