云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 广东省自然科学基金(5005930)

广东省自然科学基金(5005930): 作品数：15被引量：16H指数：2; 导出分析报告; 相关作者：易法槐坚雄飞陈映珊耿堤杨舟更多>>; 相关机构：华南师范大学中国科学技术大学广东金融学院更多>>; 相关期刊：《Applied Mathematics and Mechanics(English Edition)》《华南师范大学学报（自然科学版）》《应用数学学报》《高校应用数学学报（A辑）》更多>>; 相关主题：期权定价变分不等式美式VARIATIONAL_INEQUALITY利率期权更多>>; 相关领域：理学经济管理自动化与计算机技术更多>>

Banach空间上可微泛函渐近临界值的某些性质: 《华南师范大学学报（自然科学版）》2012年第1期39-41,共3页薛亚芬耿堤; 国家自然科学基金项目(10371045);广东省自然科学基金项目(5005930); 用Ekeland渐近变分原理证明了Banach空间上连续可微泛函渐近临界值的某些性质,推广了有关强制性的结果.; 关键词：EKELAND变分原理泛函的渐近临界值 PALAIS-SMALE条件强制性

源于俄式期权定价的自由边界问题被引量：2: 《应用数学学报》2008年第6期993-1012,共20页易法槐余涛; 国家自然科学基金(No.10671075);广东省自然科学基金(No.5005930);高等学校博士学科点专项科研基金(20060574002)资助项目; 本文主要应用PDE方法对俄式期权定价问题进行理论分析.类似于美式期权定价问题,俄罗斯期权定价问题可归结为一个一维抛物型变分不等式.我们首先引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性...; 关键词：俄罗斯期权期权定价变分不等式自由边界

常利率抵押贷款模型及其自由边界问题被引量：2: 《数学年刊（A辑）》2008年第3期413-424,共12页坚雄飞易法槐; 国家自然科学基金(No.10671075);广东省自然科学基金(No.5005930);高等学校博士学科点专项科研基金(No.20060574002)资助的项目; 对常利率抵押贷款模型及其相联系的一维抛物障碍问题的自由边界性质进行了讨论,得到了该问题解的存在唯一性,自由边界的光滑性,凸性及其在原点附近的渐近性质等.; 关键词：抵押贷款期权定价抛物障碍问题自由边界

永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型: 《华南师范大学学报（自然科学版）》2008年第4期17-21,共5页邹庆榕杨舟; 国家自然科学基金资助项目(10671075);广东省自然科学基金资助项目(5005930);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20060574002); 首先利用无套利原理和It^o公式导出永久美式封顶看涨期权的一种定价模型,随后解出其显式解,同时给出问题中的参数对期权价格单调影响的数学证明和金融解释,最后利用这些结果得出非永久美式封顶看涨期权价格的一些性质.; 关键词：看涨期权无套利原理自由边界

用Fourier变换求解上半平面的双调和方程被引量：1: 《华南师范大学学报（自然科学版）》2008年第4期22-26,共5页陈晓珊易法槐; 国家自然科学基金资助项目(10671075);广东省自然科学基金资助项目(5005930);教育部博士点基金资助项目(20060574002); 给出了二维空间的双调和方程的两种正确的边界条件,并利用Fourier变换及反变换给出了其显示解.; 关键词：FOURIER变换上半平面双调和方程

A variational inequality arising from European option pricing with transaction costs被引量：4: 《Science China Mathematics》2008年第5期935-954,共20页YI FaHuai YANG Zhou; the National Natural Science Foundation of China (Grant No.10671075);the National Natural Science Foundation of Guangdong Province (Grant No.5005930);the University Special Research Fund for PhD Program (Grant No.20060574002); In this paper we present a method which can transform a variational inequality with gradient constraints into a usual two obstacles problem in one dimensional case.The prototype of the problem is a parabolic variation...; 关键词：option pricing transaction costs free boundary variational inequality 35R35

一类变分不等式组在无界集上的比较值原理: 《华南师范大学学报（自然科学版）》2008年第2期34-37,共4页杨舟严慧文; 国家自然科学基金资助项目(10671075);广东省自然科学基金资助项目(5005930);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20060574002); 利用A-B-P极大值原理,证明了一类变分不等式组的强解在无界集上的比较值原理,该原理可用于研究一类变分不等式组的性质.; 关键词：比较值原理强解变分不等式组

Analysis of exercise boundary of American interest rate option: 《Applied Mathematics and Mechanics(English Edition)》2008年第3期409-420,共12页易法槐彭新玲陈映珊; the National Natural Science Foundation of China(Nos.10371045 and 10671075);the Natural Science Foundation of Guangdong Province(No.5005930);the Special Doctoral Program Foundation for Institution of Higher Education(No.20060574002); By applying the variational inequality technique, we analyzed the behavior of the exercise boundary of the American-style interest rate option under the assumption that the interest rates obey a mean-reverting random ...; 关键词：interest rate options exercise boundary variational inequality

美式利率期权的最佳实施边界的分析被引量：1: 《应用数学和力学》2008年第3期369-378,共10页易法槐彭新玲陈映珊; 国家自然科学基金资助项目(10371045;10671075);广东省自然科学基金资助项目(5005930);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20060574002); 在Vasicek利率模型的假设下,应用变分不等式方法分析了美式利率期权自由边界的性质.首先我们得到美式利率期权自由边界的下界,然后把自由边界问题化为变分不等式,通过引入惩罚函数证明了该变分不等式解的存在唯一性,最后证明了自由边界...; 关键词：利率期权自由边界变分不等式

美式利率期权定价的抛物型变分不等式被引量：1: 《高校应用数学学报（A辑）》2008年第1期13-22,共10页高长林易法槐; 国家自然科学基金(10671075);广东省自然科学基金(5005930);高等学校博士点基金(20060574002); 应用PDE方法对美式利率期权定价问题进行理论分析.在CIR利率模型下美式利率期权定价问题可归结为一个退化的一维抛物型变分不等式.通过引入惩罚函数证明了该变分不等式的解的存在唯一性,然后研究了自由边界的一些性质,如单调性,光滑性...; 关键词：利率期权期权定价变分不等式自由边界

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