湖南省哲学社会科学基金(06YB63)

作品数：16被引量：77H指数：4
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相关期刊：《系统科学与数学》《湖南文理学院学报（自然科学版）》《吉首大学学报（自然科学版）》《哈尔滨商业大学学报（社会科学版）》更多>>
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非对称信息条件下银企信贷问题的双信号博弈分析被引量：2
《哈尔滨商业大学学报（社会科学版）》2009年第1期63-65,75,共4页杨美琴 龚日朝 
教育部人文社会科学规划课题(我国巨灾管理体系与保险机制建设研究)(07JA790084);;湖南省自然科学基金项目(06JJ2019);湖南省社科基金项目(06YB63);湖南省教育厅优秀青年基金(06B34)
通过研究在信息非对称条件下企业和银行的信贷问题,建立风险率、资产负债率的双信号传递博弈模型,可以得出企业风险率、资产负债率的临界值。银行可通过对企业发出的风险率以及资产负债率与其临界值的比较进行推测,从而判断是否对企业...
关键词：非对称信息 风险率 资产负债率 双信号博弈 
基于Bayes方法的银行投资经理能力识别方法研究
《湖南科技大学学报（社会科学版）》2008年第2期76-81,共6页龚日朝 
国家自然科学基金(70573032);国家社科基金(06BJL017);湖南省自然科学基金项目(06JJ2019);湖南省社科基金项目(06YB63);湖南省教育厅优秀青年基金(06B34);教育部人文社会科学规划基金项目(07JA790084)
银行监管对银行投资经理能力的识别是其管理的重要职能。首先基于项目状态好坏的先验概率与银行监管对投资经理能力的先验信息,包括经理是否能干的先验概率与其策略选择的先验信息等,根据贝叶斯法则建立了一个全新的识别模型,通过先验...
关键词：银行监管 投资经理 能力 识别 
保险理论中索赔分布的几个新的性质被引量：1
《怀化学院学报》2008年第2期29-32,共4页胡杏 龚日朝 
湖南省教育厅优秀青年基金(06B34);教育部人文社会科学规划基金项目<我国巨灾管理体系与保险机制建设研究)(07JA790084);湖南省自然科学基金项目(06JJ2019);湖南省社科基金项目(06YB63)
在保险理论中研究索赔分布的性质,得到了轻尾分布族中一类特殊的分布族——分布族的几个新的性质.
关键词：风险 索赔 分布 性质 
复合Poisson-Geometric风险模型Gerber-Shiu折现惩罚函数被引量：39
《应用数学学报》2007年第6期1076-1085,共10页廖基定 龚日朝 刘再明 邹捷中 
国家自然科学基金(10371133);教育部人文社会科学规划基金项目-我国巨灾管理体系与保险机制建设研究(07JA790084);湖南省社科基金(06YB63);湖南省教育厅优秀青年基金(06B34);湖南省教育厅科研项目(06C715)资助项目.
本文研究赔付为复合Poisson-Geometric过程的风险模型,首先得到了Gerber-Shiu折现惩罚期望函数所满足的更新方程,然后在此基础上推导出了破产概率和破产即刻前赢余分布等所满足的更新方程,再运用Laplace方法得出了破产概率的Pollazek-Kh...
关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程 风险模型 破产概率 Pollazek-Khinchin公式 
巨灾指数模型及其衍生品套利定价方法被引量：1
《吉首大学学报（自然科学版）》2007年第5期29-33,共5页周俊 
湖南省自然科学基金资助项目(06JJ20019);湖南省社会科学基金资助项目(06YB63);产业经济研究基地开放基金项目(KF0610)
考虑短期随机利率下,损失指数价值过程为跳-扩散模型时巨灾指数衍生品的定价问题,利用有套利定价的保险精算方法得到了巨灾选择权、巨灾债券的精确定价解和买权卖权间的平价关系,并与传统无套利方法下巨灾指数衍生品的定价进行了比较,...
关键词：巨灾指数 随机利率 复合POISSON过程 保险精算 
汇率联动期权障碍期权的创新
《统计与决策》2007年第11期107-108,共2页周俊 龚日朝 
湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南省自科基金资助项目(06JJ20019)
当投资者投资于国外资产时,资产价格和汇率都可能因各种随机因素发生波动,股票价格和汇率变动的风险同时并存.90年代以来,国际上已推出了多种汇率连动衍生产品.在我国,随着金融市场的进一步开放和人民币汇率的逐步调整,基于其他币种资...
关键词：汇率变动 障碍期权 定价理论 套期保值策略 国外资产 股票价格 人民币汇率 
重尾索赔下带干扰风险模型破产概率的局部解被引量：4
《应用数学学报》2007年第3期563-572,共10页龚日朝 邹捷中 
湖南省自然科学基金(06JJ2019);湖南省社科基金(06YB63);湖南省教育厅优秀青年基金(06B34)资助项目.
著名的Embrechts-Goldie-Veraverbeke公式给出了在重尾索赔下Gramér-Lundberg风险模型关于破产概率的等价式,唐启鹤又给出了一个局部化的结果,本文将上述风险模型推广到带干扰的Gramér- Lundberg风险模型,得到了索赔分布F∈S^＊时破...
关键词：重尾分布 破产概率 扩散 风险模型 
复合二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数的渐近解被引量：9
《系统科学与数学》2007年第4期573-586,共14页龚日朝 邹捷中 
国家自然科学基金(10371133);湖南省自然科学基金(06JJ2019);湖南省社科基金(06YB63);湖南省教育厅优秀青年基金(06834)资助课题
首先研究了二项风险模型下Gerber-Shiu折现惩罚函数所满足的瑕疵更新方程,然后根据离散更新方程理论研究了其渐近解,并得到了破产概率、破产即刻前赢余和破产时刻赤字的联合分布分布以及其边际分布等的渐近解,进一步完善了Pavlova K P和...
关键词：复合二项风险模型 Gerber-Shiu折现惩罚函数 渐近解 破产. 
随机利率模型下多种汇率联动期权的定价公式
《统计与决策》2007年第7期142-143,共2页周俊 龚日朝 
湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南科技大学产业经济研究基地开放基金(KF0610)
随着全球经济一体化和金融一体化的日益深入，投资者不仅可以投资于国内资本或单纯汇率衍生品，还可以投资于国外的资本市场。而汇率与股票价格都是随机变化的，此时，投资者不仅关心国外资产的价格风险，还关心汇率变动的风险。本文针...
关键词：无套利定价理论 期权定价公式 随机利率模型 汇率变动 VASICEK模型 全球经济一体化 价格风险 国外资产 
汇率联动期权的随机波动率模型及其定价
《湖南文理学院学报（自然科学版）》2007年第1期8-10,21,共4页周俊 龚日朝 
湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南省自科基金资助项目(06JJ20019);湖南科技大学产业经济研究基地开放基金(KF0610).
当汇率联动期权的标的资产具有随机波动率过程时,用鞅定价理论讨论了汇率联动期权的价值,并由Feynman-Kac公式得到了其定价方程,进一步讨论了美式汇率联动期权的价值应满足的随机微分方程.当波动率过程为几何Brown运动模型时,由鞅方法...
关键词：随机波动率 汇率联动期权 鞅方法 
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