投资组合优化

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基于层次聚类的投资策略组合优化研究被引量：4
《统计与决策》2022年第6期180-184,共5页宁涛 
投资策略的组合优化是量化交易体系中的重要环节,传统的均值-方差模型难以满足实际需求,文章提出了一种基于层次聚类的风险平价方法,并针对典型中高频趋势策略的组合优化进行实证研究,分析结果表明:基于层次聚类的风险平价方法在样本内...
关键词：投资组合优化 层次聚类 风险平价 
投资组合优化的新方法:Mean-CoVaR模型被引量：3
《统计与决策》2019年第11期67-70,共4页张保帅 姜婷 周孝华 段俊 
国家社会科学规划项目(18BJY09);重庆市教委科技项目(KJQN201800513);重庆市教委人文社科项目(17SKG037);重庆市教委科学技术研究重点项目(KJ1600318);重庆市社会科学规划项目(2018PY74);重庆师范大学基金资助项目(16XYY26)
传统资产配置模型在资产组合优化过程中没有考虑系统性风险扩散,在面临金融风险尤其极端风险时,将导致资产组合遭受极大损失。为了解决这个问题,文章通过改进Markowitz的效率前沿,把引起个别标的资产收益率变动的因素纳入系统性风险考量...
关键词：投资组合 优化 均值-系统性风险模型 
具有熵约束的均值-绝对偏差模糊投资组合优化被引量：6
《统计与决策》2016年第14期68-70,共3页张鹏 舒燕菲 
国家自然科学基金资助项目(71271161)
在实际投资过程中,有许多模糊因素影响投资决策。文章针对资产收益率为模糊数的投资组合决策问题,用绝对偏差和比例熵度量投资组合的风险和分散化程度,提出了具有熵约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型,利用加权极大—极小模糊目标规...
关键词：均值-绝对偏差 熵 序列规划方法 旋转算法 
一种求解基数约束投资组合优化的混合粒子群算法被引量：9
《统计与决策》2016年第10期64-67,共4页朱沙 陈臣 
国家自然科学基金资助项目(71371157);高等学校博士学科点专项科研基金资助课题(20120184110020);四川省科技青年基金项目(15QNJJ0032);重庆市教委科研项目(KJ1500618)
如何有效求解基数约束投资组合优化问题,已成为金融学界近年来一直研究的热点。文章介绍了一种融合极值优化理论的混合粒子群优化算法(简称eo-PSO),利用极值优化方法(EO)以增强混合算法对搜索空间的挖掘能力,引入混沌变异算子提高粒子群...
关键词：基数约束投资组合优化 风险范围理论 粒子群优化 极值优化 混沌变异算子 
基数约束下基于CVaR度量的投资组合优化模型被引量：3
《统计与决策》2011年第14期52-55,共4页王波 高岳林 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038)
文章基于条件风险价值CVaR风险计量技术,在整数规划意义下,建立了以最小化风险为目标,带有基数约束的投资组合优化模型。针对该模型运用差分进化法进行求解,利用罚函数方法处理模型中的不等式约束,并选取沪市和深市的十六种股票作为备...
关键词：投资组合优化 整数规划 基数约束 差分进化算法 
基于原对偶内点算法求解投资组合优化模型被引量：1
《统计与决策》2010年第11期165-167,共3页雍龙泉 
陕西省教育厅自然科学研究项目(09JK381)
研究了标准均值方差投资组合选择模型,针对目前求解方法不具有多项式算法复杂性,文章给出了求解均值方差投资组合优化模型的原对偶内点算法。该算法具有多项式复杂性,因此可以快速求解大规模的投资组合优化模型。仿真结果表明,原对偶内...
关键词：投资组合优化模型 原对偶内点算法 凸二次规划 协方差 
基于VaR和CVaR风险控制下的M-V投资组合优化模型被引量：8
《统计与决策》2010年第5期34-36,共3页高岳林 苗世清 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)
文章以风险价值(VaR)和条件风险价值(CVaR)分别作为约束条件,结合均值-方差模型,得到了新的最优投资组合模型,并利用我国的股票市场进行了实证分析,验证了新模型的有效性,为制定合理的投资组合和控制风险提供了一种新的有效途径。
关键词：投资组合选择 风险价值(VaR) 条件风险价值(CVaR) 实证分析 
基于VaR约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型及实证研究被引量：6
《统计与决策》2010年第3期156-158,共3页武敏婷 孙滢 高岳林 
国家社会科学基金资助项目(07XJY038);国家教育部社科规划资助项目(06JA630056)
文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好...
关键词：投资组合优化模型 风险价值(Var) 绝对偏差 粒子群优化(PSO) 
模糊环境下考虑长寿风险的投资组合优化模型
《统计与决策》2010年第1期52-54,共3页谭召辉 崔玉杰 
北京市学科与研究生教育专项资助项目(PxM2009-014212-077689)
我国养老保险基金目前正是从现收现付制向部分积累制的转轨时期,因此对我国养老保险基金进行投资组合研究其重要性突显。文章利用L-R型模糊数的概念来刻画收益水平,考虑其交易费用,同时由于中国人口老龄化高峰即将来临,首次将长寿风险...
关键词：养老保险基金 投资组合 长寿风险 
基于Copula-EGARCH-CVaR的投资组合优化被引量：5
《统计与决策》2009年第18期45-47,共3页郭文旌 徐少丽 
国家自然科学基金资助项目(70671053;70701016;10726072);国家社会科学基金资助项目(07CJL014);教育部"新世纪优秀人才支持计划";江苏省高校哲学社会科学基金资助项目(07SJB790013);中国博士后科学基金资助项目(20080431079);南京财经大学研究生课程建设资助项目(Y0705);南京财经大学研究生创新研究资助项目(M0821)
文章结合Copula技术和EGARCH模型,利用Copula-EGARCH模型刻画资产组合收益率的联合分布。该模型不仅可以刻画金融资产的"尖峰厚尾性"、波动的集聚性、杠杆效应以及非对称性等特性,而且可以捕捉资产之间的非线性相关性,同时推广了传统方...
关键词：COPULA EGARCH CVAR 蒙特卡洛模拟 组合优化 
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