湖南省自然科学基金(06JJ20019)

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相关期刊：《湖南文理学院学报（自然科学版）》《吉首大学学报（自然科学版）》《应用数学学报》《湖南工程学院学报（社会科学版）》更多>>
相关主题：破产概率汇率联动期权更新风险模型二项风险模型重尾分布更多>>
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常利率下二维更新风险模型的破产概率
《统计与决策》2009年第2期151-152,共2页刘东海 彭丹 刘再明 
教育部人文社会科学规划基金项目(07JA790084);湖南省自然科学基金资助项目(06JJ20019);湖南省教育厅资助项目(08c346);湖南科技大学资助项目(E50833)
文章研究了常利率下的二维更新风险模型,定义了三类有现实意义的破产概率,得到了它们的简单界限,并运用一维风险模型的相关理论得到了二维风险模型的破产概率所满足的不等式。
关键词：风险模型 利率 破产概率 
投资收益下的两类双负二项风险模型的破产概率被引量：3
《华东交通大学学报》2008年第4期94-96,共3页刘东海 彭丹 刘再明 
国家自然科学基金资助项目(10771216);湖南省自然科学基金资助项目(06JJ20019);湖南科技大学基金资助项目(E50833)
在单位时间内保费收取次数和理赔次数均服从负二项分布的基础上,讨论了投资收益率为常数和投资收益率为一随机序列的两类双负二项风险模型.运用鞅论的方法给出了关于它们破产概率的一个定理,并推导出了相应风险模型的破产概率的上界,为...
关键词：风险模型 破产概率 投资收益 
巨灾指数模型及其衍生品套利定价方法被引量：1
《吉首大学学报（自然科学版）》2007年第5期29-33,共5页周俊 
湖南省自然科学基金资助项目(06JJ20019);湖南省社会科学基金资助项目(06YB63);产业经济研究基地开放基金项目(KF0610)
考虑短期随机利率下,损失指数价值过程为跳-扩散模型时巨灾指数衍生品的定价问题,利用有套利定价的保险精算方法得到了巨灾选择权、巨灾债券的精确定价解和买权卖权间的平价关系,并与传统无套利方法下巨灾指数衍生品的定价进行了比较,...
关键词：巨灾指数 随机利率 复合POISSON过程 保险精算 
双负二项风险模型的破产概率被引量：1
《华东交通大学学报》2007年第4期141-143,共3页彭丹 刘东海 刘再明 
国家自然科学基金资助项目(10371133);湖南省自然科学基金资助项目(06JJ20019)
在经典离散风险模型的基础上把复合负二项风险模型推广为双负二项风险模型,即单位时间内的保费收取次数也为负二项分布,讨论了此时盈余的性质,并给出了关于破产概率的一个定理,得到了破产概率的一个上界.
关键词：风险模型 破产概率 盈余 保费 
汇率联动期权障碍期权的创新
《统计与决策》2007年第11期107-108,共2页周俊 龚日朝 
湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南省自科基金资助项目(06JJ20019)
当投资者投资于国外资产时,资产价格和汇率都可能因各种随机因素发生波动,股票价格和汇率变动的风险同时并存.90年代以来,国际上已推出了多种汇率连动衍生产品.在我国,随着金融市场的进一步开放和人民币汇率的逐步调整,基于其他币种资...
关键词：汇率变动 障碍期权 定价理论 套期保值策略 国外资产 股票价格 人民币汇率 
汇率联动期权的随机波动率模型及其定价
《湖南文理学院学报（自然科学版）》2007年第1期8-10,21,共4页周俊 龚日朝 
湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南省自科基金资助项目(06JJ20019);湖南科技大学产业经济研究基地开放基金(KF0610).
当汇率联动期权的标的资产具有随机波动率过程时,用鞅定价理论讨论了汇率联动期权的价值,并由Feynman-Kac公式得到了其定价方程,进一步讨论了美式汇率联动期权的价值应满足的随机微分方程.当波动率过程为几何Brown运动模型时,由鞅方法...
关键词：随机波动率 汇率联动期权 鞅方法 
多维汇率联动期权跳——扩散模型及其定价
《湖南工程学院学报（社会科学版）》2007年第1期9-12,共4页周俊 杨向群 
湖南省社科基金资助项目(06YB63);湖南省自科基金资助项目(06JJ20019)
在资产价格服从跳——扩散模型,汇率服从不同跳跃幅度的不连续模型的基础上,考虑用无套利分析方法得到了期权应满足的随机微分方程,并由Feynman-Kac公式,得到了多种欧式汇率联动期权的计算公式;当汇率联动期权具有随机寿命时,进一步研...
关键词：汇率联动期权 随机微分方程 无套利方法 跳一扩散模型 
重尾索赔下更新风险模型生存概率局部估计解被引量：6
《应用数学学报》2006年第5期947-954,共8页龚日朝 邹捷中 
国家自然科学基金(10371133);湖南省自然科学基金(06JJ20019);湖南省社科基金(06YB63);湖南省教育厅2006年优秀青年基金资助项目.
本文在研究普通更新风险模型下当索赔分布F∈S*时生存概率的局部解问题的基础上,将模型推广到延迟更新模型,得到了生存概率局部解渐进估计．
关键词：重尾分布 破产概率 更新风险模型 
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