陕西省教育厅自然科学基金(09JK464)

作品数：17被引量：53H指数：5
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分数跳-扩散环境下欧式双向期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型被引量：3
《西安工程大学学报》2011年第2期261-265,共5页马惠馨 薛红 杨珊 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
假定标的资产价格服从由分数布朗运动和复合泊松过程共同驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型.利用公平保费原则和保险精算方法,得到了欧式双向期权的定价公式.
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 欧式双向期权 
分数跳-扩散下信用风险中企业违约概率研究
《四川理工学院学报（自然科学版）》2011年第2期151-153,共3页李艳伟 薛红 李军 
陕西省自然科学基金项目(2010JM1010);陕西省教育厅自然科学专项基金(09JK464)
假定资产价值服从分数跳-扩散过程,利用分数布朗运动和跳过程的随机分析理论,得到了分数跳-扩散下的企业违约概率,并通过Matlab软件分析了主要参数对违约概率的影响:当影响资产价值变化的波动率σ固定时,随着泊松分布的参数λ和Hurst参...
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 违约概率 
分数跳-扩散下的综合人寿保险被引量：1
《西安工程大学学报》2011年第1期127-130,共4页吴晓蕊 薛红 李军 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
以综合人寿保险模型为研究对象,改进传统的常值利率的寿险模型,利用分数Brown运动和Poisson过程联合对利息力建立数学模型,获得了年金,终身寿险的精算现值公式,以及几种保险产品综合起来的人寿保险模型,通过调整参数,可获得不同的保险产品.
关键词：分数跳-扩散过程 随机利率 精算现值 综合寿险 
随机利率下可转换债券定价被引量：7
《西安工程大学学报》2011年第1期119-121,共3页薛红 李军 吴晓蕊 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
假定股票遵循分数布朗运动驱动的随机微分方程,利率满足由分数布朗运动驱动的Hull-White模型.利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立了随机利率下可转换债券定价数学模型,得到了可转换债券的定价公式.
关键词：分数布朗运动 可转换债券 随机利率 
分数跳-扩散过程下亚式期权定价模型被引量：16
《工程数学学报》2010年第6期1009-1014,共6页薛红 孙玉东 
陕西省教育厅自然科学专项基金(09JK464)~~
本文考虑分数跳-扩散过程下几何平均亚式期权定价问题。首先,将分数型It公式推广到分数跳-扩散情形。其次,利用分数跳-扩散It公式,给出了分数跳-扩散环境下Black-Scholes偏微分方程。最后,通过求解偏微分方程,获得了分数跳-扩散环...
关键词：分数跳-扩散过程 几何平均亚式期权 Black-Scholes偏微分方程 
分数布朗运动下的可分离债券定价
《四川理工学院学报（自然科学版）》2010年第6期660-662,665,共4页李军 薛红 马惠馨 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
假定股票价格服从分数布朗运动,且无风险利率为时间的确定性函数,股票价格的波动率为常数。利用分数布朗运动随机分析理论与方法,建立股票价格服从分数布朗运动的金融市场数学模型,并得到了可分离债券的定价公式。
关键词：分数布朗运动 可分离债券定价 随机分析 
基于BP神经网络的股票涨跌预测模型被引量：5
《价值工程》2010年第31期47-49,共3页王晓东 薛宏智 贾雯超 
陕西省教育厅自然科学专项基金项目(09JK464);西安工程大学教学改革项目(2008JG35)
利用SPSS软件从上市公司的11个财务指标中筛选出与股票涨跌显著相关的7个财务指标,然后以这7个财务指标为输入向量,以涨跌情况为输出向量,利用BP网络建立了多只股票涨跌预测模型。仿真结果表明,该模型对于多只股票的涨跌预测是非常有效...
关键词：BP神经网络 股票涨跌 预测模型 SPSS 
分数布朗运动下认股权证的保险精算定价被引量：1
《四川理工学院学报（自然科学版）》2010年第5期527-529,共3页马惠馨 薛红 杨珊 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式。
关键词：分数布朗运动 保险精算定价 认股权证 
分数跳-扩散下两值期权定价被引量：6
《四川理工学院学报（自然科学版）》2010年第4期391-393,共3页杨珊 薛红 马惠馨 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
假定股票价格服从分数跳-扩散过程,且无风险利率、波动率和预期收益率为时间的非随机函数,用保险精算方法,给出了两值期权定价公式。
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 两值期权 保险精算定价 
跳-扩散模型下复合期权的保险精算定价
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2010年第4期576-579,582,共5页马惠馨 薛红 杨珊 张文娟 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
假定股票价格过程遵循跳-扩散过程,并且股票预期收益率,波动率和无风险利率均为时间的函数的情况下,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,获得复合期权价格表达式.
关键词：跳-扩散模型 保险精算定价 复合期权 
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