国家自然科学基金(11001142)

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相关机构：莆田学院福建商学院厦门大学华侨大学更多>>
相关期刊：《廊坊师范学院学报（自然科学版）》《Science China Mathematics》《工程数学学报》《数学的实践与认识》更多>>
相关主题：公司债券汇率二叉树方法扩散抛物型变分不等式更多>>
相关领域：理学经济管理文化科学环境科学与工程更多>>
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随机利率背景下具有一般违约负相关结构公司债券的定价
《工程数学学报》2023年第2期219-230,共12页林建伟 宋丽平 
国家自然科学基金(11471175,11001142);福建省自然科学基金(2020J01909,2019J01807);莆田市科技计划项目(2019RP001).
为了更准确分析关联公司之间违约负相关因素对于公司债券估值的影响,在随机利率背景下,考虑具有一般违约负相关结构公司债券定价问题。采用n+1家关联公司的违约强度的双曲衰减相关性模型描述第n+1家公司和前n家关联公司之间因具有违约...
关键词：约化法 违约负相关 随机利率 双曲衰减相关性模型 公司债券 定价 
基于蒙特卡洛模拟算法的欧冠淘汰赛抽签概率的研究
《延边大学学报（自然科学版）》2020年第4期344-351,共8页潘素娟 丁杰 
福建省中青年教师教育科研项目(JAT190502);金融数学福建省高校重点实验室开放课题立项项目(JR201802);国家自然科学基金资助项目(11001142)。
为研究欧冠淘汰赛抽签概率问题,以欧冠2017—2018赛季淘汰赛的抽签规则和抽签流程为例,利用蒙特卡洛模拟算法建立了一种新型的抽签概率模型,并通过计算得出了对阵概率的数值解.利用置信区间和分位点对模型所得的对阵概率进行验证表明,...
关键词：抽签概率 蒙特卡洛模拟 区间估计 置信区间 分位点 
百慕大可转债价值的停时表示
《数学的实践与认识》2020年第21期46-50,共5页宋丽平 林鸿熙 江良 
国家自然科学基金(11471175,11001142);福建省自然科学基金(2015J05012,2019J01807,2019J01817);莆田市科技计划项目(2018RP4003,2019RP001);教育部产学合作协同育人项目(201902030013);福建省社会科学规划项目(FJ2019B097)
研究n期百慕大可转换公司债券(简称可转债)的定价问题,考虑股价的稀释效应,采用基于公司的定价模型.首先,由风险中性定价原理给出百慕大可转债的价值.其次,通过定义一列停时,给出百慕大可转债价值的另一等价表示,最后,利用数学归纳法以...
关键词：百慕大可转债定价 稀释效应 数学归纳法 停时 条件数学期望 
随机利率背景下具有多方担保公司债券的定价被引量：3
《系统工程学报》2020年第5期632-641,共10页林建伟 李慧敏 
国家自然科学基金资助项目(11471175,11001142);福建省科技重点资助项目(jy2016xsj01);福建省自然科学基金资助项目(2016J01678);福建省社会科学规划资助项目(FJ2016B235);莆田市科技计划项目(2019RP001).
在随机利率背景下,基于公司违约强度的相互依赖性结构刻画因担保而形成的公司违约相互依赖性结构,采用约化方法,考虑具有多方担保公司债券的定价问题,建立了多方担保公司债券定价的数学模型,获得了定价的显式表达式,并分析随机利率风险...
关键词：约化方法 随机利率 多方担保 公司债券定价 违约强度 
基于随机汇率条件下的国外股票亚式回望期权的定价公式
《延边大学学报（自然科学版）》2019年第4期315-321,共7页潘素娟 
国家自然科学基金资助项目(11001142);金融数学福建省高校重点实验室开放课题立项项目(JR201802)
在标的资产价格和汇率均为随机的情况下,用含有Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述股票价格的运动.在考虑汇率风险的情况下,利用鞅定价技巧(风险中性方法)和多元统计分析,计算并推导出一种基于离散几何平均资产的国外股票回望...
关键词：随机汇率 离散几何平均 Ito-Skorohod随机微分方程 鞅定价技巧 回望期权 
基于汇率和违约双重风险下的外国股票亚式交换期权的定价公式被引量：1
《延边大学学报（自然科学版）》2017年第3期198-204,共7页潘素娟 陈逢明 李时银 
福建省中青年教师教育科研项目(JA15733);国家自然科学基金资助项目(11001142)
基于汇率风险暴露下,考虑标的资产价格与该资产所属企业的企业价值以及汇率均遵循对数正态过程的假设下,研究如何把一类外国股票期权推广到股票分红和债务随机时的情况,并利用结构方法推导出以国内股票价格为执行价的该股票亚式交换期...
关键词：交换期权 随机汇率 信用风险 鞅测度 随机债务 
《金融工程学》课程教学改革与实践探讨被引量：3
《廊坊师范学院学报（自然科学版）》2015年第4期108-111,共4页宋丽平 
国家自然科学基金项目(11001142);福建省自然科学基金项目(2015J05012);莆田学院教学改革项目(JG201414)
《金融工程学》是金融数学专业的一门主干课程。文章分析《金融工程学》课程的特点和该课程教学中存在的问题,并根据金融行业对人才素质和能力的要求,对《金融工程学》课程提出相应的教学改革建议,主要包括了解学生、改进教学模式、重...
关键词：金融工程学 金融数学专业 教学改革 教学模式 实验教学 
基于MATLAB的美式期权定价的教学思考被引量：1
《廊坊师范学院学报（自然科学版）》2014年第4期118-121,共4页宋丽平 
国家自然科学基金项目(11001142);莆田学院教学改革项目(JG201316;JG201112)
以二叉树方法和有限差分方法为例,探讨如何利用MATLAB进行美式期权定价的教学。首先对数值方法的原理进行简介,然后利用MATLAB进行编程计算,这样可以提高学生的学习兴趣。
关键词：美式期权 MATLAB 教学 二叉树方法 有限差分方法 
假设检验的案例与应用被引量：2
《长春工业大学学报》2014年第6期612-615,共4页潘素娟 谢伟 
国家自然科学基金资助项目(11001142);莆田学院教育教学改革资助项目(JG201112)
分别介绍了参数假设检验和非参数假设检验两种方法,并通过案例分析了假设检验理论的应用,对抽样的数据进行推断分析,为以后的实际应用提供理论依据。
关键词：假设检验 案例分析 参数检验 非参数检验 
具有一般跳幅度分布的跳扩散模型下永久公司债券的定价被引量：3
《数学的实践与认识》2014年第21期58-62,共5页林建伟 
国家自然科学基金(11001142);福建省自然科学基金(2013J01015);福建省出国留学基金
在公司资产价值演化服从具有一般跳幅度分布的跳扩散模型下,采用结构化方法研究具有无限到期日公司债券的定价问题,通过微分方程的方法和无套利原理获得了公司债券,股东权益和公司总价值的定价表达式以及最佳违约边界的表达式.
关键词：结构化方法 跳扩散 微分方程 永久公司债券 最佳违约边界 
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